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之前有⼩伙伴问⼩编关于三种⾯板模型（不变系数、变截距、变系数）的选择，具体如何操作，所以今天⼩编亲⾃来实操咯。今天看书⼜对这三种模型有了新的理解，所以赶紧分享记录⼀下，以防被遗忘（这该死的记性）。 --------------------------------------我是美丽的分割线--------------------
雪白血红张正隆先上模型
1、变系数模型名师兵法
2、变截距模型
3、不变系数模型
对模型简单粗暴的理解，变系数模型，系数变了，意味着结构变了，那截距项肯定也变啊（当然不排除截距项都相等的命运，这也太？巧了吧）； 变截距模型，只有截距变，但是系数不变（让所有个体系数
不变，截距变允许吧？当然啊）； 不变系数模型，要求最⾼，系数和截距都不变，但是不中⽤（因为让所有个体结构⼀样，截距也⼀样，这样做出来的模型实⽤性不⾼，条件太苛刻了）。
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⼀、理论准备
模型属于上述1、2、3上述哪种情形，需要进⾏协⽅差分析检验，主要检验为如下两个假设：
H1:H2：接受H2，则数据符合模型3，即不变系数模型； 拒绝H2，但接受H1，则数据符合模型2，即变截距模型；
拒绝H2，也拒绝H1，则数据符合模型1，即变系数模型。
⼆、数据准备
⾼铁梅计量⾥的⾯板数据：1935-1954年美国5家企业的3个经济变量（I 、K、 M）20年的观测值。
y =i α+i x β+i i u ,i =i 1,2,⋯,N
y =i α+i x β+i u ,i =i 1,2,⋯,N
y =i α+x β+i u ,i =i 1,2,⋯,N
β=1β=2⋯=βN
α=1α=2⋯=α,β=N 1β=2⋯=βN
2.1数据导⼊
这种数据格式如何导⼊Eviews，变成Eviews可操作的数据呢？
realx
这⾥Eviews的数据格式和我们给的Excel的数据格式显然不⼀样，然后这⾥⼩编抖了⼀个机灵，把i_ch
、i_ge、i_gm、i_us、……m_ch、m_Ge、m_us、m_we按组⽅式打开，然后把Excel⾥的数据复制过来，然后删除组即可。打开数据以后就是下⾯这样⼦了。
⽽且发现这个数据样式跟⼩编之前写的不⼀样，所以今天⼜get到Eviews⾯板模型数据的另⼀种处理⽅式。
3、协⽅差分析检验
环球中医网
在假设 H2 下检验统计量 F2 服从相应⾃由度下的F分布。若计算所得到的统计量 F2 的值不⼩于给定置信度下的相应临界值，则拒绝假设H2，继续检验假设 H1。反之，接受 H2则认为样本数据符合不变系数模型。
在假设H1下检验统计量F1也服从相应⾃由度下的F分布，若计算所得到的统计量F1的值不⼩于给定置信度下的相应临界值，则拒绝假设
H1。如果接受H1，则认为样本数据符合变截距模型，反之拒绝H1 ，则认为样本数据符合变系数模型。
(1) ⾸先分别计算3种形式的模型：变参数模型、变截距模型和不变参数模型，在每个模型的回归统计量⾥可以得到相应的残差平⽅和S1=339121.5、S2 = 44 4288.4 和S3 = 1570884。
(2) 按(10.2.7)式和(10.2.8)式计算F统计量，其中N=5、k=2、T=20，得到的两个F统计量分别为：
F1=((S2-S1)/8)/(S1 /85) = 3.29
F2=((S3-S1)/12)/(S1 /85) = 25.73
利⽤函数 @qfdist(d,k1,k2) 得到F分布的临界值，其中d 是临界点，k1和k2是⾃由度。在给定5%的显著性⽔平下(d=0.95)，得到相应的临界值为：
F2,alpha (12, 85) = 1.87 F1,alpha (8, 85) =2.049
由于 F2>1.87，所以拒绝H2；⼜由于 F1>2.049，所以也拒绝H1。因此，该例题的模型应采⽤变系数的形式。
数据清洗下⾯是（1）是中寻残差平⽅和时候的模型选择的配置⽅式，也是今天⼩编的新发现。
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