2012—2013 学年第 2 学期期末考试
《计量经济学》试题A
（供 全 院（系） 经济类 专业 各 班使用）
总分合计人（签名） 评卷复核人（签名） .
一、判断题（ 每小题1分 ，共10分）
（正确的题后括号内打√，错误的题后括号内打×）
1．违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。（ ） %m)~2.只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和最小方差性。（ ）
3．要使得计量经济学模型拟合得好，就必须增加解释变量。（ ）;C_J h%{6I(r*o:J9[ 4．在拟合优度检验中，拟合优度高，则解释变量对被解释变量的解释程度就高，可以推测模型总体线性关系成立；反之亦然。（ ） 5．样本容量n越小，残差平方和RSS就越小，模型拟合优度越好。( )
6里德海司．当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。( )2{_@ _P0J
7．实际问题中的多重共线性不是解释变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的，而是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致。( )
8．模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。( )#y)o_C_[-O_D3D_~)p
9美国影院击案．如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。（ ）
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}8` R/l&C 10．在异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的。 （ ）
二、单项选择题（ 每小题2分 ，共20分）
1. 计量经济模型应用的三个主要方面分别是结构分析、经济预测和（ ）。
A．弹性分析 B．经济政策评价
C．乘数分析 D．比较静态分析
2. 一元线性回归分析中，可决系数R2=（ ）。
3. 根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( )。
A.F=1 B.F=－1 C.F=∞ D.F=0
4. .经济计量分析的工作程序是( )。
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型
B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型
C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型
D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型
5. 对于计量经济学模型
进行变量的显著性检验，是指对模型中被解释变量与某个解释变量之间的线性关系是否显著成立（即以多大的可能性成立）作出推断，其原假设为：
H0： β1=β2=…=βk=0
以上关于变量的显著性检验的叙述是（ ）。
A．完全正确的 B．完全错误的
C．原假设正确，概念叙述错误 D．原假设错误，概念叙述正确
6. 在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( )。
A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度
7. 容易产生异方差的数据为( )。
A.时序数据 B.修匀数据
C.横截面数据 D.年度数据
8．以下关于D-W检验的说法，正确的是（ ）。
A．根据D-W检验规则，一定可以确定模型是否存在自相关
B．0≤D.W值≤4
C．可用于检验所有自回归形式的自相关
D．解释变量可以是随机变量
9. 有关调整后的样本决定系数与样本决定系数R2之间的关系的正确描述是（ ）。
A．与R2均非负且大于1
B．模型中包含的解释变量个数越多，与R2相差越小
C．有可能小于熔体过滤器0，但是R2始终是非负的
D．R2有可能小于0，但是始终是非负的
10. 虚拟变量( )。
A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素
B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素
D.只能代表季节影响因素
三、多项选择题（ 每小题3分 ，共15分）
1.根据弗里希的观点，经济计量学是哪些学科的统一( )。
A.经济理论 B.宏观管理 C.统计学
D.数学 E.微观管理
2. 在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量( )。
A.与该解释变量高度相关 B.与其它解释变量高度相关
C.与随机误差项高度相关 D.与该解释变量不相关
E.与随机误差项不相关
3. 下列哪些模型估计中很可能出现多重共线性问题( )。
A.“资本投入”、“劳动收入”两个变量同时作为生产函数的解释变量
B.消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数
C.“本期收入”和“前期收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数
D.“商品价格”、“地区”、“消费风俗”同时作为解释变量的需求函数
E.包含耕地面积、农机动力以及劳动力人数作为解释变量的粮食生产模型
4. 下列关于总体模型扰动项的基本假定中，哪些假定条件对于保证高斯-马尔科夫定理成立是必要的（ ）。
A．同方差假定 B．零均值假定
C．无自相关假定 D．正态性假定
E．无多重共线性
5. 当被解释变量的观测值Yi与回归值完全一致时( )。
A.判定系数r2等于1 B.判定系数r2等于0 C.估计标准误差等于1
D.估计标准误差等于0 E.解释变量之间相关系数等于0
四、简答题 （ 每小题 5 分 ，共 25 分）
1吕宋岛．简述计量经济学的研究步骤。
2.简述总体回归模型和样本回归模型的区别。
3. 不完全的多重共线性可能产生的后果主要有哪些?
4. 回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么?
5. DW检验的条件主要有哪些?
五、计算题 （ 每小题 10分 岳德荣，共30分）
1．（共10分）为研究汉堡连锁店的总收入模型及其利润最大化问题，建立以下线形模型：
其中，TR表示汉堡销售总收入（千美元），PRICE表示汉堡价格（美元），ADVER表示广告投入（千美元）。利用所收集的数据进行回归分析，Eviews输出结果如下：
根据该输出结果，回答下列问题（不考虑单侧检验）：
（1）计算输出结果中A、B、C、D、E和F的值，给出必要的计算步骤（保留2位小数）。（6分）
（2）根据输出结果写出回归方程。（2分）
（3）在5%的显著性水平下，检验变量的总体显著性。（2分）
2.（共10分）已知消费模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+ui，其中Y为消费支出，X1为个人均可支配收入，X2为定基物价指数。根据28个样本资料估计该模型，并应用White检验对是否存在异方差进行检验，检验辅助回归式（不含解释变量的交叉项）的样本可决系数R2=0.452。（显著性水平为5％）
（1）模型是否存在异方差？给出具体的判断依据。（4分）
（2）若已知随机误差项满足E(ui)=0，Var(ui) =σ2X1i2（其中σ2为常数），请将原模型进行适当的变换以消除异方差，并给出必要的步骤。（6分）
（20.05(2)=5.99，20.05(4)=9.49，20.05(5)=11.07）
3.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：
lnY=158+0.47lnK+0.55lnL+e
(0.237)(0.083)(0.048)
,DW=0.858
式下括号中的数字为相应估计量的标准误,ln为对数。在5%的显著性水平之下，由DW检验临界值表，得dL=1.38，du=1.60。问；
(1)题中所估计的回归方程的经济含义；(4分)
(2)该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进?（6分）
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