练习一
1、伦敦报价商报出了四种GBP/USD的价格，我国外汇银行希望卖出英镑，最好的价格是多少？(C) A、1.6865 B、1.6868 C、1.6874 D、1.6866
2、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期USD/JPY的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多？( A ) A、102.25/35 B、102.40/50 C、102.45/55 D、102.60/70
3、如果你想出售美元，买进港元，你应该选择那一家银行的价格 （ A ）
A银行：7.8030/40 B银行：7.8010/20 C银行：7.7980/90 D银行：7.7990/98
4、一位客户希望买入日元，要求外汇银行报出即期USD/JPY的价格，外汇银行报出如下价格，哪一组使外汇银行获利最多 （ B ）
A、88.55/88.65 B、88.25/88.40 C、88.35/88.50 D、88.60/88.70
5、某日本进口商为支付三个月后价值为2000万美元的货款，支付2000万日元的期权费买进汇价为$1=JPY200的美元期权，到期日汇价有三种可能，哪种汇价时进口商肯定会行使权利？ （ A ） A、$1=JPY205 B、$1=JPY200 C、$1=JPY195
6、若伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.4608,3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（ D ） A.GBP1=USD1.4659 B.GBP1=USD1.8708 C.GBP1=USD0.9509 D.GBP1=USD1.4557
7、下列银行报出USD/CHF、USD/JPY的汇率，你想卖出瑞士法郎，买进日元，问：
银行 | USD/CHF | USD/JPY |
A | 1.4247/57 | 123.74/98 |
B | 1.4246/58 | 123.74/95 |
C | 1.4245/56 | 123.70/90 |
D | 1.4248/59 | 123.73/95 |
E | 1.4249/60 | 123.75/85 |
| | |
（1）你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？C
（2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？E
（3）用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY的交叉汇率是多少？
交叉相除计算 CHF/JPY，卖出瑞士法郎，买进日元，为银行瑞士法郎的买入价，选择对自己最有利的价格是最高的那个买入价，此时得到的日元最多。
8、某日国际外汇市场上汇率报价如下：
LONDON GBP1=JPY158.10/20
NY GBP1=USD1.5230/40
TOKYO USD1=JPY104.20/30
如用1亿日元套汇，可得多少利润？
求出LONDON和NY的套汇价为:1USD=JPY103.7402/103.8739,可以看出这两个市场的日
元比TOKYO要贵,所以在这两个市场卖出日元,到TOKYO把日元换回来,可以得到利润.具体步骤是:在LODON卖日元,得到英镑,再到NY卖出英镑,买进美元,然后将美元在TOKYO换回日元.
(1亿/158.20)*1.5230*104.20=1.003亿(日元) 利润为30万日元
9、下面例举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率：
银行 | 燕太子丹A | B | C |
即期 | 1.6830/40 | 1.6831/39 | 1.6832/42 |
3个月 | 39/36 | 42/38 | 39/36 |
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你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑？远期汇率是多少？
3个月远期汇率:
A银行:1.6791/1.6804 B银行:1.6789/1.6801 C银行:1.6793/1.6806球面滚子轴承
从B银行买进远期英镑,远期汇率为1.6801,最便宜。
10、美国某公司从日本进口了一批货物，价值1,136,000,000日元。根据合同规定，进口商在3个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势，为避免进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合同来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下：
即期汇率 USD1=JPY141.00/142.00
三个月的远期日元的升水 JPY0.5-0.4
请问：
（1）通过远期外汇合同进行套期保值，这批进口货物的美元成本是多少？
（2）如果该美国进口商未进行套期保值，3个月后的汇率为USD1=JPY139.00/141.00，该进口商的美元支出将增加多少？
