世 界 银 行 2011 年国际比较项目
*
方 法 、结 果 及 局 限
余芳东
内容提要: 本文介绍世界银行 2011 年国际比较项目( ICP) 调查框架、数据质量审核和评估标准、测算方法，分 析全球比较结果，研究各国价格水平差异程度，比较各国经济总量和人均物量指标差距，剖析 ICP 项目的局限性。 研究表明，国际比较项目方法仍在改进和完善之中，调查数据质量、比较方法和结果存在一定的局限，在应用比较 结果时需谨慎，应正确看待世界银行 2011 年 I CP 结果。 关键词: 国际比较项目; 购买力平价; 比较方法; 国内生产总值; 价格水平 中图分类号: F222
文献标识码: A
文章编号: 1002 － 4565( 2015) 01 － 0011 －
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Th e m e t h o d o l og y ，t h e r es u l t s and t h e li m i t a t i o n s of 2011 I C P
r o und by t h e W o rl d B a nk
Yu F a n g d o n g
Ab s tr ac t : Th i s paper i n tr oduces the surv ey fram ew ork ，the standards of data va li da t i on and es t i ma t i on m ethods f o r
2011 ICP round by the Wo r l d Ban k ， then makes i n t e r na t i ona l com pa r i son on d i ff e r ences of p r i ce l eve l s ， econom i c aggregates and vo l umes per head among coun tr i es and ana l yzes the li m i t a t i ons for the ICP ． The researc h shows that t he I CP need to be r e f i ned and i m p r oved ． It shou l d be noted that there are some li m i t a t i ons i n the surv ey da t a qua li t y ，me t hodo l ogy and compa r i son r es u l t s ． The r esu l t s of 2011 ICP shou l d be used p r uden t l y and treat ed co rr ec t l y ．
K e y w o r d s : I n t e r na t i ona l Compa r i son P r og r am ; Pu r c has i ng Power Pa r i t y ; Com pa r i son Met hod; GDP; P r i c e L eve l I ndex
人均物量指标。不同于传统汇率法，它剔除了各国
之间价格水平差异因素，从不同角度比较区域间、国 家间价格水平和经济发展水平，度量世界经济规模、 分布格局和 发 展 差 距。与 前 几 轮 相 比，第 八 轮 ICP 项目在调查框架设计、数据质量审核和验证、全球结 果链接方法、数据修正等方面进行了较大改变。 世界银 行 于 2014 年 4 月 和 10 月 分 别 发 布 了 2011 年 I CP 结果的摘要报告和详细报告，包 括 199 个国家和地区 PPP 、价格水平指数( PLI) 、G DP 及其 支出构成总量和人均等物量指标的国际比较数据、 技术方法说明。本文介绍 世 界 银 行 2011 年 ICP 项 目调查框架、数据质量审核和验证标准以及测算方 法，分析全球比较结果，从调查数据、比较方法和结 一、引言
