一、名词解释
2. 偏回归系数：
3. 偏相关系数:
4. 多重决定系数：
5. 调整后的决定系数：
6. 联合假设检验：
7. 受约束回归：
8. 无约束回归：
二、单项选择题
1. 下面哪一表述是正确的（ ）
A 线性回归模型i i i X Y µββ++=10的零均值假设是指011
=∑=n
i i n µ B 对模型i i i i X X Y µβββ+++=22110进行方程显著性检验（即F 检验） ，检验的零假设是02100===βββ：H
D 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系kuhle
2. 下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ ）
A i C （消费）=500+0.8 i I （收入）
B d i Q （商品需求）=10+0.8 i I （收入）+0.9 i P （价格）
C s i Q （商品供给）=20+0.75 i P （价格）
D i Y （产出量）=0.65 0.6i L （劳动）0.4i
K （资本）
3. 在二元线性回归模型i i i i u X X Y +++=22110βββ中，1β表示（ ）
A 当X2不变时，X1每变动一个单位Y 的平均变动
B 当X1不变时，X2每变动一个单位Y 的平均变动
C 当X1和X2都保持不变时，Y 的平均变动
D 当X1和X2都变动一个单位时，Y 的平均变动
4. 已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为
8002=∑t e ，估计用样本容
量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为（ ）
A 33.33
网络神话B 40
C 38.09
D 36.36
5. 已知不含．．
截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为8002=∑t e ，估计用样本容
量为24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为（ ）
A 33.33
B 40
C 38.09
D 36.36
6.线性回归模型的参数估计量βˆ是随机变量i
Y 的函数，所以βˆ是（ ） A 随机变量
B 非随机变量
C 确定性变量
D 常量
7. 由 01
ˆˆˆY X ββ=+可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知ˆY
是（ ） A 确定性变量
B 非随机变量
C 随机变量
D 常量
8. 根据可决系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（ ）
A F=1
蓝领人才B F=－1
C F →+∞
D F=0
9. 在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ ）
A 0.8603
B 0.8389
C 0.8655
D 0.8327
10. 调整的判定系数2
R 与多重判定系数2R 之间有如下关系（ ）
A 2211
n R R n k −=
−− B 22111
n R R n k −=−−− C 2211(1)1
n R R n k −=−+−− D 2211(1)1n R R n k −=−−−−
t5荧光灯11. 下列说法中正确的是（ ）
A 如果模型的2R 很高，我们可以认为此模型的质量较好
B 如果模型的2R 较低，我们可以认为此模型的质量较差
C 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
12. 最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（ ）
A 方程的显著性检验
B 多重共线性检验
C 异方差性检验
D 预测检验
13. 用一组有30个观测值的样本估计模型01122t t t t y b b x b x u =+++后，在0.05的显著性水平上对1b 的显著性作t 检验，则1b 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于等于（ ） A
B
C
D
14. 线性回归模型 t t k kt t y b b x b x b x u =+++++ 中，
检验0:0(0,1,2,...)t H b i k ==
时，所用的统计量t =
服从（ ）
A t(n-k+1)
B t(n-k-2)
C t(n-k-1)
D t(n-k+2)
)30(05.0t )28(025.0t )27(025.0t )28,1(025.0F
15. 在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)（ ）
A n ≥k+1
B n<k+1
C n ≥30 或n ≥3（k+1）
D n ≥30
16. 设为回归模型中的参数个数（包括截距项），n 为样本容量，ESS 为残差平方和，RSS 为回归平方和，则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（ ）
A
B
C
D
17. 对于122331(1)ˆˆˆˆˆ...i i i k k i i Y X X X u ββββ++=+++++，统计量22ˆ()/ˆ()/(1)
bootstrap方法i i i Y Y k Y Y n k Σ−Σ−−−服从（ ）
A (,)F k n k −
B (1,1)F k n k −−−
C (1,)F k n k −−
D (,1)F k n k −−
三、多项选择题
1. 对于模型12ˆ8300.00.24 1.12t t t
Y X X =−+，下列错误的陈述有（ ） A Y 与1X 一定呈负相关
B Y 对2X 的变化要比Y 对1X 的变化更加敏感
C 2X 变化一单位，Y 将平均变化1.12个单位
D 若该模型的方程整体显著性检验通过了，则变量的显著性检验必然能够通过
E 模型修正的可决系数（2R ）一定小于可决系数（2
R ）
k )/()1/(k n ESS k RSS F −−=
)/()
1/(1k n ESS k RSS F −−−=ESS RSS F =
RSS ESS
F =
2. 设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），则调整后的多重可决系数2
R 的正确表达式有（ ） A ∑∑−−−−−)()()1(12
2
音译k n Y Y n Y Y i
i i ）（ B ∑∑−−−−−)1()()(ˆ122n Y Y k n Y Y i i i
i ）（
C k
n n R −−−−1)
1(12 D 1
)1(12−−−−n k n R E 1)1(12−−+−n k n R
3. 设k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F 统计量可表示为（ ）
A )1()()ˆ(2
2−∑−−∑k e k n Y Y i i
B )
()1()ˆ(22k n e k Y Y i i −∑−−∑ C )
()1()1(22k n R k R −−− D )
1()(122−−−k R k n R ）（ E )
1()1()(22−−−k R k n R
4. 在多元线性回归分析中，修正的可决系数2R 与可决系数2R 之间（ ） A 2R <2R B 2R ≥2R
C 2R 只能大于零
D 2R 可能为负值
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