三个月远期汇率：USD1=JPY140.5-141.6
（1）远期买入日元，卖出美元，1136000000/140.5=8085409（美元）
（2）如果不进行套期保值，则按照三个月后的即期汇率买进日元，美元成本=1136000000/139=8172661
817=87252（美元）
11、新加坡进口商根据合同进口一批货物，一个月后须支付货款10万美元；他将这批货物转口外销，预计3个月后收回以美元计价的货款。为避免风险，如何进行操作？
新加坡外汇市场汇率如下：
1个月期汇率： USD1=SGD1.8213-1.8243
3个月期汇率： USD1=SGD1.8218-1.8248
以1.8243的价格买进1个月远期美元，以1.8218的价格卖出3个月远期美元
12、如果你是银行，你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10，客户要以港元向你买进100万美元。请问：
（1）你应给客户什么汇价？
（2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港元。随后，你打电话给一经纪人想买回美元平仓，几家经纪的报价是：
经纪A：7.8030/40 经纪B：7.8010/20
北美市场
经纪C：7.7980/90 经纪D：7.7990/98
你该同哪一个经纪交易对你最为有利？汇价是多少？
（1）7.8010
（2）你买进美元，即经纪卖出美元，为美元的卖出价；对你来说，价格越低越好，经纪C的报价（7.7990）对你最有利。
13、法国某银行的即期汇率牌价为：USD1=EUR6.2400-6.2430
3个月远期差价为：360-330
请问：（1）3个月远期汇率是多少？
（2）某商人如卖出3个月远期10000美元，可换回多少EUR？
兰迪教授
（3）按上述即期外汇牌价，如我公司机械出口部出口一批机床，原报价每台机床EUR30000，现法国进口商要求我改用美元向其报价，则我应报多少？为什么？
（4）如上述机床出口，预计3个月后才能收汇，那么我方对其出口报价应如何调整，为什么？
（1）6.2040-6.2100
（2）商人卖出远期美元，为美元的买入价6.2040，换回10000*6.2040=620400（EUR）
（3）EUR30000/6.2430=4805.38USD 为了维持成本。
（4）EUR30000/6.21=4830.92USD,三个月后收汇会有风险，需要用三个月后的远期汇率才能维持成本。
14、银行报价：
USD1=EUR1.6450/60 GBP1=USD1.6685/95
（1）GBP/EUR汇价是多少？
（2）如果某公司要卖出英镑买进欧元，则银行的报价是多少？
（1）GBP/EUR=2.7447/2.7480
（2）2.7447
15、已知外汇市场的行情为：USD1=EUR1.4510/20
USD1=HKD7.7860/80
求EUR/HKD。
EUR1= HKD 5.3623/5.3673
16、银行报价：
USD/EUR=1.6450/60 GBP/USD=1.6685/95
（1）英镑/欧元汇价是多少？
（2）如果某公司要以英镑买进欧元，则银行的报价是多少？
（3）如果你手中有100万英镑，英国的银行一年期利率为2%，德国为3%；银行的英镑/欧元的一年期远期汇率报价为2.7420/2.7430；请比较投资于两国的收益大小，
（1）英镑/欧元的套汇价2.7447/2.7480
（2）2.7447
（3）投资英国：100万*（1+2%）=102万（英镑）
投资美国：100万*2.7447*（1+3%）/2.7430=103.06（英镑）
magbox练习二
1、一个新加坡出口商与美国进口商做交易，他经常会收到美元的货款，假如他现在又收到了100万USD，想把这笔美元换成新加坡元，这时几家银行汇报市场汇率如下：
中俄天然气谈判A银行：USD1= SGD1.9320/1.9460 B银行：USD1= SGD1.8710/1.8820
C银行：USD1= SGD1.9662/1.9762
请问：他应该接受哪家银行报价更划算？哪个价格成交？ C银行，价格为1.9662。
2、一个新西兰出口商出口一批货物到新加坡，收到1000万SGD，想把这笔外汇换成NZD，市场汇率如下：
USD/SGD=1.8345-1.8350 USD / NZD =1.6129-1.6224
问：他能换回多少新西兰元？
先将SGD换成USD，价格为1.8350，共得544.9591万USD，再将USD换成NZD，价格为1.6129,共得878.96NZD。
3、一个澳大利亚出口商收汇1000万SGD ，想换回澳元，汇率如下：
AUD/USD=0.8140/45 USD/SGD=1.8245/50
问：能换回多少澳元？
先将SGD换成USD，价格为1.8250，可得547.95USD ,再将USD换成AUD，价格为0.8145，可得672.74AUD.
4、 纽约外汇市场：USD/CAD =1.2422-1.2500
多伦多外汇市场：USD/CAD=1.2640-1.2670
请问：用100万CAD套汇能获利多少？
先在纽约外汇市场上将100万CAD卖出，可得80万USD，再在多伦多外汇市场上将80万USD卖出，可得101.12万USD。
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