银行从业资格《风险管理》冲刺阶段综合检测试卷（附答 案和解析）
一、单项选择题（共50题，每题1分）。
1、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的（）。
A、竞争能力
B、盈利能力和业务发展空间
C、客户资源
【参考答案】：B
【解析】：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的盈利能力和业务发展空间，所以C项正确。
2、下列关于声誉危机管理规划的说法。正确的是（）。 A、制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一
B、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
C、危机可能永远不会发生．所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值
【参考答案】：B
【解析】：A是改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践之一；B传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，现在，更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”；D 无论危机是否会发生，在系统规划声誉危机管理时，很多潜在的风险就已经被及时发现并得到有效处理。因此，声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值。 3、大额负债依赖度的计算公式是（）。
A、大额负债/盈利资产
B、(大额负债－短期投资)/盈利资产
C、(大额负债－短期投资)/(盈利资产－短期投资)
【参考答案】：C
【解析】：大额负债依赖度＝(大额负债－短期投资)/(盈利资产－短期
投资)。
4、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。
A、经济和市场状况的较大变动
B、年度进行业务计划和预算
C、授信集中度限额变化
【参考答案】：C
【解析】：在下列情况下，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以
给斯大林的礼物考虑重新设定/调整限额：1.经济和市场状况的较大变动；2.新的监管机构的
建议；3.高级管理层决定的战略重点的变化；4.年度进行业务计划和预算。
5、髙级计量法（AMA）是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定
性和定量标准的前提下，通过（）计算监管资本要求。
A、内部操作风险计量系统
B、内部操作风险控制系统
C、内部操作风险监测系统
【参考答案】：A
【出处】：2014年上半年《风险管理》真题
【解析】高级计量法（AMA）是指商业银行在监管机构提出的资格要求以《理财周刊》
及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
6、投资者A期初以每股30元的价格购买股票l00股，半年后每股收到
0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A
在该股票上的百分比收益率为（）。
A、2%
推重比B、5%
C、8%
【参考答案】：C
【解析】：考核百分比收益率的计算。百分比收益率是当期资产总价值
的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。百分比收益率通常用百分数表示，是最常用的评价投资收益的方式。百分比收益率（R）=（期末的资产价
值P1+资产持有期间的现金收益D-期初的投资额P0）/期初的投资额
P0×100%，将本题信息代入，可得R=（32×100+0.4×100-30×100）
/30×100×100%=8%
7、下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于可降低的操作风险采
取的管理策略的是（）。
A、调整业务规模
B、放弃某些产品
C、强制休假
【参考答案】：C
【解析】：ABC三项都是可规避的操作风险采取的管理策略。
8、根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年
的边际死亡率依次为0．17%、0．60%、0．60%，则3年的累计死亡率为（）。
A、0．7%
B、1．36%
C、2．32%
【参考答案】：B
【解析】：答案为C。计算累计死亡率，需先计算出每年的存活率(SR)：SR=1-MMR(边际死亡率)，则n年的累计死亡率：CMRn=1-
SR1×SR2×…×SRn=1-(1-0．17%)×(1-0．60%)×(1-0．60%)≈1．36%。
9、关于巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的，下列说法错误的是（）。
A、降低监管资本要求
B、增强商业银行风险管理能力
C、鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型，精确计量银行经营面临的风险
【参考答案】：B
【解析】：巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括:①鼓励银行通过风险缓释技术有效抵补信用风险，降低监管资本要求；②鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型，精确计量银行经营面临的风险。
10、交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。
中华人民共和国反法A、市场价格发生重大变化引起的定价差异
B、由于产品成本增加，出现定价困难
C、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
【参考答案】：C
【解析】：答案为D。交易／定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
11、下列各项属于风险转移措施的是（）。
A、资产出售
B、针对不同客户贷款
C、针对不同客户收取不同利率
leach算法【参考答案】：A
【解析】：BC两项均属于风险分散措施；D项，针对不同客户收取不同利率属于风险补偿措施。
12、下列哪项不属于内部欺诈事件?（）
A、多户头支票欺诈
B、交易品种未经授权（存在资金损失）
C、银行内部发生的性别/种族歧视事件
【参考答案】：C
【解析】：内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法
律或公司政策导致的损失。此类事件至少涉及内部人员一方，但不包括性别/
种族歧视事件。
13、战略风险管理流程中，下列（）活动是在确定风险管理方案之后执
行的。
A、制定战略实施方案
B、定期自我评估风险管理的效果
C、明确战略发展目标
【参考答案】：B
【解析】：答案为C。战略风险管理流程包括：明确战略发展目标，制定
战略实施方案，识别、评估、检测战略风险要素．执行风险管理方案，并定
期自我评估风险管理的效果，确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管
理措施和可利用资源紧密联系在一起。
14、广义的操作风险定义认为，（）以外的所有风险均可视为操作风险。
A、市场风险
B、信用风险
C、市场风险和信用风险
【参考答案】：C
【解析】：D。
15、商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进
行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极
端状况的方法属于（）。
A、敏感性分析
B、信号分析
C、压力测试
【参考答案】：C
【解析】：压力测试是根据不同的假设情况(可量化的极端范围，不包括
正常经营状况)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可
能出现的各种极端情况。例如，商业银行根据自身业务特和需要，对各类
资产、负债及表外项目进行压力测试，并根据压力测试的结果分析商业银行
当前的流动性状况：①收益率曲线4种平行移动各100个基点，同时收益率
曲线倾斜25个基点；②3个月的收益率增加/减少20%；③相对于美元的汇率，主要货币增加/减少6X，非主要货币增加/减少20%；④信用价差增加/减少20
个基点；⑤其他敏感参数的极端变化。故
16、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。
A、交易限额
汤惠生B、止损限额
C、单一客户限额
【参考答案】：C
【解析】：市场风险限额就包括交易限额、风险限额、止损限额。
【专家点拨】提到“客户”就要想到是信用风险，单一客户限额是信用
风险限额管理。
17、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了（）。
A、久期缺口
B、融资缺口
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