办公自动化系统论文Stata：时间序列平稳性检验 1、知识点回顾
单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。
当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），即意思是单位根检验的原假设是存在单位根，存在单位根，则不平稳，等价关系！要想进⼀步考察变量的因果联系，可以采⽤格兰杰因果检验。
平稳性检验有3个作⽤：1）检验平稳性，若平稳，做格兰杰检验，⾮平稳，作协正检验。2）协整检验中要⽤到每个序列的单整阶数。
当检验的数据是⾮平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进⼀步确定变量之间是否存在协整关系，可以进⾏协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验（1）、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建⽴OLS模型检验其残差平稳性（2）、JJ检验是基于回归系数的检验。
2、单位根检验⽅法步骤
在eviews中，ADF检验的⽅法：1 view---unit roottest，出现对话框，默认的选项为变量的原阶序列检验
平稳性，确认后，若ADF检验的P值⼩于0.5，拒绝原假设，说明序列是平稳的，若P值⼤于0.5，接受原假设，说明序列是⾮平稳的；
生态环境学报2 重复刚才的步骤，view---unit root test，出现对话框，选择1stdifference，即对变量的⼀阶差分序列做平稳性检验，和第⼀步中的检验标准相同，若P值⼩于0.5，说明是⼀阶平稳，若P值⼤于0.5，则继续进⾏⼆阶差分序列的平稳性检验。
虽然定义经过d阶差分后是平稳的，但是软件只提供到2阶差分，若是原始数据没有经过差分就平稳，则说明那是零阶单整，记为I（0）的过程。
3、在stata中，单位根检验命令为：dfuller
语法格式为：
dfuller varname [ if] [ in] [, options]
水分检测选项含义为：
•
noconstant表⽰回归中⽆常数项
•
trend 表⽰包括回归中的趋势项漂移
•
drift表⽰包括回归中的漂移项
•
regress表⽰显⽰回归结果
•
lags(#)表⽰包括滞后的期数
4、操作应⽤
Setup
. webuse air2
水银蒸发令
Test whether air follows a unit-root process青岛11中
. dfuller air
Same as above, but include 3 lagged differences and a trend term . dfuller air, lags(3) trend
Same as above, but also display the regression table
. dfuller air, lags(3) trend regress
结果为：
. webuse air2
(TIMESLAB: Airline passengers)
. dfuller air
Dickey-Fuller testforunit root Number of obs = 143
---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
------------------------------------------------------------------------------
孙绍聘Z(t) -1.748 -3.496 -2.887 -2.577
------------------------------------------------------------------------------MacKinnon approximate p-value forZ(t) = 0.4065
. dfuller air, lags(3) trend
Augmented Dickey-Fuller testforunit root Number of obs = 140
---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t) -6.936 -4.027 -3.445 -3.145
------------------------------------------------------------------------------MacKinnon approximate p-value forZ(t) = 0.0000
MacKinnon approximate p-value forZ(t) = 0.0000
dfuller air 结果显⽰P值为0.4065，⼩于0.05，所以结论为：存在单位根，认为变量air是不平稳的。其他结果类似。
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