恩度目录
[一]：总体波动风险及同类品种对比 (1)
[二]：日内价格波动风险量化及分布 (2)
[三]：隔夜跳空波动风险量化及分布 (3)
[四]：期货价格逐月变动倾向及分布 (5)
[五]：相关品种量化和套利定量关系 (7)中国吊车资源网
硅铁期货总体波动风险及同类品种的横向对比
如下图所示；普光气田
我们对6个工业品期货的总体价格波动风险进行了数据量化，并按量化指标的大小做出如上排序。
⏹硅铁期货在同类品种中的日内价格波动风险仅次于同类品种中的玻璃，量化指标值2.53%。隔夜跳空波动风险则是同类中最高的，统计期平均隔夜跳空指标为0.52%，是同类最小的螺纹钢的2.33倍，也大于同属合金期货的锰硅。
⏹硅铁期货的年化波动率不仅是同类期货品种中最高的，也是全市场中最高的之一，量化指标值34.13%，是同类最小的热轧卷板期货的1.35倍。综上所述，硅铁期货是总体价格波动风险最大的工业品类期货品种。
硅铁期货日内价格波动风险量化及分布
在三个完整的统计年度内，硅铁期货的4-8月期间的日内振幅基本一致性，最近一个统计年度的10-11月随金属类品种的大背景异动影响出现异常放大，此后逐步恢复到原有的水平，全年来看硅铁期货的日内波动风险表现较高。
如下图：
对比各月均值来看，硅铁期货在3月和5月的日内风险最高，指标值分别为2.87%和2.82%，9月受最近一个年度影响指标值有所高估，不作为对比参考。全年中以8月日内波动风险最低。
日内振幅分布方面，如前文所述，硅铁期货是一个日内波动风险较高的工业品类期货品种，其日内振幅分布在一个停板范围内的概率
仅有84.10%，超出1.5个停板的概率为4.95%，超出2.0个停板的概率为1.79%。
此外，硅铁期货日内振幅分布的主体区间为[0.29%，4.36%]，最密集小区间为[0.61%，0.92%]，最密集小区间的区间概率为11.81%。
[三]
硅铁期货隔夜跳空波动风险量化及分布
在三个完整的统计年度内，硅铁期货在3月和6月表现出隔夜跳空风险放大的惯性特征。最近一个年度9-11月异常明显，体现短期市场情绪对硅铁期货的巨大影响，硅铁期货投机者需特别注意短期的市场情绪异动，做好持仓隔夜风险控制措施。此外，春节长假因素在三个统计年度内对该品种几乎没有任何影响，这点与大多数期货
品种有所区别。
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如上图，对比各月均值指标来看，9月指标值受短期因素推动高估，剔除异常后的指标值仅有0.24%，不作为对比参考。其他月份中以
3月和6月最高，分别为0.56%和0.55%，又以10月最小，为0.26%。传统与现代
如上图，在三个完整的统计年度中，硅铁期货隔夜跳空分布位于
1/3个停板内的概率为92.99%。超出0.5个停板的概率为3.43%，
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