真题汇编试卷
第1题 单选题（每题0.5分，共68题，共34分）下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1．根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是（ ）。 A．基本指标法
B．新标准法
C．标准法
D．高级计量法
2．某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务，对应的β系
数分别为18％、12％、15％，该行近三年各业务条线的总收入（人民币）如下表所示，则该行使用标准法计算的操作风险资本为（ ）亿。
A．6.450
B．5.835
C．3.135
D．17.505
3．一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券
在一年内违约的概率为2.3％，则第二年有两支债券违约的概率是（ ）。
A．2.3％
B．4.6％
C．0.16％
D．4.55％
4．在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（ ）。
A．转移风险
B．货币风险
C．主权风险
D．政治风险
5．下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是（ ）。
A．Vega
B．Gamma
C．Theta
D．Delta
6．甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（ ）。
A．风险补偿
B．风险对冲
C．风险规避
D．风险分散
7．X银行的风险经理内部测试有10道单项选择题，每题有4个选项，某位风险经理如果全靠猜测，至少答对9道的概率为（ ）。
A．0.002956％
B．0.002861％
C．0.003142％
D．0.003270％
8．下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）。
A．银行评级下调
B．资产质量恶化
C．资产规模急剧下降
D．收购规模急剧增大
9．商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。
A．固有风险
B．非系统性风险
C．系统性风险
D．剩余风险
10．下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是（ ）。
A．收购规模急剧减少
B．无法获得市场借款
C．银行收入下降
D．资产证券化的利差扩大
11．商业银行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可以不包括（ ）。
A．银行贷款在不同行业中的分布
B．银行不同客户的行业集中度
C．银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析
D．银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势
12．下列商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是（ ）。
A．极端天气事件降低企业生产频率，企业销售收入减少
B．洪水导致借款人的抵押品损毁
C．气候变化导致银行资产价值出现波动2012年诺贝尔奖获得者
D．碳减排政策导致“棕”企业客户偿债能力下降
13．（ ）是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。
A．风险监管
B．原则监管
C．市场约束
D．合规监管
14．以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）。
A．明确负责信息科技风险管理的部门
B．设立高级管理职位，参与信息管理决策
C．监督和审查信息科技预算及执行情况
D．明确董事会履行的信息科技管理职责
15．商业银行的灾难性损失由（ ）来弥补或应对
慧美杂志
A．计提资本金
B．计提损失准备金
C．购买保险
D．增资扩股
16．下列关于商业银行业务外包的表述，最不恰当的是（ ）。
A．商业银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
B．商业银行选择外包服务提供商时要进行尽职调查
C．商业银行应事先制定外包突发事件应急预案和机制
D．商业银行董事会负责制定外包战略发展规划
17．全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构带来的“大而不能倒”问题已成为国际监管改革的重点，因此（ ）于2011年提出了加强系统重要性银行监管的一揽子重要措施。
A．国际货币基金组织
B．巴塞尔委员会
C．金融稳定理事会
D．世界银行
18．下列关于久期的描述错误的是（ ）。
A．久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理
B．相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大
C．当市场收益率下行时，债券久期变短，债券价格上升
D．久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标
19．商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性，可靠性，充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（ ）。建筑经济
A．每两年一次
B．至少每两年一次
C．每三年一次
D．至少每年一次
20．下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（ ）。
A．资本计量
B．关键风险指标
C．风险与控制自我评估
D．损失数据收集
21．新产品（业务）的信用风险是指借款或交易对手未按照约定履行义务，从而使商业银行产生（ ）的风险。
A．违约
B．盈利
C．损失
D．破产
22．某商业银行发行的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件并在网络传播，则该行面临的风险类型有（ ）。
A．声誉风险，战略风险
B．声誉风险，法律风险
C．国别风险，法律风险
D．操作风险，战略风险
23．根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）。
甘肃农业大学学报A．5％
B．9％
C．3％
D．4％
24．商业银行公司治理结构应确保（ ）对商业银行的战略性指导和对高级管理人员的有效监管，并对商业银行的股东负责。
A．董事会
B．高级管理层
C．员工
D．监事会
25．根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（ ）。
A．风险评估
B．资本规划
C．信息披露
D．压力测试
26．1998年美国长期资本管理公司（LICM）由于在定价模型中错误估计风险因素，导致俄罗斯国债违约冲击到自身的资产流动性，最终导致（LICM）公司破产，这起实践中，涉及到引起流动性风险主要因素是（ ）。
A．模型风险，法律风险
B．操作风险，战略风险
C．信用风险，信息科技风险
D．模型风险，国别风险
27．（ ）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A．基准风险
B．收益率曲线风险
C．重新定价风险
D．期权性风险
28．下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）。
A．经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本
B．国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
C．敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区
D．国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
29．当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。
A．保持资产负债结构不变
B．以短期负债为长期资产融资
C．以长期负债为长期资产融资
D．以长期负债为短期资产融资
30．在国别风险管理中，当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的的载体），比如注册在开曼岛、维京岛等离岸金融中心或其它金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（ ）。
A．离岸岛的主权所在国
B．母公司注册所在地
C．注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心
D．实际经营或管理机构所在国家（地区）
31．商业银行精确计提市场风险资本的前提和基础是（ ）。
葎叶蛇葡萄A．制定合理的中长期经营战略
B．正确划分表内业务和表外业务
C．建立完善的内部控制体系
D．正确划分银行账簿与交易账簿
32．假设市场上的投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年化收益率为4％，二是银行理财产品，收益率可能为8％、1.5％、2％，对应的概率分别为0.25、0.5、0.25，则该投资者选择的收益率最高的投资方案是（ ）。
A．100％投资国债
B．100％投资银行理财产品
C．60％投资国债，40％投资银行理财产品
D．20％投资国债，80％投资银行理财产品
33．某商业银行当期正常类贷款2300亿元，关注类贷款500亿元，次级类贷款90亿元，可疑类贷款24亿元，损失类贷款6亿元，一般准备，专项准备，特种准备分别为100亿元，42亿元，8亿元，则该银行的不良贷款拨备覆盖率（ ）。
A．132％
B．125％
C．5.14％
D．5.36％
34．下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（ ）。
A．有效的经济资本配置有助于实现商业银行运营风险最小化
B．经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失
C．科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构
D．合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求
35．就业制度和工作场所安全事件，属于（ ）压力测试场景。
A．操作风险
B．信用风险
C．声誉风险
D．市场风险
36．下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（ ）。
A．实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况
B．为提高风险信息传递的及时性，不同部分岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长
C．与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求
农学学报D．对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一
37．下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是（ ）。
A．国别限额
B．行业限额
C．信贷限额
D．止损限额
38．下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是（ ）。
A．合格通用设备
B．合格应收账款
C．合格住宅房地产
D．合格金融质押品
39．下列不属于现金流分析中关键假设的是（ ）。
A．负债流失假设
B．同业资金来源的到期滚动假设
C．宏观经济假设
D．资产增长假设
40．客户评级反映客户违约风险的大小，下列客户等级对应违约概率为100％的是（ ）。
A．垃圾级
B．AA级
C．违约级
D．次级
41．自2008年金融危机以来，系统性金融风险引起了广泛关注。下列关于系统性金融风险的影响，表述最不恰当的事（ ）。
A．通常会给实体经济带来严重的负面影响
B．可能导致部分金融机构破产、倒闭或巨额损失
C．一般会威胁到整个金融体系的稳定
D．通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响
42．下列商业银行内设机构中，最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会的是（ ）。
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