第1章
一、单项选择题
题号：72074版本：D
当代文学思潮
1．在中国银行业的分类中，下列选项不属于“非银行金融机构”的是（ ）。A.信托公司
B.企业集团财务公司
C.汽车金融公司
D.信用合作社
答案：D
题号：72088版本：D
2．重组国有商业银行的步骤不包括（ ）。
A.财务重组
B.公司治理改革
C.股权分置
D.资本市场上市
答案：C
二、论述题
题号：72098版本：B
3．农村信用社应如何开展信贷风险管理？
答案：（答案在以下要点下展开）第一，要建立健全信贷人员岗位责任制，制定贷款管理责任制和各项审批制度，明确每个信贷人员的贷款审批权限和每个信贷人员的管理责任及 相关人员应承担的责任，做到制度到位，责任到人。
第二，落实贷款"三查"制度。及时了解和掌握借款单位的动态，做到贷款发放后信贷人员随时对资产的经营状况进行检查，坚持下乡工作日制度，信贷人员要深入农户和企业，去了解情况，解决问题，从而强化贷款"三查"制度的落实。对抵押财产要实行实地盘点核对，信用社对办理抵押贷款的企业，在规范登记手续、建立抵押财产档案的基础上，每年由信贷人员对借款户的抵押财产进行实地盘点核对，防止抵押财产的流失，确保信用社信贷资产的安全。 第三，充分发挥股金卡和信用小组的作用。通过股金卡来发放农户贷款，以防止一户多贷、冒名贷款的发生，同还可通过股金卡记录还贷、贷款逾期等情况，使信贷员了解该贷户的信誉情况、还款能力，从而降低贷款的风险度。另外发挥信用小组长的作用，信用社可选用信誉好、能力强、在众中有很高威信的人担任小组长，把好农户贷款第一关，并协助信用社做好贷款的催收工作。
第四，加强信贷管理，保全诉讼时效。检查贷款发放手续是否合法、合规，不良贷款是否失去诉讼时效，形成不良贷款的原因是否正常等，从而重新明确各类贷款的管理和清收责
任。控制单户超比例贷款的规模。
题号：72099版本：D
4．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？
答案：（答案在以下要点下展开）可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系
真菌恐惧症金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。②开发金融风险评测模型。王家新的资料
（2）建立预警信息系统
完善的信息系统是有效监管的前提条件。我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体
系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。①增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。②严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道。金融机构上报的资料，要经过会计师和审计师审计，如发现弄虚作假或拖延，监管部门应给予惩罚。
金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。如果公司治理结构存在缺陷，会增大金融体系风险。国外银行的实践表明，金融风险及金融危机的发生，在某种程度上应归咎于公司治理的不足。我国近些年的金融业改革非常重视法人治理结构的改进，但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚，高管人员仍然集治理权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制。股份制商业银行表面上看有着良好治理结构，但实际运行中也存在一些问题，如股东贷款比例过高，小股东收益被忽视等。为此，应在公司治理结构方面做好以下几项工作：①改进国有商业银行的分权结构。②完善公司治理的组织结构。③完善激励机制和制约机制。④加强信息披露和透明度建设。
（4）加强审慎监管体系建设构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充，“四位一体”的复合型金融监管体制，以预防金融风险的发生。①构建监管主体的监管组织机构。②健全我国金融机构的内部监控制度。③建立金融行业自律机制。④充分发挥社会中介的监督作用。
第3章
一、单项选择题
题号：72076版本：D
5．（ ）表示在缴纳税费和支付优先股股利后，普通股股东的每股盈利。
A.股权收益率
B.资产收益率
C.每股收益率
D.股权乘数
答案：C
题号：72077版本：D
6．CAMEL评价体系中的“C”是指（ ）。
A.资产质量
B.资本充足性
C.资产流动性
D.盈利能力
答案：C
修正：正确答案：B
二、论述题
题号：72103版本：A
7．试论流动性风险的含义及产生的主要原因。
答案：（答案在以下要点下展开）流动性风险，是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户流动性需求的可能性。
（一）资产与负债的期限结构不匹配。金融机构的核心功能就是“期限转换”，即将短期负债（如存款等）转变为长期盈利资产（如贷款等）。如果不能够把资产的到期日与负债的到期日提前安排一致，就会出现资产的变现流人与由负债的到期现金流出时间不吻合。这种资产与负债的期限结构不匹配是导致金融机构流动性风险的主要原因之一。
