1. 期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约,其中交易的价格被称为(B) A结算价
B行权价
C权利金
D期权费
2. 以下仓位中,属于同一看涨看跌方向的是(B)
B卖出认购期权、买入认沽期权
C买入认购期权、买入认沽期权
D卖出认沽期权、备兑开仓
3.期权按权利主要分为(C)
A认购期权和看涨期权
B认沽期权和看跌期权
期权费
C认购期权和认沽期权
D认购期权和奇异期权
4. 市价剩余撤销指令是指(c)
A投资者可设定价格,在买入时成交价格不超过该价格,卖出时成交价格不低于该价格
B投资者无需设定价格,仅按照当时市场上可执行的最优报价成交(最优价为买一或卖一价)。市价订单未成交部分转限价(按成交价格申报)
C投资者无须设定价格,仅按照当时市场上可执行的最优报价成交(最优价为买一或卖一价)。市价订单未成交部分自动撤销。
D立即全部成交否则自动撤销指令,现价(需提供价格)申报。
新福林5. 在到期日之前,虚值期权(B)
A只有内在价值
B只有时间价值
生态休闲 C同时具有内在价值和时间价值
D内在价值和时间价值都没有
6. 在其他条件不变的情况下,当标的股票波动率增大,认购期权和认沽期权的权利金分别会(A) A上涨、上涨
B上涨、下跌
C下跌、 上涨
D下跌、下跌
7.期权合约与期货合约最主要的不同点在于(B)
A标的资产不同
B权利与义务不对称
C定价时采用的市场无风险利率不同
D是否是场内交易
8.买入股票认沽期权的最大损失为(A)
A权利金
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B股票价格
C无限
D买入期权合约时,期权合约标的股票的市场价格
9.在其他条件不变的情况下,当前利率水平上升,认购期权和认沽期权的权利金分别会(B)
A上涨、上涨
B上涨、下跌
C下跌、上涨
D下跌、下跌
10.对于备兑开仓的持有人,当认购期权合约到期后,其最大亏损为(C)
A无下限
B认购期权权利金
C标的证券买入成本价 – 认购期权权利金
D标的证券买入成本 + 认购期权权利金
11. 王先生以10元每股买入10000股甲股票,并以0.5元买入了1张行权价格为10元甲股票的认沽期权(合约单位10000股),如果到期日,股价为12元,则该投资者盈利为(A)元
A15000
B20000
C25000
D以上均不正确
12. 对一级投资者的保险策略开仓要求是(C)
A必须持有足额的认购期权合约
B必须持有足额的认沽期权合约
C必须持有足额的标的股票
大连民族学院学报 D必须提供足额的保证金
13. 某投资者进行备兑开仓操作,持股成本为40元/股,卖出的认购期权执行价格为43元,获得权利金3元/股,则该备兑开仓策略在到期日的盈亏平衡点是每股(B)
A35元
B37元
C40元
D43元
14. 王先生以14元每股买入10000股甲股票,并以0.5元买入了1张行权价为13元的该股票认沽期权(合约单位10000股),如果到期日股价为15元,则该投资者盈利为(B)
A 0
B 5000元
C 10000元
D 15000元
15.投资者小李以15元的价格买入某股票,随后买入一张行权价格为14元、次月到期、权利金为1.6元的认沽期权,则该客户的盈亏平衡点为每股(C)
A 15.6元
B 14.4 元
C 16.6元
D 16元
16. 认购期权卖出开仓后,其盈亏平衡点的股价为(C)
A 权利金
B 行权价格 – 权利金
C 行权价格 + 权利金
D股票价格波动差 – 权利金
17. 假设某投资者卖出一张行权价格为10元的甲股票认购期权(每张5000股),该期权价格为每股0.2元,到期日该股票市场价格为9元,则该投资者的到期损益为(B)
A -4000
B 1000元
C6000元
D无法计算
18. 认购期权的行权价格等于标的物的市场价格,这种其全称为(C)期权
A实值
B虚值
C平值
D等值
19. 关于弃权买方与卖方,以下说法错误的是(C)
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A期权的买方拥有买的权利,可以买也可以不买
B 期权的买方为了获得权利,必须指出权利金
C期权的卖方拥有卖的权利,没有卖的义务
D 期权的卖方可以获得权利金收入
20. 投资者卖出某标的证券的认沽期权,就具备(C)
A 按约定价格买入该标的证券的权利
B按约定价格卖出该标的证券的权利
C按约定价格买入该标的证券的义务