带交互效应的面板SVAR模型的估计

第３９卷第５期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀中南民族大学学报（自然科学版）㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Ｖｏｌ．３９Ｎｏ．５

２０２０年１０月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｏｕｔｈ⁃ＣｅｎｔｒａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｆｏｒＮａｔｉｏｎａｌｉｔｉｅｓ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＥｄｉｔｉｏｎ）㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Ｏｃｔ．２０２０㊀㊀收稿日期㊀２０２０⁃０６⁃０８㊀㊀作者简介㊀叶小青（１９７９⁃），女，副教授，博士，研究方向：应用统计学，Ｅ⁃ｍａｉｌ：ｙｓｈｔｉｍ＠１２６．ｃｏｍ㊀㊀基金项目㊀国家自然科学基金资助项目（１１９０１５８４）；中央高校基本科研业务费专项资金资助项目（ＣＺＱ１９０１２）带交互效应的面板ＳＶＡＲ模型的估计

叶小青

（中南民族大学数学与统计学学院，武汉４３００７４）

吴郡四姓>yjh

摘㊀要㊀构建交互效应面板ＳＶＡＲ模型，提出各类参数的一致性估计方法，编写估计程序，仿真模拟有限样本的性质，结果表明：固定Ｎ（Ｔ）的情况下，随着Ｔ（Ｎ）的增大，参数估计值与真值的偏误逐渐减小，同时参数估计量的标准误也逐渐减小，并都逼近于０．在随机型共同因子设定下，共同因子㊁因子载荷估计值与真值的相关系数绝大部分达到０．９５以上；在周期型共同因子设定下，共同因子㊁因子载荷估计值与真值的相关系数均能达到０．８５以上；在阈值型共同因子的设定下，无论是共同

因子还是因子载荷，估计值与真值的相关性都弱于随机型和周期型，相关系数处于０．６０．９之间．

关键词㊀交互效应；面板ＳＶＡＲ模型；一致性；因子载荷；共同因子

中图分类号㊀Ｏ２１２．４；Ｆ０６４．１㊀文献标志码㊀Ａ㊀文章编号㊀１６７２⁃４３２１（２０２０）０５⁃０５３９⁃０５

ｄｏｉ：１０．１２１３０／ｚｎｍｄｚｋ．２０２００５１６

引用格式㊀叶小青．带交互效应的面板ＳＶＡＲ模型的估计［Ｊ］．中南民族大学学报（自然科学版），２０２０，３９（５）：５３９⁃５４３．

ＹＥＸｉａｏｑｉｎｇ．ＥｓｔｉｍａｔｉｏｎｆｏｒｐａｎｅｌＳＶＡＲｍｏｄｅｌｗｉｔｈｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅｅｆｆｅｃｔｓ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｏｕｔｈ⁃ＣｅｎｔｒａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｆｏｒＮａｔｉｏｎａｌｉｔｉｅｓ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＥｄｉｔｉｏｎ），２０２０，３９（５）：５３９⁃５４３．ＥｓｔｉｍａｔｉｏｎｆｏｒｐａｎｅｌＳＶＡＲｍｏｄｅｌｗｉｔｈｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅｅｆｆｅｃｔｓ

ＹＥＸｉａｏｑｉｎｇ（ＣｏｌｌｅｇｅｏｆＭａｔｈｅｍａｔｉｃｓａｎｄＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ，