（二）资产负债质量结构不合理。如果金融机构的资产质量高，其流动性就会好；相反，流动性就会差。比如，准备金不足，现金和变现能力强的资产少，而长期贷款、长期投资占比高，资产的变现能力就会差，流动性也就差。另一方面，如果金融机构的负债质量高，比如银行发行的可转让大额定期存单、金融债券等，持有者可以到二级市场转让，而不必到发行银行来变现，那么给银行带来的现金压力就小；相反，如果金融机构的定期存款和长期借款多，基本不存在二级市场，给银行带来的变现压力就大。
（三）经营管理不善。经营管理好，对客户提供较高质量的多方位服务会使客户对金融机构更加信任，一般的流动性也强。如果经营不善，金融机构不讲信誉，长期贷款短期要收回，活期存款不能随时支取，就会引起客户的不信任，金融机构的流动性也会减弱。
第4章
一、单项选择题
题号：72078版本：C
8．收益率曲线的形状是（ ）。
A.平坦型
B.上升型
C.下降型
D.三种都有可能
答案：D
题号：72079版本：C
9．当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（ ）银行利润；反之，则会减少银行利润。
A.增加
B.减少
C.不变
D.先增后减
答案：A
第5章
一、单项选择题
题号：72080版本：D
10．零息债券的到期日一定（ ）久期。
A.大于
B.小于
永暑礁
C.等于
D.不等于
答案：C
第6章
手机回收系统一、单项选择题
水解度
题号：72081版本：C
11．狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（ ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人
B.借款人
C.银行
D.经纪人
答案：B
题号：72082版本：C
12．流动性比率是流动性资产与（ ）之间的商。
A.流动性资本
B.流动性负债
C.流动性权益
D.流动性存款
答案：B
第7章
一、单项选择题
题号：72083版本：C
13．（ ）是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
A.期货合约
B.期权合约
C.远期合约
D.互换合约
答案：A
第8章
一、单项选择题
题号：72084版本：B
14．（ ），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A.交易风险
B.折算风险
C.汇率风险
D.经济风险
答案：B
第9章
一、单项选择题
题号：72085 版本：D
15．巴塞尔协议Ⅱ中操作风险的测量方法不包括（ ）。
A.基本指标法
B.标准法
C.内部评级法
D.高级计量法
答案：C
题号：72086版本：D
16．巴塞尔协议Ⅰ中提出了核心资本充足率不得低于（ ）。
A.2%
B.4%
C.6%
D.8%
答案：B
第八章 外汇风险和管理
一、单项选择题
题号：35601版本：A
17．保监会对设立中外合资寿险公司中外资参股比例的规定是（ ）。
A.不得超过25%
B.不得超过30%
C.不得超过50%
D.不得超过51%
答案：C
题号：35602版本：B
18．当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该（ ）。
A.在远期市场上买入外币
B.在远期市场上卖出外币
C.在即期市场上买入外币
D.在即期市场上卖出外币
答案：B
题号：35603版本：C
19．购买力平价理论认为，在信息充分、不存在关税和交易成本的开放经济条件下，汇率取决于（ ）。
A.国民生产总值之比
B.利率水平之比
C.货币供应量之比
D.两国的物价水平或相对物价水平之比
答案：D
题号：35604版本：D
20．下列外汇交易活动中，金融机构需要承担外汇风险的是（ ）。
A.购买、出售外币，使客户参加和完成国际商业交易
B.购买、出售外币，使客户或金融机构对国外进行真实投资和金融投资
C.以套期保值为目的，购买、出售外币，以抵消客户或金融机构的特定外币的敞口头寸
D.通过预测外汇汇率走势，以投机为目的购买、出售外币
答案：D
题号：35605版本：D
21．外汇风险的根源除了汇率的波动性外，还有（ ）。
A.外币敞口
B.外汇资产
C.外汇负债
D.外汇买入
答案：A
二、计算题
题号：35648版本：C
22．银行有1000万的美元资产和700万的美元负债。它又在外币交易中购买了800万美元。银行以美元表示的净外币敞口是什么？
答案：1000-700+800=1100万美元
题号：35649版本：D
23．某金融机构在国内以6.5%的利率发行价值2亿元人民币的1年期存单。它把这笔资金的50%投资于某公司发行的1年期年利率为7%的债券，另外50%投资于1年期年利率为8%的美国政府债券。当前汇率是8.265￥／＄。
(1)如果人民币与美元间汇率不变，投资于债券的2亿元人民币的净收益率是多少？
(2)如果汇率降为8.255￥／＄，投资于债券的2亿元人民币的净收益率是多少？
(3)如果汇率升为8.275￥／＄，投资于债券的2亿元人民币的净收益率是多少？
答案：
三、简答题
题号：35644版本：A
24．影响汇率变动的因素有哪些？
豫公网安备41160202000603
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