VAR模型Eviews基本操作指引

Eviews基本操作指引:
1、ADF检验
架空电线
双击序列——打开序列数据窗口——View——Unit Root Test ——单位根检验对话框
贺兰山的魂
(1 st difference ,即检验△X  ;  intercept:包含截距项  ;  trend:包含趋势项)
临界值判断:如果ADF检验值小于某一显著性水平下的临界值,则序列在此显著性水平下平稳。
i9800
2、根据SIC和AC值确定VAR的滞后期
单位根检验操作的输出结果中
3、建立VAR模型
聚氨酯泡沫在workfile里——Quick——Estimate VAR…——对话窗
缺省的是非约束VAR,另一选择是向量误差修正模型。
给出内生变量的滞后期间。
称重装置给出用于运算的样本范围。
Endogenous要求给出VAR模型中所包括的内生变量。
Exogenous要求给出外生变量(一般包含常数项)。
结果显示中,回归系数下第一个括号中的为标准差,第二个括号中的为t值。
4、脉冲响应分析(Response of * to * Innovations)/ 方差分解(Variance Decornposition)
在进行脉冲响应函数诊断之前,需要先检验VAR模型的平稳性,用AR根图(Inverse Roots of AR Characteristic polunomial)进行检验。AR根图中,如果点都落在单位圆里,才可以做脉冲分析~
如果模型不平稳,则要重新修改变量,去掉不显著变量。
VAR模型估计结果窗口中——View——impulse response——table
5、协整关系检验
前提条件:序列同阶单整
打开序列组数据窗口——View——Cointegration Test…——
6、误差修正模型
Quick——Estimate VAR…——对话窗——选择VEC——相比较VAR的设置中要多填入误差修正项个数(Number of CE’s),且此时的外生变量设置中不需要再另外设置常数项。——OK
7、格兰杰因果检验
前提条件:序列间存在协整关系
再过五十年Eviews可以直接给出两个变量间的双向格兰杰因果检验结果。
打开数据组窗口——View——Granger Causality…——选择最大滞后长度——OK
8、建立协整回归方程
建立回归模型后,如果模型存在自相关,则建立广义差分模型

本文发布于:2024-09-21 22:31:16,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.17tex.com/xueshu/579681.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

标签:模型   变量   检验
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2024 Comsenz Inc.Powered by © 易纺专利技术学习网 豫ICP备2022007602号 豫公网安备41160202000603 站长QQ:729038198 关于我们 投诉建议