药绘图Ｓｏｕｔｈ⁃ＣｅｎｔｒａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｆｏｒＮａｔｉｏｎａｌｉｔｉｅｓ，Ｗｕｈａｎ４３００７４，Ｃｈｉｎａ）Ａｂｓｔｒａｃｔ㊀ＴｈｅｐａｎｅｌＳＶＡＲｍｏｄｅｌｗｉｔｈｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅｅｆｆｅｃｔｓｉｓｃｏｎｓｔｒｕｃｔｅｄ，ｔｈｅｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔｅｓｔｉｍａｔｉｏｎａｐｐｒｏａｃｈｆｏｒａｌｌｐａｒａｍｅｔｅｒｓｉｓｐｒｏｐｏｓｅｄ，ａｎｄｔｈｅｅｓｔｉｍａｔｉｏｎｃｏｄｅｓａｒｅｗｒｉｔｔｅｎ．ＴｈｅｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｔｈａｔｇｉｖｅｎＮ（Ｔ），ａｓＴ（Ｎ）ｉｎｃｒｅａｓｅｓ，ｔｈｅｄｅｖｉａｔｉｏｎｓｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｅｓｔｉｍａｔｅｄｖａｌｕｅａｎｄｔｈｅｔｒｕｅｖａｌｕｅｇｒａｄｕａｌｌｙｄｅｃｒｅａｓｅ，ａｎｄｔｈｅｓｔａｎｄａｒｄｅｒｒｏｒｓｏｆｔｈｅｐａｒａｍｅｔｅｒｅｓｔｉｍａｔｏｒｓｇｒａｄｕａｌｌｙｄｅｃｒｅａｓｅｔｏｏ，ａｎｄｔｈｅｙａｌｌａｐｐｒｏａｃｈ０．Ｕｎｄｅｒｔｈｅｓｅｔｔｉｎｇｏｆｒａｎｄｏｍｔｙｐｅｆａｃｔｏｒ，ｔｈｅｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓｏｆｔｈｅｅｓｔｉｍａｔｅｄｖａｌｕｅａｎｄｔｈｅｔｒｕｅｖａｌｕｅｏｆｔｈｅｃｏｍｍｏｎｆａｃｔｏｒｓａｎｄｆａｃｔｏｒｌｏａｄｉｎｇｓａｒｅｍｏｓｔｌｙａｂｏｖｅ０．９５．Ｕｎｄｅｒｔｈｅｓｅｔｔｉｎｇｏｆｐｅｒｉｏｄｉｃｔｙｐｅｆａｃｔｏｒ，ｔｈｅｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓｏｆｔｈｅｅｓｔｉｍａｔｅｄｖａｌｕｅａｎｄｔｈｅｔｒｕｅｖａｌｕｅｏｆｔｈｅｃｏｍｍｏｎｆａｃｔｏｒｓａｎｄｆａｃｔｏｒｌｏａｄｉｎｇｓａｒｅｍｏｓｔｌｙａｂｏｖｅ０．８５．Ｕｎｄｅｒｔｈｅｓｅｔｔｉｎｇｏｆｔｈｒｅｓｈｏｌｄｔｙｐｅｆ

ａｃｔｏｒ，ｎｏｍａｔｔｅｒｗｈｅｔｈｅｒｉｔｉｓｔｈｅｃｏｍｍｏｎｆａｃｔｏｒｓｏｒｆａｃｔｏｒｌｏａｄｉｎｇｓ，ｔｈｅｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎｓａｒｅｗｅａｋｅｒｔｈａｎｔｈｏｓｅｏｆｔｈｅｒａｎｄｏｍｔｙｐｅａｎｄｔｈｅｐｅｒｉｏｄｉｃｔｙｐｅ，ａｎｄｔｈｅｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓａｒｅｂｅｔｗｅｅｎ０．６０．９．Ｋｅｙｗｏｒｄｓ㊀ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅｅｆｆｅｃｔｓ；ｐａｎｅｌＳＶＡＲｍｏｄｅｌ；ｃｏｎｓｉｓｔｅｎｃｅ；ｆａｃｔｏｒｌｏａｄｉｎｇ；ｃｏｍｍｏｎｆａｃｔｏｒ

㊀㊀面板ＳＶＡＲ模型不仅可测度内生变量间的动态影响机制，还能揭示即期关系，从而广泛应用于经济国家意志

金融等各领域的动态分析［１，２］．例如各省通胀水平波

动的动力来源分解㊁即期冲击和长期冲击的效应等，在对这些经济问题进行分析时，常常发现各省通胀水

宵禁令平还会受到利率㊁外汇储备等外部因素的共同影响，

这些因素是各省共同面对的，只随时间变化，且各省

对利率㊁外汇储备的敏感程度存在差异．而传统的面

渔获

板ＳＶＡＲ模型无法测度个体对共同影响因素的效应的差异性，因此需要在传统面板ＳＶＡＲ模型中引入时间效应与个体效应的交互项，研究带交互效应的面板ＳＶＡＲ模型就显得尤为必要．现有文献对面板ＳＶＡＲ模型的理论与应用研究较少，ＨＯＬＴＺ⁃ＥＡＫＩＮ最早将时间序列ＶＡＲ模型扩展到面板数据模型，给出了基于工具变量的一致性估计量［３］．ＢＩＮＤＥＲ对短面板ＶＡＲ提出了差分ＧＭＭ估计

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