时代金融
ＴｉｍｅｓＦｉｎａｎｃｅ
Ｔｉｍｅｓ
ＦｉｎａｎｃｅＮＯ．４，２０１６
（ＣｕｍｕｌａｔｉｖｅｔｙＮＯ．６２１）
２０１６年第４期中旬刊（总第６２１期）
（下转第页２９１）
凌小山
钟元癸
（北京塔塔信息咨询有限公司，北京１０００００）
【摘要】数据贴近了人们的工作生活，已经渐渐的作为大家工作生活中的一项型的生产工具。在如今这个信息技术快速发展的时代，大数
据不仅仅是成为了一个热词，同时与人们的生活产生了密切的关系，在文中主要就大数据时代的风控进行探讨。
【关键词】大数据风控消费在大数据成为热词的那段时间，大数据风控似乎往往作为互联网金融企业代言词。就拿“Ｅ租宝”这样的庞氏企业，在宣传中也号称“引领大数据在行业信用管理和风控防范之中的应用趋势”。 当然，我首先检讨一下，自认为我们塔塔数据是行业的引领者，这段时间看到了一家银行已经有“税Ｅ融”也看到了他们组建了大数据工作站，开展了大数据风控的各项探索。已经运用大数据ＤＴ引进大量外部数据，在工商族谱、社交数据上做欺诈分析，利用逻辑回归，支持向量机（ＳＶＭ），决策树等模型补充或替代传统的打分卡，在更广泛的数据源上开始进行建模分析等。在这种背景下我迫切的感受到了压力，作为数据供应商与方案解决商我们不能夜郎自大了。 一、行业内对于如何落地大数据风控存在的疑问
第一，不同的消费场景下，客户客的特征是不一样的，收集到
的客户信息差异可能很大，这些大数据方法的客观性无法保证。就
如针对热爱社交的年轻体，能够爬取到有价值的社交数据，知识图谱就能发挥出一些价值。但针对贷款主流体来说，这些人的数据就很难获取了。
第二，目前的信用体系中，贷款审批的衡量、反欺诈能力、额度评估能力与催收手段等等，共同决定了风险决策。大数据与风险决
策落地探索依旧是困难重重。也许在不同的场景下，有些可能是反欺诈的决定性更强些，有些可能是额度的评定更强些，有些可能是
催收的手段来的更直接。抛开具体的贷款场景来运用大数据风控依
旧不是很成熟。第三，算法模型具有一定的适用性和局限性的，还需要通过不
断地实践创新内测来完善。第四，传统的金融产品的风控决策也是以数据作支持的。人工
的风控决策是信审人员长期与调查借款人信息与经验的判断，风险控制在大数据与ＤＴ应用初期与信贷专员的经验还需要有机结合，因为损失性的贷款成本是无法的估量的。
第五，大数据风控成本。从基础的设施投入、系统研发，大量的外部数据成本、再到到昂贵的大数据人才聘用，以及不初期出现的
损失贷款，这些投入也是无法想象的。第六，大数据风控若是没有高瞻远瞩可持续经营的理念牵头人，没有一帮拥有激情的的人才团队，是没有最终的胜利，大数据的
产出都存在很大的未知数。这些未知数让很多望而止步。二、让大数据风控落地产生价值
如何能让大数据风控落地，继而产生可观的价值，路漫漫其修
远兮，我们既然跨出了一大步，我更希望大家永不止步。基于目前首
先该建立效果评估体系，循序渐进开展大数据风控各项工作：
铸造论坛第一，在产品上线的阶段，有放贷限额，小范围测试；而业务成
熟阶段，则会追求更高的批过率和更低的坏账率，并寻求两者之间
最佳平衡。
第二，用量化指标进行衡量。也就是说，大数据风控作为风控的
方法，应该用清晰的指标来衡量取得的成果。
第三，指标的物理含义是一般人都能理解的。只有让为投入买
单的老板们理解了大数据风控的衡量指标，他们才能作出决策以开
展持续的技术投入。
第四，完备的指标。比如，实施了一种大数据风控技术，可能带来坏账率的下降，但同时也可能带来批过率的下降。虽然坏账少了，但业务量也降低了。但从“得”的指标上衡量，是没有意义的。要“得”与“失”结合起来，根据企业不同的发展阶段，选择不同的技术。冰冻切片
在该评估体系下，决策者将能清晰地衡量具体的风控技术来带的ＲＯＩ，然后决策该采用什么样的技术手段。在有清晰的产出预期下，大数据风控的投入就可以循序渐进的执行。人们将不再困惑于各种难以理解的模型算法，而是把它们当成工具，然后选择最优的算法即可。
