lognormal var计算公式

乙腈lognormal var计算公式
Lognormal VAR的计算公式如下所示:
NORWALVAR = exp(μ - zσ)。
其中,VAR表示所需的VaR值;μ表示对数收益率均值(即期望收益率);σ表示对数收益率的标准差;z为标准正态分布下的置信水平数值,例如95%的置信水平对应着z=1.645。
括地志雯雯工地农民工灌浆换言之,Lognormal VAR表示在一定的置信水平下,以对数收益率的均值和标准差为基础,计算可预见的最大亏损预期数值。鲍威尔法
高应朴

本文发布于:2024-09-20 14:51:05,感谢您对本站的认可!

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标签:收益率   标准差   均值
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