中国股票大数据分析参考文献

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1.【期刊论文】我国碳排放权交易市场与股票市场的关联——基于非线性Granger因果检验与非平衡面板模型的实证分析

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期刊：《技术经济》|X年第X期

摘要：碳排放权交易市场作为金融市场的一部分,与股票市场有着一定的联动性.我国在X年底开启全国性碳排放交易市场,其关联必将引起越来越多的关注.本文一方面通过线性Granger因果检验与非线性Granger因果检验综合检验各碳交易试点地区的碳收益率与股票市场整体的相关性,研究结果发现只有广东、天津的碳收益与深证综指和湖北与上证综指之间存在单向的Granger因果关系,而北京、上海、广东与上证综指、深证综指存在双向或单向的非线性Granger因果关系;另一方面,通过对各碳排放权交易试点地区的价格、收益率与试点区域股票市场的相关性进行非平衡面板数据的实证分析,发现碳排放权交易试点地区与其区域股市在长期、短期上都存在显著的关联性.

甲型血友病山东警察学院学报2.【期刊论文】我国股票市场可以预测吗?——基于组合LASSO-logistic方法的视角

期刊：《统计研究》|X年第X期

摘要：本文研究了上市公司的41个特征变量对我国股票收益率样本外的可预测性.基于X年X月至X年X月上市公司的财务及股票交易数据,本文采用机器学习驱动的组合LASSO-logistic算法解决了股票预测中存在的3个问题:①特征变量不足导致股票异象因子构建不全面问题,②特征变量构建过多而存在的"维度灾难"问题,③特征变量之间的高相关性导致预测不稳定问题.研究结果显示,组合LASSO-logistic算法能够有效识别特征变量与预期收益之间的复杂关系,其投资组合资产配置的策略能够比传统多元Logistic算法、支持向量机(SVM)算法和随机森林算法得到更高的超额回报.同时,本文发现影响股票预期收益的公司特征变量并非一成不变,其显著的动态变化在一定程度上提示了我国股票市场的弱稳定性。

3.【期刊论文】我国股票市场投资者情绪与风险收益权衡关系研究——基于上证综指X～X年数据

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期刊：《经济研究参考》| X年第X期

摘要：传统金融理论框架下,在股票市场上收益是对风险的补偿,两者理论上应该是正相关的,

但在股票投资实践中投资者却经常“亏多盈少”,承担了股票市场的“高”风险,却得到了低于债券市场的收益,甚至亏损本金,也有学者在研究中得出股票市场上风险与收益无关,甚至负相关的现象.为了解释这种现象,本文构建投资者情绪指标,分别运用滚动时间窗模型、GARCH(1,1)和TGARCH(1,1)模型研究投资者情绪对我国股票市场风险收益权衡关系的影响.实证结果表明:投资者情绪对风险和收益分别都有显著的影响,并进一步影响到两者之间的权衡关系;当投资者情绪低落时,风险与收益显著负相关;当投资者情绪高涨时,风险与收益的负相关关系被削弱,甚至转化为正相关。

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