三、大数据风控系统评估基于大数据的思想，人们提出了很多模型来做风控系统。同一种模型用不同的模型参数又可以横向衍生出很多新的模型。那么在众多的数学模型中，怎样知道应该使用哪一种模型呢？模型评估体
系的建设就显得尤为重要。通常评估一个模型的好坏应该从模型的三个属性去评估：
komda第一，精确性：在预测状态变量时，模型必须有一定的精确性。第二，稳健性：模型应该对于目标总体中的所有样本都有效，而
不仅仅是对开发测试样本有效。第三，合理性：模型表现出来的趋势对于观测到的行为必须有意义。
tuv在这里我们主要讲模型的精确性。ＫＳ值、ＥＶＡ、洛伦兹曲线（ＲＯＣ）是被广泛使用的模型精确性评估指标。在统计学中，ＫＳ值是
用来衡量模型的区分能力。通俗来讲就是模型区分好客户与坏客户的能力。好客户是指守约客户，坏客户是指违约客户。ＫＳ值越大，模型的识别能力就越强，反之，就越弱。ＲＯＣ曲线的作用是衡量信贷
模型的目标累积强度。这里的目标是指违约客户，通俗来讲ＲＯＣ曲线的凸度大小反应了模型识别坏客户的能力。凸度越大说明模型越
双重阴谋优秀，如：在２０％的总体人中就能够辨别出６０％的所有违约人。ＲＯＣ曲线凸度大小和ＫＳ值大小是正相关关系。ＲＯＣ曲线的凸度
越大，相对应模型的ＫＳ值就越大。这些指标有助于多个模型甄别，
模型参数优化的情况。即便对于当前来看不错的模型，我们也应该定期检验模型的重要评估指标。评估体系的建立固然重要但同时也
要充分认识模型的局限性。在利用模型制定信贷策略时，我们应该信奉“实践是检验真理的唯一标准”。目前芝麻征信关于企业征信的产品已经在做内测，其他已经取得或者已经备案的企业征信大数据公司和我们塔塔数据致力于向消费金融公司和各大商业银行普及大数据技术，提供标准化、模块化、的大数据风控系统，以降低消费金融企业客户使用大数据技术的资金成本和技术门槛。但是作为数据业类人来说我觉得更多的来自于技术本身对既有业务管理体系和决策层知识结构的挑战，它的应用也是双面的，可能会对企业与银行的业务带来混乱和灾难。明确的效果评估体系，能给大数据风控技术落地带来有效的指导和管２８３
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ＮＯ．４，２０１６
（ＣｕｍｕｌａｔｉｖｅｔｙＮＯ．６２１）２０１６年第４期中旬刊（总第６２１期）
（上接第２８８页）
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控，把业务的开展统一到一个目标体系上来。综上基于在大数据不够大，数据来源的客观性、信息传播的击鼓传花特性以及传统的风险模型都需要大量的模型实践积累的高昂的损失贷款成本、时间成本和数据引入成本。因此在大数据时代初期阶段，我们在风控应用上应做好有长期的积累与探索的思想准备，在信息不对称性与共享的信息经济中，ＤＴ更多的是作为新型的生产工具，在各大银行消费型贷款业务、Ｐ２Ｐ互联网金融业务中都应需要与征信服务公司和塔塔数据提供商进行多方位战略合作从而提升在数据积累和建模等多方面的能
力以面对新经济形势带来的机遇与挑战。参考文献
［１］巴曙松，侯畅，唐时达．大数据风控的现状、问题及优化路径［Ｊ］．金融理论与实践，２０１６，（０２）：２３－２６．［２］白璐．新技术抢占大数据风控“蓝海”［Ｊ］．上海信息化，２０１６，（０２）：６２－６．
同一个固定资产信息系统，由资产管理部门录入固定资产的动态变动信息及大修记录，财务部门审核资产管理部门录入的信息后登记固定资产卡片，进行折旧计算和账务处理等。通过明确的权限分工，财务部门与资产管理部门共同维护、使用固定资产信息系统，实现固定资产信息系统数据共享。财务部门与资产管理部门共享固定资产信息系统后，笔者认为可以带来如下效果：
第一，固定资产动态变动信息由资产管理部门输入，资产管理部门对其录入信息的准确性、完整性负
责，可以及时、准确地反映固定资产的动态变动，加强对固定资产的动态监督，保证固定资产账、卡、物相符。