国际比较项目( ICP) 自 1968 年实施以来，大约 每隔 6 年调 查 一 次，现 已 完 成 了 8 轮 的 比 较 报 告。 第八轮 I CP 项目以 2011 年为调查基准年，从项目启 动到比较结果公布，历经 5 年多。该项目在全球分 为经合组织 ( OE CD) 和 欧 盟、亚 太 地 区、非 洲 地 区、 独联体、拉美地区、西亚地区、加勒比海地区、太平洋 岛国等 8 个区域进行比较，有 199 个国家和地区参
加，覆盖世界人口的 98% 。各国家和地区按统一的 调查方案、标准、时间收集数据，按统一程序审核数 据质量，按统一方法进行汇总和测算。其目的是综 合衡量各国和地区的价格水平，测算各国购买力平 价( PPP) ，以此作为货币转换因子和空间价格缩减 指数，剔除各国间价格水平差异因素，比
较各国国内 生产总值( GDP) 及其消费、投资等支出构成总量和
本文为国家社会科学基金项目“我国购买力平价( PPP) 测算 * 方法和实践研究”
( 14BTJ004) 的阶段性成果。
扭力梁式后悬架·12·统计研究2015 年1 月
果等方面剖析其存在的局限性，以期帮助大家更好地理解I CP项目。
二、全球ICP 调查框架和数据验证标准
I CP项目要求参加的国家和地区调查两个方面数据: 一是在国际标准的国民核算体系( SNA) 框架下GDP 支出155 项基本分类数据。具体是: 居民消费支出110 项，政府用于居民服务的消费支出21 项，政府公共消费支出 5 项，为居民服务的非盈利机构1 项，固定资本形成总额12 项，存货变化及贵重物品处置 4 项，净出口 2 项。二是每一基本分类下若干种商品和服务价格数据。具体是: 居民消费规格品约1000 种，房租项目约65 种，机械设备约170 种，建筑产品约50 种，政府职务报酬约44 种。
居民消费规格品目录分为区域目录和全球目录两类，区域目录用于区域内部的比较，全球目录用于不同区域间比较结果的链接，以实现区域间价格水平的可比性。不同区域和国家采价的具体规格品数目
有所不同。各区域间机械设备、建筑、政府职务报酬、房租等非居民消费规格品目录完全相同。各国和地区在全球和区域I CP调查框架下开展调查。要求调查的价格数据既有本国代表性，又有国际可比性; 核算的GDP支出基本分类数据要详尽、可靠。
对各国调查的ICP 数据进行验证和质量评估，避免数据出现系统性偏差，保证数据的可比、一致，是本轮I CP项目的重要环节。根据I CP数据质量评估框架，对数据进行三级审核和验证: 在国家一级进行国内数据质量审核，重点审核国内地区间价格的可比性、规格品与国际标准的一致性; 在区域一级进行国家间数据质量审核，重点审核国家间价格的可比性和区域比较结果的合理性; 在全球一级进行区域间数据质量审核，重点审核全球核心产品价格的可比性和全球比较结果的合理性。借鉴统计实践经验，本轮ICP 设置的数据质量审核和验证标准主要有:
1．参加国家和地区对同一规格品的采价笔数不应小于15 笔。它要求调查范围覆盖全国城市和农村地区，采价点分布包含超市、农贸市场、便利店等不同类型，保证调查的全国平均价格具有全国代表性。
2．同一规格品在不同地区、不同采价点之间价格数据的离散系数( CV) 小于0. 3，最小与最大价格之比大于0. 33。保证采价的规格品在国内不同地西安民生集团股份有限公司
区之间同质可比，价格差异处在合理的区间范围内。
3．I CP价格变动与消费者价格指数( CPI) 变动趋势基本相同，差异率应不超过20% 。各国家和地区的ICP 价格数据大部分来源于现有的CP I调查数据，小部分来自于补充调查。要求月度、季度I CP 价格的变动趋势与CPI 数据基本一致，2005—2011年I CP价格变动趋势与同期CPI 趋势基本一致，保证I CP价格反映本国价格水平和变动趋势，保持数据的衔接。
4．进行国家间数据匹配性的验证和诊断，防止个别国家价格水平出现系统性偏差。一是利用奎兰特( Quaranta) 表，对所有国家采集的规格品价格，用汇率转换成统一以基准货币表示，进行相同规格品价格不同国家之间的离散性分析。对离散系数超过
39% 、价格超过平均价格 3 倍或不到平均价格40% 的国家数据进行重点审查，进行异常值的诊断分析。二是利用迪克哈诺夫( D i k h a n o v)表，对所有国家基本分类及以上各级的购买力平价，进行国家内部和
国家间各类平价的离散和回归残差分析。对离散系
