stata⾯板数据单位根检验llc_请问stata⾯板数据怎么做单位根 检验？程序是什么？...
肥胖是会呼吸的痛回答于 2017/10/25 19:38
⾯板数据的单位根检验⽅法有很多种，⼀般我们只选两种，即相同根单位根检验和不同根单位根检验。如果数据是平衡的，则可使⽤LLC检验(适⽤于同根)和IPS检验(适⽤于不同根)。
⼀般的stata并没有⾃带这两个程序需要⾃⼰下载安装，我们可以在命令栏键⼊：search levinlin, net和search ipshin, net，然后按照提⽰逐步安装。接着就可以进⾏变量的单位根检验。输⼊如下命令：
Levinlin 变量名，lags(1)
Ipshin 变量名，lags(1)
例：
1、levinlin lntfp,lags(1)
出现以下结果：绿坝事件怎么看
Levin-Lin-Chu test for lntfp Deterministics chosen: constant
Pooled ADF test, N,T = (31,9) Obs = 217
Augmented by 1 lags (average) Truncation: 6 lags
coefficient t-value t-star P > t
-1.18963 -15.196 -6.06106 0.0000
LLC检验的原假设是H0: 有单位根，P值为0，拒绝原假设，所以不存在单位根。
2、ipshin lntfp,lags(1)
出现以下结果：
Im-Pesaran-Shin test for cross-sectionally demeaned lntfp
Deterministics chosen: constant
t-bar test, N,T = (31,9) Obs = 217
微粒算法
Augmented by 1 lags (average)
中华商机网t-bar cv10 cv5 cv1 W[t-bar] P-value
-2.348 -1.700 -1.750 -1.850 -4.272 0.000
同样说明没有单位根。
如果存在单位根，则需要进⾏⼀阶差分，并再次进⾏单位根检验，输⼊以下命令：
PKPM下节点levinlin D.变量名,lags(1)索菲-丽德
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