使用MQ4语言编制自动交易系统的基本知识.
Title 编制自动交易系统的基本知识
一个交易系统大致包括以下几个方面:
1 开仓策略,即什么条件满足时开仓, 如某条线和某条线上交叉或下交叉,
2 平仓策略,即什么条件满足时平仓, 包括止赢设置,止损设置,和跟踪止赢设置三个方面.
3 资金管理, 其中一个方面就是下单的大小
4 时间管理, 如持仓时间,开平仓时间间隔等
5 账户状态分析,如交易历史,当前资金/仓位/各仓为盈亏状态等.
当然一个交易系统不必包括全部内容,本文做为入门知识也仅通过实例介绍交易系统程序的基本构成. －－－－－－－－－－－－－
//+------------------------------------------------------------------+//| Designed by OKwh, China |//| Copyright 2007, OKwh Dxdcn |//| blog.sina/FXTrade |//+------------------------------------------------------------------+#property copyright "Copyright 2007 , Dxd, China."#property link "blog.sina/FXTrade , www.mql4/users/DxdCn"#define MAGICMA 200610011231//+------------------------------------------------------------------+//| 注意没有指标文件那些property |/ /+------------------------------------------------------------------+
extern int whichmethod = 1; //1~4 种下单方式 1 仅开仓, 2 有止损无止赢, 3 有止赢无止损, 4 有止赢也有止损
extern double TakeProfit = 100; //中国校园网止赢点数
extern double StopLoss = 20; //止损点数
extern double MaximumRisk = 0.3; //资金控制,控制下单量
extern double TrailingStop =25; //跟踪止赢点数设置
extern int maxOpen = 3; //最多开仓次数限制
extern int maxLots = 5; //最多单仓持仓量限制
extern int bb = 0; //非零就允许跟踪止赢
extern double MATrendPeriod=26;//使用26均线 开仓条件参数 本例子
int i, p2, xxx,p1, res;
double Lots;
datetime lasttime; //时间控制, 仅当一个时间周期完成才检查条件
int init() //初始化
{
Lots = 1;
lasttime = NULL;
return(0);
}
int deinit() { return(0); } //反初始化
//主程序
int start()
{
CheckForOpen(); //开仓 平仓 条件检查 和操作
if (bb>0) CTP(); //跟踪止赢
return(0);
}
//+------下面是各子程序--------------------------------------------+
double LotsOptimized() //确定下单量，开仓调用 资金控制
{
double lot=Lots;
int orders=HistoryTotal(); // history orders total
int losses=0; // number of losses orders without a break
//MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT); 相关信息
//MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);
//MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);
lot=NormalizeDouble(MaximumRisk * AccountBalance()/AccountLeverage(),1); //开仓量计算
if(lot<0.1) lot=0.1;
if(lot>maxLots) lot=maxLots;
return(lot);
}
/
/平仓持有的买单
void CloseBuy()
{
if (OrdersTotal( ) > 0 )
{
for(i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
if(OrderType()==OP_BUY)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White);
Sleep(5000);
}
}
}
}
//平仓持有的卖单
void CloseSell()
{
if (OrdersTotal( ) > 0 )
{
for(i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
if(OrderType()==OP_SELL)
{
OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White);
Sleep(5000);
}
}
}}//判断是否买或卖或平仓int buyorsell() //在这个函数计算设置你的交易信号 这里使用MACD 和MA 做例子{ double MacdCurrent, MacdPrevious, SignalCurrent; double SignalPrevious, MaCurrent, MaPrevious; MacdCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,0); MacdPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1); SignalCurrent=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0); SignalPrevious=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1); MaCurrent=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0); MaPrevious=iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1);if(MacdCurrent<0 && MacdCurrent>SignalCurrent && MacdPrevious<SignalPrevious && MaCurrent>MaPrevious) return (1); // 买 Ma在上升，Macd在0线上，并且两线上交叉
