金融工具箱

物质的量

金融工具箱构建于 MATLAB 以及统计和优化工具箱功能之上，它提供广泛的金融特定函数支持。金融工具箱使您能够优化投资组合，确定风险，分析利率水平，对股权衍生物定价，处理和转化商业日期。　分析金融数据以及开发金融算法　

关　键　特　性　

髋骨 ■　资产分配、投资组合优化和风险分析　

■ 期限结构建模和分析

■ 使用 Block-Scholes 公式进行股权衍生物定价

　■ 固定收益定价的基本功能和基于 ARCH/GARCH 的波动分析　astm标准

投资组合优化和风险分析　

金融工具箱包含了一套完整的工具进行资产分配，投资组合优化，风险分析，其包括：

■ 价格时序到回报时序的转换　

■ 固定资产回报和回报数据的方差估计，且可选指数权重　

多余人 ■ 多资产回报时间序列模拟　

■ 基本约束或者高级约束的有效边界　

■ 投资组合约束规范，界限分配，界限分配分组

　■ 投资组合价值、风险以及预期回报的衍生　期限结构建模和分析　

金融工具箱使用 BOOT-STRAP 技术在分析利率水平方面具有以下特性：　

■ 债券价格序列的零曲线、正向曲线、平均曲线以及贴现曲线　

瑞意恒动

■ 从一种曲线到另外一种曲线的便捷转换　

普通股期权分析　

金融工具箱使用 Black-Scholes 公式为简单类型的期

权以及敏感度提供了工具，包括：　

■ 利用 Black-Scholes 公式的股权定价标准市场模型　

■ 一个更大的标定工具集用来支持市场活动　

使用 MATLAB 金融工具箱进行有效边界分析　

KPI指标

本文发布于:2024-09-20 16:44:58，感谢您对本站的认可！

标签：分析金融组合回报风险工具箱

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