选择题汇总
1、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）
A时期数据
B混合数据
C时间序列数据
D横截面数据
2、下面属于横截面数据的是（C）
A 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数
D 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值
2、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（B） A 被解释变量和解释变量均为随机变量
B 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量
C被解释变量和解释变量均为非随机变量
D被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
3、如果回归模型违背了同方差假定（异方差），最小二乘估计量是（A） A 无偏的，非有效的
B 有偏的，非有效的
C 无偏的，有效的
D 有偏的，有效的
4、在回归模型满足DW检验的前提下，当统计量等于2时，表明（C）
A 存在完全的正自相关
B 存在完全的负自相关
C 不存在自相关核反应堆的慢化剂
D 不能判定
5、将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（A）
A 3 B 2 C 1 D 4
6、在异方差性情况下，常用的估计方法是（D）
A 一阶差分法
B 广义差分法
C 工具变量法
D 加权最小二乘法
7、当DW＝4时，说明（D）
A 不存在序列相关
B 不能判断是否存在一阶自相关
C 存在完全的正的一阶自相关
D存在完全的负的一阶自相关
8、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（C）
A 异方差
B 序列相关
C 多重共线性
D 高拟合优度
9、需要在经济分析之前将经济时间序列进行( A ),剔除其中的季节变动要素和不规则要素
A.季节调整 B.趋势分解 C.指数平滑 D.移动平均
10、利用( B )方法可以把趋势和循环要素分离开来，从而研究经济的长期趋势变动和景气循环变动。
A.季节调整 B.趋势分解 C.指数平滑 D.移动平均
11、对某些经济时间序列(如股票序列)，不存在明显的趋势变动和季节变动。一般，我们使用( C )方法对这样的时间序列进行拟合及预测。
A.季节调整 B.趋势分解 C.指数平滑 D.移动平均
12、最终的不规则要素分量表示为( D )
A. SA B. SF C.TC D. IR
13、最小化问题用[c(L)YtT]2来调整趋势的变化，并随着 的变化而变化。则当 ( B ) 时，满足最小化问题的趋势等于序列{Yt}，即趋势曲线与实际曲线重合
A.越小 B.等于0 C.越大 D.趋于无穷大
14、AR(p) 模型平稳的充要条件是 (z) 的根全部落在单位圆( A)
A.之外 B.之内 C.圆上 D.以上均可
15、D_W统计量检验中，如果存在正序列相关，D.W.值将( A )
因特网的应用A.小于2 B.在2附近 C.2-4之间 D.大于4
16、8、自相关是q阶截尾，偏自相关是p阶截尾，则为（ C ）模型
A. AR(p) B. MA(q) C. ARMA(p,q) D.以上均可
17、 这种模型为面板模型的( B )类型
A. 不变参数模型 B. 变截距模型 C. 变系数模型 D.以上均可
18、实践中，基于相关系数对序列相关性的判断实际上是通过相关图进行判断的。其中的虚线之间的区域是( C )所夹成的。
A.正两倍标准差 B. 负两倍标准差 C. 正负两倍标准差 D. 正负两倍方差
19、季节调整方法下列不包括哪个（D）
A．X11调整方法 B.X12调整方法
C.TRAMO 方法 D.Hodrick-Prescott方法
20、 X12季节调整方法的核心算法的三个阶段（1）季节调整的初始估计（2）计算暂定的趋势循环要素和最终的季节因子（3）计算最终的趋势循环要素和最终的不规则要素，它们的正确顺序是（A）
A.123 B.132 C.213 D.231
21、如果将某一个变量作为解释变量加入模型，即使这个变量可能对因变量影响非常小，但是R^2不会（A）
A.减小 B.增加 C.不变 D.无法确定
22、选择变量的滞后阶数时，AIC值和SC值（B）
A.越大越好 B.越小越好 C.没有影响 D.不能确定
23、White检验过程中，辅助回归方程的R^2越大，说明残差平方受到的解释变量影响越显著，也就越倾向于认为存在（ d）
A.相关性 B.单整 C.协整 D.异方差
24、下列属于逐步最小二乘回归分析方法的是（D）
1.单方向筛选法 2.逐步筛选法 3.互换变量法 4.组合法
A.123 B.12 C.34 D.1234
25、关于白噪声的说法，错误的是（A）
A.白噪声是非平稳的 B.序列均值为0 C.序列的方差为一常数 D.序列中的随机变量服从正
态分布
26、多变量描述性统计分析主要使用哪些统计量指标？D
A、均值、中位数 B、最大值、最小值、标准差
C、偏度、峰度、正态分布 D、同期相关系数、交叉相关系数
27、在HP滤波中，平滑指数 越大，则（B）
