在对时间序列Y、X1进行回归分析时需要考虑Y与X1之间是否存在某种切实的关系,所以需要进行协整检验。 1.1利用eviews创建时间序列Y、X1 :
打开eviews软件点击file-new-workfile,见对话框又三块空白处workfile structure type处又三项选择,分别是非时间序列unstructured/undate,时间序列dated-regular frequency,和不明英语balance panel。选择时间序列dated-regular frequency。在date specification中选择年度,半年度或者季度等,和起始时间。右下角为工作间取名字和页数。点击ok。 在所创建的workfile中点击object-new object,选择series,以及填写名字如Y,点击OK。将数据填写入内。
1.2对序列Y进行平稳性检验:
此时应对序列数据取对数,取对数的好处在于可将间距很大的数据转换为间距较小的数据。具体做法是在workfile y的窗口中点击Genr,输入logy=log(y),则生成y的对数序列logy。再对logy序列进行平稳性检验。
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点击view-United root test,test type选择ADF检验,滞后阶数中lag length选择SIC检验,点击ok得结果
如下:
Null Hypothesis: LOGY has a unit root莫理循
Exogenous: Constant
山东体育学院图书馆Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)
t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic
-2.75094601716637 0.0995139988900359
Test critical values: 1% level -4.29707275602226
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5% level -3.21269639026225
10% level -2.74767611540013当检验值Augmented Dickey-Fuller test statistic的绝对值大于临界值绝对值时,序列为平稳序列。
若非平稳序列,则对logy取一阶差分,再进行平稳性检验。直到出现平稳序列。假设Dlogy和DlogX1为平稳序列。
韩国网络实名制1.3对Dlogy和DlogX1进行协整检验
点击窗口quick-equation estimation,输入DLOGY Cgpd
DLOGX1,点击ok,得到运行结果,再点击proc-make residual series进行残差提取得到残差序列,再对残差序列进行平稳性检验,若残差为平稳序列,则Dlogy与Dlogx1存在协整关系。
1.4考虑两变量的格兰杰因果关系
1.5进行基于经济理论上的检验结果分析