数超过39% 或标准残差绝对值大于0. 25 的国家数据进行重点审核。
5．进行价格水平与经济发展水平之间关系的匹配性验证。在亚太地区，将23 个国家和地区按其经济发展水平相似性、地缘相近性划分为高收入组、东亚组、南亚组、湄公河组等若干个组别，对组内和
组间每一规格品、每一基本分类价格水平进行比对和相关分析，使各国价格水平与其收入水平尽可能保持一致。
上述5 个标准的临界值是根据实践经验判定的，只作为数据审核的参考。在三级数据审核中存
在的突出问题是: 一是地区之间、国家之间、区域之间因规格品的质量特征和计量单位不同而导致价格
差异过大。二是区域价格水平受基准国家( 地区) 的数据质量影响大。在亚太地区，中国香港作为基
准地区，其价格水平是审核其他国家和地区价格数
据的重要参照。香港价格水平的高低对其他国家和
超帝国主义
辩证法随谈地区价格水平具有标杆和定位的作用。如果香港价
格水平偏低，则会压低亚太地区整体价格水平; 如果
香港价格水平偏高，则会抬高亚太地区价格水平。
·13·
余芳东: 世界银行 2011 年国际比较项目方法、结果及局限
第 32 卷第 1 期
国家价格数据缺失的问题，实现了 PPP 结果的基准 国不变 性、可 传 递 性 和无偏性等特征。同 时，CPD 法提供估算 PPP 的标准误差和残差估计，便于分析 数据质量的潜在问题。
2． 测算基本分类以上各类购买力平
价。
基本分类以上各类购买力平价的汇总，需要引
入各国的 GDP 支出基本分类数据，增 加 权 数 变 量。 各区域在基本分类一级 PPP 基 础 上，采 用 G i n i - l t e t -K v es -Sz u l c ( GE K S ) 法进行逐级汇总。它 是
两两对比国之间直接的费雪指数与通过第三国间接
调查目的、计 算 公式和对规格品的要求各不相同。 I CP 为空间横向比较，侧重可比性; 而 CPI 为时间纵 向比较，侧重代表性。两类规格品价格在水平和趋
势上难以匹配一致。如果以 CP I 变动作为 I CP 数据
计算机研究与发展审核标准，在一定程度上会降低规格品国际可比性 的要求，从而引起 I CP 价格数据的偏误。
三、全球购买力平价测算方法
比较方法和实践操作的研究和探索是本轮 ICP 项目的重要方面。自项目启动以来，世界银行预先 确定了 10 个研究主题，从理论方法研究到数据实证 测试，进行论证，加以改进和完善。
( 一) 测算 PPP 的方法步骤
购买力平价测算过程包括三个阶段: 具体产品 比价、基本分类一级平价、基本分类以上各级加权汇 总。在测算层级上，首先，各区域办公室测算以本区 域基准货币表示的各国 PPP 。每一区域选定各自的 基准货币，如 O ECD / 欧盟为美元，亚太地区为港币， 独联体为卢布。然后，全球办公室把区域比较结果 链接成全球比较结果，取得以美元为基准货币的所 有参加国家和地 区 PPP 。理 论 上，测算的购买力平 价要符合特征性、无偏性、基准国不变性、传递性、可 加性等基本要求。测算 PPP 的方法步骤大体如下:
2
1 / n GEKS jk = ( F jk ·∏F j i / F k i ) i = 1
n ) ，且 i ≠ j ，k
i = ( 1，2，…， ( 2) 其中，EKS jk 表示第 j 国家与第 k 国家购买力平 价，它是第 j 国家和第 k 国家直接费雪指数( F jk ) 的 平方与其他 n － 2 个国家间接费雪指数的几何平均 值。
F ji 为第 j 个国家对第 i 个国家的购买力平价，F k i 为第 k 个 国 家 对 第 i 个国家的费雪购买力平价。 GEKS 法具 有 特 征 性、无 偏 性、传 递 性 等 特 点，但 不 具可加性。通过 GEKS 法，测算以区域基准货币表 示的基本分类以上各类 PPP 。OE CD / 欧盟和独联体 基本分类一级和以上各级 PPP 均采用 GEKS 法，与 其他区域有所不同。
3． 将区域结果链接成全球结果。
本轮 I CP 采用全球核心产品法，计算 区 域 链 接 因子，把以区域基准货币表示的各国和地区 PPP ，链 接成以美元表示的全球结果。其主要步骤为:
( 1) 用区 域 基 本 分 类 一 级 PPP ，将 所 有 参 加 国 ( 地区) 的全部核心目录规格品价格数据，转换成以 区域基准货币表示。