if(MacdCurrent>0 && MacdCurrent<SignalCurrent && MacdPrevious>SignalPrevious
&& MaCurrent<MaPrevious)
return (-1); // 卖
return (0); //不交易
}
int nowbuyorsell = 0;
void CheckForOpen()
{
if (Time[0] == lasttime ) return; //每时间周期检查一次 时间控制
lasttime = Time[0];
nowbuyorsell = buyorsell(); //获取买卖信号
if (nowbuyorsell == 1) //买 先结束已卖的
CloseSell();
if (nowbuyorsell == -1) //卖 先结束已买的
CloseBuy();
if (TimeDayOfWeek(CurTime()) == 1)
{
if (TimeHour(CurTime()) < 3 ) return; //周一早8点前不做 具体决定于你的时区和服务器的时区 时间控制
}
if (TimeDayOfWeek(CurTime()) == 5)
{
if (TimeHour(CurTime()) > 19 ) return; //周五晚11点后不做
}
if (OrdersTotal( ) >= maxOpen) return ;
//如果已持有开仓次数达到最大，不做
if (nowbuyorsell==0) return; //不交易
TradeOK(); //去下单交易
}
void TradeOK() //去下单交易
{
int error ;
if (nowbuyorsell == 1) //买
{
switch (whichmethod)
{
case 1: res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);break;
case 2: res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,Ask-StopLoss*Point,0,"",MAGICMA,0,Blue); break;
case 3: res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,Ask+TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Blue);break;
case 4: res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,Ask-StopLoss*Point,Ask+TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Blue);break;
default : res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);break;
}
if (res <=0)
{
error=GetLastError();
if(error==134)Print("Received 134 Error after OrderSend() !! "); // not enough money
if(error==135) RefreshRates(); // prices have changed
}
Sleep(5000);
return ;
}
if (nowbuyorsell == -1) //卖
{
switch (whichmethod)
{
case 1: res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red); break;
爆破试验 case 2: res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,Bid+StopLoss*Point,0,"",MAGICMA,0,Red); break;
case 3: res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,Bid-TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Red); break;
case 4: res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,Bid+StopLoss*Point,Bid-TakeProfit*Point,"",MAGICMA,0,Red); break;
default : res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red); break;
}
if (res <=0)
{
error=GetLastError();
if(error==134) Print("Received 134 Error after OrderSend() !! "); // not enough money
if(error==135) RefreshRates(); // prices have changed
}
Sleep(5000);
return ;
}
}
void CTP() //跟踪止赢
{
bool bs = false;
for (int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
if (OrderType() == OP_BUY)
{
if ((Bid - OrderOpenPrice()) > (TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT))) //开仓价格 当前止损和当前价格比较判断是否要修改跟踪止赢设置
{
if (OrderStopLoss() < Bid - TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT))
{
