⼀、⾏业背景
1.1风控⾏业背景
当前，经济下⾏导致中⼩企业经营成本不断增加吗，产品销售价格因结构原因和市场原因相对⾛低，企业利润空间被进⼀步压缩，许多中⼩企业陷⼊经营困境，导致企业经营风险加⼤、连锁性风险陡增、潜在信⽤风险上升、企业主的道德风险聚升。⼀些重点领域的银⾏等⾦融机构信贷风险进⼊了⼀个暴露期，⼀些地区的⾦融机构已经出现不良贷款回升苗头，不良贷款⾼危⾏业中，钢铁与建材等⾏业信⽤风险快速上升，制造业领域新增的不良资产已占到整体不良资产的七成以上，与此同时经济下⾏也使得个⼈信贷中的逾期率陡增，不良贷款率上升，如何防控信贷风险，已成为商业银⾏等⾦融机构扼待解决的课题。 1.2国内外风控技术现状
序数衡量法：只能反映企业间信⽤风险的⾼低顺序，如BBB级⾼于BB级，但其间的级差⽆法进⾏客观量化。
Creditmetrics;Credit Risk+Credit PortofolioView+：是组合投资的分析⽅法，注重直接分析企业间信⽤状
况变化的相关关系，但是它局限于投资组合分析。
KMV：从单个授信企业在股票市场上的价格变化信息⼊⼿，着重分析该企业体现在股价变化信息中的⾃⾝信⽤状况，但对企业信⽤变化的想关⼼没有给予⾜够的分析。 FICO：FICO在⽅法上通常采取逻辑回归和决策树。然⽽，这两类⽅法是存在很⼤缺陷的。例如，逻辑回归⼀般只能包含⾄多10-15个风险因⼦，且各变量必须服从正态分布；决策树要求对所有申请者的分类是完全互斥的。显然，这些要求是难以满⾜的，由此产⽣的结果是“偏误”还是“错误”也很难评价。
ZestFinance: ZestFinance包含70000个变量，利⽤10个预测分析模型进⾏集成学习或者多⾓度学习，并得到最终的消费者信⽤评分。然⽽，ZestFinance进⾏信⽤评估时，传统征信数据要占到⾄少30%清晰的⽤户定位，完善的征信体系⽀撑，是ZestFinance在美国⽣存的⼟壤。中国没有集中的征信所，⾦融体系也尚不完善。很难适应中国⽬前的信贷业务。
国内⼤部分中⼩银⾏信⽤风险管理仍停留依靠经验判断传统阶段，以感觉、经验、关系决策；缺乏对客户信⽤评级、统⼀授信风险量化信息系统；缺乏对公司类客户、个⼈客户优劣的判别统⼀标准【缺乏对客户风险量及授信边界系统科学的模型。
1.3风控⾏业发展趋势
随着近年来国 内 ⼤数据互联⽹ ⾦融的蓬勃发展, 顶尖的数据机构开始从事各种信⽤ 维度的数据收集、 分类、 查询服务, 这为在线征信与量化风险提供了 技术、 数据基础。
多维度数据分析、数学建模、机器学习算法、云计算。
少年画报⼆、YUNRISK风控在线介绍
2.1数据来源：华中⼤数据交易中⼼、万德数据库、⾦融界、中国⼈民银⾏、世界银⾏等。
2.2基于⼤数据进⾏分析
多渠道获取数据，对宏观经济，⾏业数据，企业数据及个⼈数据进⾏分析，多⾓度，全⽅位进⾏风险量化。
企业指标：宏观指标，⾏业指标，企业指标，财务指标
个⼈指标：宏观，⾏业，个⼈。
指标频率：⽇，⽉，季，年
技术特点：
物理学的布朗运动理论：分⼦运动⽆规则性、永不停歇性、温度越性。
市场是随机波动的，随机波动是市场最根本的特性。变量过去的历史和变量从过去到现在的演变⽅式则与未来的预测不相关。也就是说⼀种现价已经包含了所有信息，包括所有过去的价格记录。同时，价格与粒⼦运动⼀样，具有“温度”越⾼，运动越明显的特性。
蒙特卡罗模拟
基于⼤数据分析，由于涉及指标众多，如何构建少⽽精的指标体系是⼀个极为重要的问题。
Peason和Searman相关性检验法
通过适时检测和监控风控指的相关性来优化指标体系。主成分分析法
主要⽤于统计和筛选主要相关的因素。
Probit-logit⽅法热管技术
主要致⼒于分析所选因素的动态变化，预测其运⾏轨迹。
2.3系统介绍危朝安
个⼈版风控系统查询:
A个⼈收⼊
B银⾏流⽔
C负债
迎新春舞曲
D汽车折旧系数
E房产折现系数
企业版风控系统查询
绝对指标
A资产总计
B负债总计
C营业总成本/营业总收⼊
D销售⽑利率
现⾦收益
江汉油田
E净资产收益率ROE
F经营活动净收益/利润总额（TTM）
G经营性现⾦净流量/营业总收⼊
H筹资活动产⽣的现⾦流量净额占⽐
I投资活动产⽣的现⾦流量净额占⽐
偿债能⼒
J资产负债率
K有形资产/总资产
L权益乘数
M流动⽐率
N速动⽐率
营运能⼒
O存货周转率
P应收账款周转率
Q应付账款周转率
R净资产（同⽐增长率）
S固定资产投资扩张率
T利润总额/息税前利润
U股东权益合计/负债总计
V. EBITDA率%
三、风控流程
3.1业务流程
2.填写申请表和有关资料，提交给业务员；
3.业务员添加客户⾄客户室；
4.业务员为客户发起授信申请，进⼊授信审核，审核成功后，借款⼈获得授信额度。
5.业务员为借款⼈发起借款申请，进⼊借款审核，审核成功后，财务放款，借款成功.
3.2授信审核流程（贷前流程）
1.业务员为⾃⼰客户发起授信申请；
2.业务主管进⾏初审，审核通过进⼊风控委员初审，驳回返回上级，拒绝的授信失败；
3.风控委员进⾏初审；
4.风控主管进⾏复审；
5.贷审会进⾏审核；
6.总经理进⾏终审，审核通过，授信成功，借款⼈获得授信额度。
3.3
借款审核流程（贷中流程）
1.借款⼈拥有⼀定的授信额度，业务员为借款⼈发起借款申请；
2.业务主管进⾏初审，审核通过进⼊风控委员初审，驳回返回上级，拒绝的授信失败；
3.风控委员进⾏初审；
4.风控主管进⾏复审；scp范式
5.总经理进⾏终审；
6.审核通过的，财务放款，借款⼈借款成功。
3.4贷后流程
贷款到期，借款⼈还款。其中借款⼈可以提前还款，若到期未能还款，则有展期申请、强制结清、押品结清、押品处置、违约⾦法系处理。借款⼈还清贷款，即可拿回抵押物品。
四。风险管理全⾯解决⽅案
豫公网安备41160202000603
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