广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量办法的统称，包含回归阐发办法、投入产出阐发办法、时间序列阐发办法等。
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狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归阐发办法。
计量经济学: 是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。
计量经济学模型：揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。 截面数据：截面数据是许多不合的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。 时间序列数据：把反应某一总体特征的同一指标的数据，依照一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据
面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据。
总体回归函数：指在给定Xi下Y散布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望暗示为解释变量的某种函数）。 样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
费尔马点随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对条件期望形式而言的）。
线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方呈现。
最小二乘法：又称最小平办法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的办法。
最年夜似然法：又称最年夜或然法，指用生产该样本几率最年夜的原则去确定样本回归函数的办法。
总离差平方和：用TSS暗示，用以怀抱被解释变量的总变动。
回归平方和：用ESS暗示：怀抱由解释变量变更引起的被解释变量的变更部分。
残差平方和：用RSS暗示：怀抱实际值与拟合值之间的差别，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变更的部分。
协方差：用Cov（X，Y）暗示，怀抱X,Y两个变量关联水平的统计量。
拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合水平，用 暗示，该值越接近1，模型对样本观测值拟合得越好。
多元线性回归模型：在现实经济活动中往往存在一个变量受到其他多个变量的影响的现象，表示为在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型成为多元线性回归模型，多元指多个变量。
偏回归系数：在多元回归模型中，每一个解释变量前的参数即为偏回归系数，它测度了当其他解释变量坚持不变时，该变量增加1个单位对解释变量带来的平均影响水平。大胆猜想与小心求证
方程显著性检验：是针对所有解释变量对被解释变量的联合影响是否显著所作的检验，旨在对
模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出判断。
回归阐发：回归阐发是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算办法和理论。目的是通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。
相关阐发：主要研究随机变量间的相关形式及相关水平的计算办法和理论。
结构阐发: 经济学中所说的结构阐发是指对经济现象中变量之间关系的研究。
拟合优度：所估计的样本回归线对样本观测数据拟合的优劣水平。
方差膨胀因子VIF：多个解释变量帮助回归确定多重可决系数的基础上计算的方差扩年夜因子。好乐宝博客
相关系数：可以怀抱两个变量之间线性相关水平的简单线性相关系数。
可决系数：可作为综合怀抱回归模型对样本观测值拟合优度的指标。
极年夜似然准则：用产生该样本几率最年夜的原则去确定样本回归函数。
最小二乘准则：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数。
滞后变量模型：把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量，含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。
调整的多元可决系数：又称多元判定系数，是一个用于描述陪伴模型中解释变量的增加和多个解释变量对被解释变量的联合影响水平的量。
联合假设检验：是相对单个假设检验来说的，指假设检验中的假设有多个，不止一个。如多元回归中的方程的显著性检验就是一个联合假设检验，而每个参数的t检验就是单个假设检验。
受约束回归：在实际经济活动中，经常需要根据经济理论对模型中变量的参数施加一定的约束条件，对模型参数施加约束条件后进行回归。
无约束回归：无需对模型中变量的参数施加约束条件进行的回归。
多重共线性：在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互自力的。如果某两个或多个解释变量之间呈现了相关性，则称为多重共线性
完全共线性: 对多元线性回归模型，某一个解释变量可以用其他解释变量的线
性组合暗示。
不完全多重共线性：在实际经济活动中，多个解释变量之间存在多重共线性问题，但解释变量
之间的线性关系是近似的，而不是完全的。
异方差性：对不合的解释向量，被解释变量的随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为呈现了异方差性。
自相关（序列相关）：线性回归模型违背了误差项不线性相关的假定及不合样本点的误差项之间存在线性相关。
虚假自相关：由于设定偏误而产生的自相关叫做虚假自相关，可以通过修改模型设定予以消除。
尴尬青春2最小样本容量：即从最小二乘原理和最年夜似然原理出发，欲获得参数估计量，不管其质
量如何，所要求的样本容量的下限。
随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。
无偏性：所谓无偏性是指参数估计量的均值（期望）即是模型的参数值。
machine civilization有效性：所谓有效性是指估计量不但具有无偏性并且具有最小方差性。
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一阶序列相关：如果模型的随机误差项存在，则称为一阶序列相关。虚假序列相关：由于忽略了重要解释变量而招致模型呈现的序列相关性。
虚拟变量：人工构造的作为属性因素代表的变量。
工具变量:是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。
先决变量：外生变量和内生变量的滞后变量。
内生变量：是具有某种几率散布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生
变量一般都是经济变量。
外生变量:一般是确定性变量，或是具有临界几率散布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。外生变量影响系统，但自己不受系统的影响。外生便量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。
虚拟变量陷阱:每个定性变量有一组虚拟变量，若变量存在完全的多重共线性，无法利用ols估计其参数，就陷入了虚拟变量陷阱。
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