bs = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), Bid - TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT), OrderTakeProfit(),0, Green);
于慧光 }
}
}
else if (OrderType() == OP_SELL)
{
if ((OrderOpenPrice() - Ask) > (TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT))) //开仓价格 当前止损和当前价格比较判断是否要修改跟踪止赢设置
{
if ((OrderStopLoss()) > (Ask + TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT)))
{
bs = OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(),
Ask + TrailingStop * MarketInfo(OrderSymbol(), MODE_POINT), OrderTakeProfit(),0, Tan);
}
}
}
}
}
－－－－－－－－－－－－－－
建议采用的EA逻辑
前提：制作常用函数库
1、仓位状态函数：判断仓位并输出持仓方向和持仓单Ticket号码
2、平仓函数：
3、入场条件计算函数 多 空
4、出场条件计算函数 多 空
EA建议逻辑图：
－－－－－－－－－－－－－－－
Start函数中
执行仓位状态函数
如果空仓
入场条件计算函数
满足多头条件—则执行多头入场操作
满足空头条件---则执行空头入场操作
入场条件都不满足，直接返回
如果持仓
根据持仓状态处理
多单持仓----计算多单出场函数
如果满足 则执行出场
如果不满足，则直接返回
空单持仓----计算空单出场函数
如果满足 则执行出场
如果不满足，则直接返回
－－－－－－－－－－－－－－－－－－
MT4大型浮雕作为一门语言包含的内容相当多，不过它基本上是与C语言类似，如果你学过C或者VB之类的基础编程，理解起来不是太难，在这里想短篇幅幅搞清楚所有MT4的语法似乎不太可能，建议大家不要想一口吃个胖子，MT4的基本语法在以后说明，更深入的部分将以还是在实际编程中逐步解决。
MT4程序基本结构一般从上到下包括4个部分（当然有些部分的位置是可以颠倒的，MT4是根据函数名字来寻，而不是根据位置）。按照一般的方便查看的结构程序设计原则，MT4从上到下的组成是：
第一部分：头代码部分
这里可以放置当前程序的属性，以及一些外部调用，同时在这里可以设置技术文件运行时可以改动的参数定义部分。 指标属性的设置一般每一行都用#property开头，后面是具体某个属性的设定，
例如：
#property indicator_chart_window 就表示当前指标运行的时候所显示的图线是放置在K线主图里面的
#property indicator_separate_window就表示当前指标运行的时候所显示的图线是放置在K线下面的独立附图里面的
#property indicator_buffers 4 表示本指标将会使用4条线，所以在这里用语句进行初始化设定
#property indicator_color1 Blue 表示第一条指标线是用蓝
#property indicator_color2 Red表示第一条指标线是用红
#property indicator_color3 Blue 参考上面
#property indicator_color4 Red 参考上面
#property indicator_style4 2 表示指标类型采用系统定义好的2号类型
头文件部分还有一个重要作用就是定义输入参数：
extern int fast=3;
extern double slow=7.34;
输入参数的定义每一行以extern开头,后面紧接着是参数的类型int整数double双精度实数，再后来是参数的名字以及设定他的初始数值。
说明：在这里设定的参数，当你在MetaTrader里面附加这个指标的时候，弹出的指标窗口“输入参数”里面就会显示出来。
头文件部分完成后，下面的三个部分是三个系统设定好名字的函数过程，不要更改名字，否则无法运行。你要做的只是在这三个函数过程内部添加你的代码，当然你也可以在这三个函数外面自己定义你的个性函数，然后再三个函数里面进行调用。
三个系统函数如下：
int init() 初始化函数，这个函数在治标被加载的时候运行一次，一般用于进行和图表有关的一些属性的设置。
int deinit() 预定义函数，一般很少使用，知道就行了，程序里面可以没有这个部分
int start() 最重要的程序部分都在这里，start函数在每来一个价格Tick的时候，都会运行一
次，这里面放置了主要的程序循环代码。因此你开发的指标图形才会在实时行情下不断变化。
一个MT4高三语文教学反思程序包含了以上部分后，就算完整了，剩下的工作主要在于结构流程的设计功夫。
MT4自定义指标一般由四个部分构成：
(1)文件头部
(2)参数、变量和数组的定义
(3)初始化函数init()
(4)主函数start()
一、文件头部，也称为预处理程序
预处理程序以“#”开头，行尾无语句结束符“;”
常用的预处理程序有：
1、#property indicator_chart_window
把指标显示在主图。如：均线、SRA等类指标用到此语句
2、#property indicator_separate_window
把指标显示在副图。如：MACD、RSI、威廉等类指标用到此语句
3、#property indicator_buffers 3
显示3根指标线
4、#property indicator_color1 Red
第1根指标线的颜为Red
5、#property indicator_width1 1
第1根指标线的粗细分别为四季养生论文1
6、#property indicator_level1 0.00
在0.00值位置横划1条虚线
二、参数、变量和数组的定义
全局性的参数、变量、数组在此定义，局部变量可在start()函数中定义
三、初始化函数init()
init()在自定义指标加载时运行一次。
初始化函数的功能是“设置”。如果自定义指标需要划线，则必然用到此函数
四、主函数start()
当数据有变动时，start()就被触发。数据变动一次，start()就运行一次。
自定义指标的编程主要依靠此函数进行。
start()函数的作用主要是取值和给指标线赋值，报警也在此函数内发起。
另外，还有一个反初始化函数deinit()
deinit()在自定义卸载时运行一次，可用以去除指标加载时init()所做的初始化操作。
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