black-scholes公式

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ais黑-斯科尔斯(Black-Scholes)公式是金融工程学中最常用的定价期权的公式，建立了美式期权合理价格的模型。黑-斯科尔斯公式是利用欧式期权定价公式和事件结构分析理论推导出来的，事件结构分析理论是一种用复利等金融术语的逻辑实现的、先后相互进行的操作。经典的黑-斯科尔斯公式可以表示为：

nifesheC(T, S) = SN(d1) - Xe^-rtN(d2)。

其中，C(T,S)表示期权在时间T时价格S处的价格；X表示期权行权价；r表示无风险利率；t表示行权时间；N(d1)和N(d2)分别表示标准正态分布函数。d1和d2为下面公式定义的参数：

屏幕录像专家6.0d1= [(ln(S/X) + (r + 0.5σ^2)T] / [σsqrt(T)]。

d2= d1 - σsqrt(T)。

其中，σ表示资产风险收益率的标准差。

中国图学学会

本文发布于:2024-09-22 04:35:46，感谢您对本站的认可！

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