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175-习题作业-利率互换的定价2022

换风险

第七章互的定价与分析

节换习题

第一利率互的定价（）

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厦大学金融系振

红杏枝头春意浓txt>超音频电源1、假设甲与乙签订了1年期股票指数互换协议，甲支付3个月期美元LIBOR，收入S&P500指数收益率＋0.10%。所有的互换现金流均以美元支付，每3个月交换

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2、假设在一笔互换合约中，某一金融机构每半年支付6个月期的LIBOR，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），名义本金为1亿美元。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月和15个月的LIBOR（连续复利率）分别为10%、10.5%和11%。上一次利息支付日的6个月LIBOR为10.2%（半年计一次复利）。试分别运用：债券组合和FRA组合计算此笔利率互换对该金融机构的价值。

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3、由当前时刻直至第1.5年的LIBOR即期利率都是5%（连续复利）。对于标准化的利率协议（即互换利率为相应期限的平价到期收益率），2.0年期、2.5年期和3.0年期的互换利率（半年计一次复利）分别为5.4%、5.5%和5.6%。请估计当前时刻的2.0年、2.5年和3.0年期的即期利率。木质素结构

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