第二，固定资产信息系统各项数据在财务部门和资产管理部门之间实现共享，可以减少重复劳动，提高工作效率。
第三，财务部门与资产管理部门使用同一的固定资产信息系统，可以保证财务部门的固定资产明细台帐与资产管理部门的固定资产明细台帐的同步一致，避免固定资产台帐“两张皮”的现象。
第四，对固定资产信息系统进行明确的权限分工，可以实现对固定资产管理的相互监督、相互制约，避免相互推诿、相互扯皮的现象发生。同时，财务部门和资产管理部门使用同一的固定资产信息
系统，可以加强财务部门与资产管理部门之间的横向联系，使财务
部门能参与到具体经济业务事项中，拓宽了财务人员了解具体业务的渠道。
（四）明确固定资产清查责任，加强固定资产实物清查
根据委托运输资产管理协议，受托设施设备一般由委托方组织，受托设施设备管理单位配合，年度终了前，由委托方和受托方共同对受托设施设备进行一次全面的清查盘点，根据盘点结果详细填写“受托
资产清查盘点表”，对清查结果分析原因，明确每项固定资产实物管理的责任部门（或车间）和保管责任人，建立和完善固定资产实物管理台帐。
参考文献
［１］中国铁路总公司固定资产管理办法．（铁总财［２０１５］４５号）．［２］铁路会计基础工作规范．（铁财［２００６］１９５号）．［３］企业内部控制基本规范．（财会［２００８］７号）．
作者简介：欧阳威（１９７８－），男，会计师，会计硕士，主要从事铁路运输企业资产管理及财务管理工作。
等方面都存在着一定差距，使得我们在开展业务方面存在困难；第三，新疆企业对外汇业务了解不足。尽管国家对新疆在开展外汇业务方面提供了很多便利，但很多企业对我国政策了解不足，
使得新疆的一些企业在走出去时蒙受损失。加之我国主要从中亚五国进口石油等大宗商品，主要以美元报价为主，但新疆企业对周边中亚五国出口主要为轻工品，附加值低，因此对人民币外汇业务需求不足，人民币外汇业务难以展开。 五、结论及思考
通过ＡＲＭＡ模型，我们得出了目前我国人民币兑换美元汇率
趋于稳定，近期来看汇率会有所贬值，但长期来看，人民币对美元仍为升值趋势，因此为推进人民币国际化，我国汇率需保持其稳定性，因此我们在对外交易时使用人民币规避汇率风险，而新疆在丝绸之路经济带下，为我区银行业如何开展人民币外汇汇率业务也提供了新思路。
第一，从长期来看，人民币还是有升值趋势的，尽管２０１５年８月，央行调整了人民币兑换美元的汇率，人民币相对贬值，引起了人民币的贬值预期，造成全球股市的震荡，居民与非居民之间开展跨境贸易人民币结算困难，因此稳定人民币汇率显得尤为重要。
第二，在保证人民币汇率坚挺的前提下，积极推进新疆在对外进出口贸易中使用人民币结算，在进行跨境投融资是，鼓励对外人
民币贷款、投资并给于一定优惠，
睡美人之宅同时也鼓励境内企业借款，降低由于汇率变动而带来的汇率风险。第三，以中哈霍尔果斯口岸合作中心为试点区域，开展银行外
汇的创新业务，以点带面，打开新疆与国际金融市场的人民币资金融通的通道。
参考文献
［１］张思成．金融计量经济学———时间序列分析视角［Ｍ］．北京：中国人民大学出版社，２０１２：６４－９０．
［２］马莉，徐庆宏．基于ＡＲＭＡ模型的汇率走势预测及商业银行外汇理财业务中的应用［Ｊ］．西南师范大学学报，２００９年（０４）：１４－１８．
［３］王彦芳．中哈双边贸易额汇率弹性测算及影响的实证分析［Ｊ］．经济论坛，２０１５年（０１）：１００－１０３．
［４］李婧．从跨境贸易人民币结算看人民币国际化战略［Ｊ］．世界经济研究，２０１１年（０２）：１３－１９．
［５］郭庆祥，黄韵竹，许爱荣．推进新疆跨境贸易人民币结算的设想［Ｊ］．西部金融．２０１１（０２）：２８－２９．作者简介：王睿（１９９１－），女，汉，籍贯山西，新疆财经大学金融学院硕士研究生，金融学专业，研究方向：商业银行经营与管理方向。
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