...时间序列分析的协整检验、脉冲响应图、方差分解图和格兰杰因果...

关于时间序列分析的协整检验、脉冲响应图、⽅差分解图和格服务质量模型

兰杰因果检验

1、关于时间序列中分的析过程长岛的雪

step1. 单位根检验。⼀般来说，时间序列进⾏分析之前应该先检验是否存在单位根，如是，则需要进⾏差分转换，否则可以直接进⾏

var（vector autoregression），这⾥不讨论arma（Autoregressive moving average model，⾃回归滑动平均模型）。

step2. 协整检验，这⾥推荐使⽤stata的vecrank秩检验。⼀般需要⾄少存在⼀个协整关系检验显著（常⽤5%⽔平）。如果不存在协整，后续步骤没有意义。本步骤及以下步骤都应该采⽤原始时间序列数据，⽽⾮差分后数据。

step3. vecm误差修正模型估计，stata命令vec，得出长期协整⽅程和短期vecm模型

step4. vec模型检验包括：残差⾃相关检验、残差是否服从正态分布以及模型平稳性检验。重大危险源辨识2009

step5. 基于以上⼯作，可以得到脉冲响应函数图和预测⽅差分解图。本步骤⽬的是分析影响response变量的因素是哪些？为最终结果分析提供参考。stata中的irf命令，impulse是脉冲变量，response是响应变量，主要是分析脉冲变量对响应变量的影响。

cd112、格兰杰检验

原子核物理

格兰杰检验中要求时间序列有两个条件，⼀是应该平稳序列，⼆是同阶协整。这两个符合⼀个就可以进⾏格兰杰检验（注意，有资料说，不需要这两个条件，也可以直接进⾏granger test，建议根据⾃⼰研究⽬标来确定。）

如果是⾮平稳序列，对于格兰杰检验来说，则需要⾸先进⾏差分得到平稳序列后再进⾏分析。注意这⾥的分析数据是差分后的数据，⽽不是原始时间序列数据。

格兰杰检验⾸先要做var，之后直接使⽤vargranger，也可以使⽤test命令。如下crpd-366

3、总结

以上没有给出具体太多概念和理论，重在过程和步骤，理论⽅⾯的在很多计量书中可以查询得到。按照以上⼤致步骤可以满⾜⼤部分实证研究需要。

此外，应该注意的是，格兰杰test和协整test并不是⾮要放到⼀起，可以根据需要只做其中⼀个。

本文发布于:2024-09-21 20:27:29，感谢您对本站的认可！

标签：检验序列分析模型时间

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