深圳证券交易所关于修改《深圳证券交易所债券交易实施细则》第三十九条的通知 iea
文章属性
∙【制定机关】深圳证券交易所 高靖海
∙【公布日期】2017.04.14
∙【文 号】
∙【施行日期】2017.05.22
∙【效力等级】行业规定
∙【时效性】失效
∙【主题分类】证券
正文
关于修改《深圳证券交易所债券交易实施细则》第三十九条的通知
各市场参与人：
为完善债券质押式回购交易的计价方式，经中国证监会批准,本所对《深圳证券交易所债券交易实施细则（2016年修订）》(以下简称“《实施细则》”)第三十九条进行了修改,现将有关事项通知如下: 将《实施细则》第三十九条修改为：“债券回购交易实行‘一次成交、两次结算’。
债券回购交易初次结算的结算价格为100元。回购到期二次结算的结算价格为购回价，购回价等于每百元资金的本金和利息之和，其计算公式为：
购回价=100元+每百元资金到期年收益×实际占款天数/365（天）
实际占款天数，是指当次回购交易的首次交收日（含）至到期交收日（不含）的实际天数，按自然日计算，以天为单位。”
二、对于本通知施行前已达成的债券回购交易，其到期购回价仍按原公式计算，即“购回价=100元+每百元资金到期年收益×回购天数/365（天）。回购天数，是指《实施细则》第三十四条所述债券回购品种对应的回购期限”。
三、本通知自2017年5月22日起施行。本所发布的《深圳证券交易所债券交易实施细则（2016年修订）》（深证会[2016]140号）及《关于实施<深圳证券交易所债券交易实施细则（2016年修订）>第六条、第三十二条有关事项的通知》（深证会[2016]188号）同时废止。
请各会员单位、基金管理公司等做好相关业务和技术准备工作。
特此通知
附件：深圳证券交易所债券交易实施细则（2017年修订）
深圳证券交易所
2017年4月14日
附件
深圳证券交易所债券交易实施细则
（2017年修订）
第一章 总则
第一条 为了规范深圳证券交易所（以下简称“本所”）债券市场交易行为，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所交易规则》（以下简称“《交易规则》”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（以下简称“《公司债券上市规则》”）和《深圳证券交易所会员管理规则》（以下简称“《会员管理规则》”）等规定，制定本细则。
第二条 公开发行且在本所上市债券的现券交易、回购交易适用本细则。本细则未作规定的，适用《交易规则》及本所其他有关业务规则。 第三条 本细则所称债券回购交易，是指采用标准券方式的质押式回购交易，债券质押式协议回购等交易方式由本所另行规定。
第二章 交易品种、方式与时间
机电信息 第四条 国债、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、可交换公司债券及本所认可的其他债券品种，可以进行现券和回购交易。
第五条 债券现券交易可以采用竞价交易、大宗交易等方式，但在申请上市时不能同时符合《公司债券上市规则》第3.1.2条所列条件的仅面向合格投资者公开发行的公司债券、企业债券及本所认可的其他品种债券的交易应当采用协议大宗交易等协议交易方式。 债券回购交易可以采用竞价交易及本所规定的其他方式。
债券采用竞价交易方式的，每个交易日9︰15至9︰25为开盘集合竞价时间，9︰30至11︰30、13︰00至14︰57为连续竞价时间，14︰57至15︰00为收盘集合竞价时间。
债券采用协议大宗交易方式的，本所交易时间为每个交易日9︰15至11︰30、13︰00至15︰30。
债券采用盘后定价大宗交易方式的，本所交易时间为每个交易日15︰05至15︰30。
第六条 债券现券交易实行当日回转交易，当日买入债券当日可以卖出。
第三章 债券现券交易
第一节 一般规定
第七条 债券以人民币100元面值为1张。
第八条 债券现券交易的计价单位为“每百元面值的价格”。
第九条 债券现券交易的申报价格最小变动单位为0.001元。
第十条 国债、地方政府债券、企业债券、公司债券、分离交易的可转换公司债券现券交易采用净价交易的方式,可转换公司债券、可交换公司债券现券交易采用全价交易的方式。
净价交易，是指买卖债券时以不含有应计利息的价格申报并成交。
全价交易，是指买卖债券时以含有应计利息的价格申报并成交。
第二节 应计利息
第十一条 债券现券交易采用净价交易方式的，结算价格为成交价格与应计利息金额之和；债券现券交易采用全价交易方式的，结算价格为成交价格。
第十二条 附息式债券应计利息金额的计算公式为：
应计利息金额=债券面值×计息天数×票面利率/365天计息天数，是指本次付息起息日至交易日（包括交易日）期间的自然日天数（闰年的2月29日不计入）；
票面利率，是指固定利率型债券发行的票面利率、浮动利率型债券本付息期的计息利率。
第十三条 贴现式国债应计利息金额的计算公式为：
应计利息金额=（到期兑付额－发行价格）×计息天数/债券存续天数hq130
计息天数，是指本次付息起息日至交易日（包括交易日）期间的自然日天数（闰年的2月29日计入）；
债券存续天数，是指债券起息日至到期日（不含到期日）期间的自然日天数。
第十四条 每笔债券现券交易的应计利息金额计算结果按照四舍五入原则取至0.01元。
第三节 债券现券竞价交易
安徽p2p 第十五条 债券现券竞价交易采用限价申报的方式进行申报。
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债券现券竞价交易的申报指令应当包括证券账户号码、证券代码、交易单元代码、证券营业部识别码、买卖方向、数量、价格等内容。
第十六条 通过竞价交易买入债券以10张或其整数倍进行申报。卖出债券时，余额不足10张部分，应当一次性申报卖出。
第十七条 债券现券竞价交易单笔申报最大数量不得超过100万张。
第十八条 债券现券竞价交易不实行价格涨跌幅限制。
第十九条 债券上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下30%，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%；非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下10%，连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%。
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