商业银行风险监管核心指标一览表指标类别一级指标二级指标指标值 风险水平流动性风险1.流动性比例 大于等于25%2.核心负债依存度大于等于60%3.流动性缺口率大于等于-10%信用风险4.不良资产率 4.1不良贷款率小于等于4%小于等于5%5.单一集团客户授信集中度
5.1单一客户贷款集中度
小于等于15%
小于等于10%
6.全部关联度
小于等于50%
市场风险
7.累计外汇敞口头寸比例
西元国际广场
小于等于20%
8.利率风险敏感度
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操作风险
9.操作风险损失率
风险迁徙
正常类贷款
10.正常贷款迁徙率
10.1正常类贷款迁徙率
10.2关注类贷款迁徙率
不良贷款
11.不良贷款迁徙率
11.1次级贷款迁徙率
11.2可疑贷款迁徙率
风险抵补
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12.本钱收入比
小于等于35%
13.资产利润率
大于等于0.6%
14.资本利润率
大于等于11%
准备金充足程度
15.
资产损失准备充足率
15.1贷款准备充足率
大于100%
大于100%
资本充足程度
16.
资本充足率
声索国
16.1核心资本充足率
北京18天内新增318例大于等于8%
大于等于4%
拨备覆盖率＝信用风险资产实际计提准备／信用风险资产应提准备某100%
风险资产利润率=〔净利润+少数股东损益〕/
风险加权资产某100%
净息差=〔利息净收入+债券投资利息收入〕/
生息资产某100%
非利息收入占比=〔手续费及佣金净收入+其他业务收入+投资收益-债券投资利息收入〕/(利息净收入+手续费及佣金净收入+其他业务收入+投资收益
)
某100%
一、风险水平
〔一〕流动性风险
1、流动性比例
流动性比例＝流动性资产／流动性负债某100%
流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来款项轧差后资产方净额、应收利息及其他应收款、合格贷款、债券投资、在国内外二级市场上可随时变现的债券投资、其他一个月内到期可变现的资产。
牟玉昌流动性负债包括：活期存款、一个月内到期的定期存款、同业往来款项轧差后负债方净额、已发行的债券、应付利息及各项应付款、中央银行借款、其他一个月内到期的负债。
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