A、趋势线越接近于实际曲线 B、估计趋势接近线性趋势
重返时间之旅
C、趋势曲线与实际曲线重合 D、估计的趋势线越光滑
28、单指数平滑适用于哪种情况？A
A、序列值在一个常数均值上下随机波动的情况，无趋势及季节要素
B、具有线性趋势的序列
C、序列具有线性趋势和乘法季节变化
D、具有线性时间趋势和加法模型的季节变化
29、若在回归方程中引入滞后算子多项式pdl(x,12,4,2)作为解释变量，则说明（）
A、解释变量x的系数服从带有远端约束的4阶多项式
B、解释变量x的系数服从带有近端约束的4阶多项式
C、解释变量x的系数服从带有远端约束的2阶多项式
D、解释变量x的系数服从带有近端约束的2阶多项式
30、检验序列平稳性的方法是（A）
A、单位根检验 B、ARMA模型 C、协整检验 D、误差修正模型
31、关于虚拟变量的描述，正确的是(A )
A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素
B.只能代表质的因素
C.只能代表数量因素
D.只能代表季节影响因素
32、10、Jarque-Bera 统计量用于检验序列是否服从（A）
A、正态分布 B、t分布 C、F分布 D、 2分布
33、HP滤波有三大应用领域，下列不属于三大应用领域的是（B）
A 剔除趋势成分 B 剔除无关成分 C剔除循环成分 D 潜在和缺口分析
34、下列不属于动态计量经济模型的是（C）
A 多项式分布之后模型 B 几何分布滞后模型 C 泊松分布滞后模型 D 自回归分布滞后模型
35、下列不属于指数平滑的方法的是（A）
A 对数加法模型 B Holt-winters乘法模型 C Holt-winters加法模型 D. Holt-winters无季节模
型
36、下列不属于离散因变量模型的是（C）
A 二元选择模型 B 排序选择模型 C指数模型 D 计数模型
37、下列属于受限因变量模型的是（A）
A 审查回归模型 B 排序选择模型 C指数模型 D 计数模型
38、按照分布函数，二元选择模型有三种类型，下列不属于得是（D）
A Probit模型 B Logit模型 C Extreme模型 D Tramo模型
39、X 11季节调整的方法主要有几种（A）
A 2 B 3 C 4 D 5
40、X12方法主要有哪四种季节调整模型, 下列不属于的是（A）
A指数模型 B 加法模型 C 乘法模型 D 对数加法模型
41、下列不属于线性回归模型的经典假设的是（D）
A解释变量是确定性变量，不是随机变量；如果有多个解释变量，彼此应相互独立。
B随机干扰项具有零均值、同方差和不序列相关。
C随机干扰项与解释变量之间不相关。
D随机干扰项服从二项分布
42、若X的峰度为2.5，则X的分布相对于正态分布是（A）的。
A、平坦 B、陡峭 C、相同 D、无关
43、S值大于0意味着序列分布（B）
A、有长的左拖尾 B、有长的右拖尾 C、是对称的 D、无关
44、外生变量和滞后变量统称为（C）
A、控制变量 B、被解释变量 C、前定变量 D、解释变量
45、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（D）
A、时期数据 B、混合数据 C、横截面数据 D、时间序列数据
46、参数的估计量具备有效性是指（B）
A、var()=0 B、var()为最小 C、(-)=0 D、(-)最小
47、对回归模型Yi=0 +控制与决策1Xi +i进行检验时，通常假定i服从（C）
A、N(0, ) B、t(n-2) C、N(0, ) D、t(n)
48、以Y表示实际观测值，椒图科技表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线
i=0+1Xi满足（A）
A、=0 B、=0
C、=0D、=0
49、如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（C）
A、1 B、-1 C、0 D、
50、在二元线性回归模型=0+1X 1i+2X2i +i中， 1表示（A）
A、当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。
B、当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。
C、当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。
D、当X山西省发布第1号总林长令1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。
51、序列的“平稳性”是指序列的统计特征(均值、方差、协方差等)不随时间的推移而变化。若已知ut 是协方差平稳的或弱平稳（宽平稳）的，则它不满足的性质是 （D）
A. 对所有的t
B. 对所有的t
C. 对所有的 t 和 s
D. 对所有的 t 和 s
52、ARMA模型的三种基本类型不包括 （D）
A．自回归模型 B.移动平均模型 C.自回归移动平均模型 D.向量自回归模型
53、某序列的相关图如下所示，则可以推断其满足（A）过程。
A.AR(2) B.AR(3) C.MA(2) D,MA(3)
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