Black-Scholes方程

Black-Scholes方程：

这个表达式就是表示期权价格变化的Black-Scholes偏微分方程。它同时适合欧式看涨期权、欧式看跌期权、美式看涨期权和美式看跌期权，只是它们的终值条件和边界条件不同，其价值也不相同。

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欧式看涨期权的终边值条件分别为

，邢台水灾

通过求解带有终边值条件的偏微分方程，得出欧式看涨期权的的解析解：

其中：污染物扩散模型

，，，

为期权的执行日期，为期权的执行价格。

基于Black-Scholes期权定价模型，在其他条件不变的前提下考虑有交易成本的期权定价。

交易费用可看作是投资者因买卖股票产生的直接费用，一般由股票多头支付，并通常以交易成本额的固定比例来表示。若股票头寸发生变化了份额的变化，即购买或出售价值为的股票头寸，则产生的交易成本为哈尔滨铁路局局长联想昭阳e390。

在时刻标的股票价格为时，资产为，经过时间，资产为，由套期保值策略产生的交易份额为

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因为时间和标的股票改变都很小，利用泰勒定理，将上式第一项展开

结合18式

看到了18页

本文发布于:2024-09-22 01:56:20，感谢您对本站的认可！

标签：期权股票产生条件看涨欧式交易美式

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