库附答案（典型题）
单选题（共30题）
1、已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。 A.1.6
B.0.4
C.1.5
D.1
【答案】 A
2、股权投资的风险更大，要求更（）的风险溢价，其收益应该（）于债权投资的收益。 A.高；低华南理工化工学院
B.低；高
C.高；高
D.低；低
【答案】 C
3、李先生2017年5月8日买入A股票100股，价格8元，10月13日发放股利0.1元/股，11月15日每10股送1股，2017年12月29日该股股价依然是8元，截止2017年底李先生持有该股票的收益率是（）
A.A10%
B.B11.25%
隆尧三地合作社C.C1.25%
D.0
【答案】 A
4、关于债券型基金与货币市场基金，以下说法正确的是()
恩斯特迈尔
A.根据目前法规，货币基金平均剩余期限的上限为 240 天。
B.债券基金的投资组合久期越长，面临的利率风险越小
C.根据目前法规，货币基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的 40%
D.根据目前法规，封闭式债券基金的杠杆率上限为 200%
【答案】 D
5、下列不属于常用来反映股票基金风险的指标是（）。
A.贝塔系数
B.久期
C.行业投资集中度
D.标准差
【答案】 B
6、下列关于主动投资的说法，错误的是（）。
A.在非完全有效的市场上，主动投资策略收益主要来自主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息和主动投资者能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报
B.主动投资者常常采用基本面分析和技术分析方法
C.主动投资的目标是稳定主动收益，缩小主动风险，提高信息比率
D.主动投资收益=证券组合真实收益-基准组合收益
【答案】 C
7、关于下行风险和最大回撤的说法正确的是（）
A.最大回撤与投资期限长短无关
cctv3同一首歌B.下行风险和最大回撤都应该限定在一定的期限内来进行评估
C.不同评估期间可以比较不同基金的最大回撤
D.最大回撤和下行风险都是投资者承受的损失，基金经理投资管理不需要考虑【答案】 B
8、（）是对风险因子的暴露程度。
A.在险价值
B.风险收益
emaxC.风险价值
D.风险敞口
【答案】 D
9、某基金经理依据夏普比率的计算结果，认为A证券组合的表现优于B证券组合，该基金经理主要依据的是（）
A.全过程指标
B.事中指标
C.事前指标
D.事后指标
【答案】 D
10、私募股权投资基金的组织形式不包括（）。
A.有限合伙制
B.信托制
C.契约型开放式公募基金
D.公司制
【答案】 C
11、1938年，麦考利为全面反映债券现金流的期限特性，引入（）的概念。
A.凸度
B.信用利差
C.收益率曲线
D.久期
【答案】 D
12、李先生拟在5年后用200000元购买一辆车，银行年复利率为12％，李先生现在应存入银行（）元。
A.120 000
B.134 320
C.150 000
D.113 485
【答案】 D
13、我国场内股票交易的买卖双方支付的过户费属于（）的收入。
A.中国结算公司
B.证券经纪商
C.证券交易所
D.证券监督管理机构
【答案】 A
14、如果考察期内基金的标准差发生变化，则（）将不再有效。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.CAPM模型
【答案】 B
15、下列不属于股票的特征的是（）。
A.收益性
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B.永久性
C.风险性
D.真实性
【答案】 D
16、以下属于期货合约的要素的是（）。
A.交易时间
B.每日价格最大波动限制
C.交易单位
D.以上三项均是
【答案】 D
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