中国银行业监督管理委员会上海监管局办公室关于提升上海辖内压力测试工作水平的实施意见 文章属性
∙【制定机关】中国银行业监督管理委员会上海监管局
∙【公布日期】2013.08.08
∙【字 号】沪银监办发[2013]49号
∙【施行日期】2013.08.08
∙【效力等级】地方规范性文件
∙【时效性】现行有效
∙【主题分类】银行业监督管理
正文
中国银行业监督管理委员会上海监管局办公室关于提升上海辖内压力测试工作水平的实施意见
中产教育鄙视链（沪银监办发〔2013〕49号）
在沪各银行业金融机构：
为进一步发挥上海银行业金融机构在全行业风险管理领域的引领作用，提高监管和风险管理的前瞻性、针对性和有效性，防范系统性风险和区域性风险，现以《中国银监会办公厅关于提升压力测试工作水平的意见》（银监办发〔2013〕43号）为基本要求，结合巴塞尔委员会《稳健的压力测试实践和监管原则》、银监会《商业银行压力测试指引》有关规定，对上海辖内压力测试工作提出如下实施意见： 一、建立完善压力测试管理体系
（一）加强组织保障。董事会、高管层应提高对压力测试工作的重视程度，将压力测试纳入整体治理和风险管理体系，积极传导并部署落实监管要求，大力推动压力测试的研究和应用，为压力测试提供充分的资源保障。各机构内部要确定相关部门或组成跨部门工作小
漫友商城组负责管理和协调本机构的压力测试工作。
（二）明确各方职责。明确董事会、高管层、风险管理部门以及业务部门在压力测试工作中的职责，形成清晰的纵向和横向报告机制。董事会、高管层必须参与但不限于第二支柱框架下的压力测试，董事会对压力测试整体项目负最终责任，高管层负责项目的推动、实施和监督。管理和协调部门应及时向董事会或高管层专题汇报每次压力测试的情况，视压力测试重要程度，区分汇报层级。
（三）健全工作机制。法人机构应根据自身业务发展、风险状况和风险管理能力的变化，定期修订和细化完善压力测试管理办法，确保管理办法涵盖各类风险，并明确压力测试的目标、程序、方法、频度、职责分工、报告线路以及相关应急处理措施等内容。分支机构应根据总行相关管理办法建立压力测试机制。各机构应及时将压力测试管理办法和机制报送上海银监局。
白马湖之冬 二、不断改进压力测试技术手段张家港突发聚集性疫情
（一）持续完善压力测试方法。各机构应根据业务发展、风险状况和具体压力测试内容的
复杂程度，确定不同测试方法，并定期开展有效性评估。各机构尤其是首次进行整体信用风险压力测试的机构，应汲取以往开展的“自下而上”信用风险压力测试的经验和不足，丰富并细化压力情景，不断调整解释变量以全面反映宏观经济波动对信贷资产质量的影响，用经验和专家判断弥补数据不足，不断修正完善测试模型，完善压力测试方案，更好地实现压力测试的目标。尚不具备自行开展压力测试条件的外国银行分行，应由总行或区域总部代为进行相对独立而非并表的压力测试。压力测试方法和模型基本沿袭母行的外资法人银行，应充分考虑中国经济和市场的具体情况，设定合理的参数值。开业时间尚未超过三年的机构，应重点加强压力测试的技术储备和数据积累，分支机构的总行或区域总部风险管理部门每半年向上海银监局报告其总体风险的趋势判断及风险偏好。
（二）合理确定压力情景设计。各机构要突出压力情景设计的前瞻性，不应仅限于以自身历史环境为基础，还应充分考虑发生严重冲击的可能性；要提升高管层参与压力情景设计的积极性；要认真分析压力测试的风险传导机制，深入分析风险因素传导至承压变量的逻辑是否正确，不断提高压力测试结果的可靠性。特别是，外资银行不能简单照搬国外母行或总行做法，应根据中国国情因地制宜将本地化因素纳入情景设计。
（三）科学设定压力测试频度。法人机构应设定与压力测试风险因素的性质以及风险管理能力相适应的最低频度，并定期开展常规压力测试，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险。同时，也应在特定情况下开展临时的专项压力测试，特别是对于新产品、比较复杂的业务和重点风险领域。分支机构要充分利用总行资源，根据自身经营情况和区域特征，针对重点领域和行业的风险暴露进行压力测试，不断提高压力测试的自主性和及时性。
（四）全面覆盖各类风险业务。压力测试应覆盖本机构范围内各类风险和各个主要业务领域，特别是政府融资平台、房地产以及产能过剩行业等集中度高、影响面大的风险以及利率市场化、理财业务等新变化。法人机构应进行全面风险压力测试，并综合考虑各风险之间的关联性，鼓励开展分地区压力测试。各机构应至少每年度开展宏观情景下的整体信用风险压力测试，并根据自身业务和风险特点，至少选择3类主要的特定行业或特定客户进行压力测试。其中，各银行应对自身全年不良贷款佘额和不良贷款率的双控目标进行压力测试。
三、高度重视压力测试结果运用
（一）有效揭示风险。各机构要认真分析压力测试结果，应特别关注压力测试所揭示的风险点和薄弱环节，重点要根据以往整体信用风险压力测试结果，釆取相应防控措施，包括但不限于加强对宏观经济的分析预判，及时调整信贷政策；密切关注风险趋势，发挥风险预警提示作用；及时化解潜在贷款风险，防范风险集中暴露。
（二）完善应急预案。法人机构应针对压力测试结果积极完善应急预案，提高风险应急抵御能力。
（三）支持管理决策。法人机构要将压力测试结果运用于重大经营管理决策中，特别是作为制定风险偏好、行业授信政策和设定风险敞口限额的依据，也应作为评估战略决策的依据；要将压力测试作为内部资本充足评估程序（ICAAP）的组成部分，结合压力测试结果确定内部资本充足率目标；同时，应根据《商业银行资本管理办法》有关要求，将压力测试作为信息披露内容之一，做到持续有序披露。分支机构应及时将压力测试结果上报总行或区域总部，为其提供决策参考，也鼓励总行或区域总部为分支机构提供专业辅导和风险管控意见。
tiff （四）及时提交报告。各机构要在压力测试项目完成之后的30日内将压力测试的开展情
况，包括但不限于压力测试方案以及常规、专项压力测试结果及其应对措施，以正式文件（机构负责人签字并加盖公章）的形式及时报告上海银监局。其中，若总行或区域总部根据上海地区的压力测试结果出具相关风险管控意见的，分支机构应将相应的调整情况及管控意见一并报送上海银监局。由银监会或上海银监局统一组织开展的专项压力测试，各机构应按规定时限和要求报送。
各机构应认真完成各项压力测试工作，上海银监局将按照《商业银行压力测试指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》以及银监会出台的各项风险管理指引要求，至少每年度对各机构压力测试的开展情况进行非现场评估和现场检查。同时，上海银监局将加大压力测试的培训和转培训力度，并探索组建压力测试专家团队，推动压力测试专业化。
本实施意见所指各机构包括在沪各法人机构和分支机构。法人机构包括在沪各中外资法人银行，村镇银行、非银行金融机构参照执行。分支机构包括在沪各中资银行分行（大型银行、股份制商业银行、城市商.业银行）、外国银行分行、外资法人银行分行，政策性银行、邮政储蓄银行、营运中心参照执行。
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本实施意见自正式发文之日起施行。
中国银行业监督管理委员会上海监管局办公室
2013年8月8日
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