( 2) 测 算以美元表示的区域链接因子。 采 用 CPD 法，测算 各 区 域 基本分类一级区域链接因子;
采用 GEKS 法，测算各区域基本分类以上各类区域 链接因子。
( 3) 采用国家再分配法 ( The C o un tr y -A pp r oa c h w i t h Ｒe d i s tr i bu t i o n ，简称 CA Ｒ 法) ，测算各国基本分 类及以上各级以美元表示的 PPP 和 GDP 物量指数。
首先，通过区域链接因子，把所有参加国家 ( 地 区) 以区域基准货币表示的购 PPP 转 换 成 以 美 元 表示:
1. 测算基本分类一级购买力平价。
在各参加国家和地区的规格品价格数据基础 上，采用不加权的国家产品虚拟法( C o un tr y -P r o duc t - Dummy Method ，CP D 法) ，汇总和测算 155 项基本分 类一级 PPP 。CPD 法是由 Ｒobert S ummers( 1973 ) 首 先提出的，是全球和区域基本分类一级 PPP 汇总的 主要方法之一。它基于国家之间和产品之间价格内 在关系，建立国家之间价格比例关系的线性回归模 型，即:
l n P i j = λi A ij + δj X ij + εi j
1，i 国家 0，非 i 国家
{ 1，j 产品
( 1) i
0 ，非 j 产品 其中，P ij 为第 i 个国家( 地区) 第 j 种商品价格; A ij 为国家哑变量，X ij 为商品哑变量，两者取值为 0 或 1; λi 为国家的回归系数，即参加国与基准国之间价 格之差值，其反对数为各国和地区基本分类的购买 力平价; δj 为商品的回归系数，其反对数为各商品的 平均价格。CP D 法完成了规格品比价和 155 项基本 分类一级平价两个阶段的计算过程，有效地解决了
( 3)
PPP iw = PPP ir × PPP rw
·14·统计研究2015 年1 月
其中，PPP i w为国家i 以美元表示的PPP，PPP ir 为国家i 以本区域基准货币表示的PPP，PPP rw为以美元表示的区域链接因子。
然后，以美元表示的PPP iw 为货币转换因子和空间价格缩减指数，在区域实际物量的基础上，推算各国以美元表示的G DP及其支出构成实际物量指标。即:
3．建筑项目比较。总结前几轮的经验，本轮建筑项目采用投入品价格比较，取代了产出品价格比
较法。但现实中，各国建筑项目市场溢价差异很大，投入品比较法会造成建筑项目比较结果的偏差。OECD/ 欧盟不同于其他区域，采用“建筑模拟清单”( BOQ) 方法，直接比较产出品价格。
( 三) 2011 年ICP 方法的改变及其对结果的影响
与2005 年相比，2011 年ICP 在全球链接方法、汇总方法和特殊项目处理等方面进行了重大改变，对比较结果有较大影响。
1．全球链接方法的改变。由2005 年的“环国法”(Ｒi n g li n k i n g method) 改为2011 年的“全球核心产品链接法”(Core li s t li n k i n g method) ，可以避免区域结果因受环国价格水平和支出结构的影响，而出
现系统性偏误。据分析，全球链接方法的改变对各
区域的影响很不平衡。按新方法计算，2005 年亚太地区平均PPP 要比旧方法低9% ，2011 年要低6% 。在拉美和西亚地区，新旧两种方法测算的结果差异
启动子仅为3% 。
2．汇总方法的改变。在测算基本分类一级PPP 时，由不加权的CPD 法改为加权的CPD 法。在CPD 模型中引入商品重要程度的变量，以3 ∶1权重进行加权比较，其目的是消除价格水平因受消费偏好差异的影响而出现的系统性偏差。据分析，由于重要产品价格更具代表性，价格相对偏低; 不重要商品价格更具可比性，价格相对偏高，采用加权方法计算基本分类一级的PPP 要低于不加权的方法。
3．特殊项目处理方法的改变。一是对政府公共消费项目，由2005 年只在部分区域进行生产率调整改为2011 年对所有区域进行调整。据分析，对低收入国家来说，经生产率调整后，政府公共消费项目PPP 要高于未调整的结果。二是对建筑项目，由
2005 年的建筑项目组件法( BOCC) 改为2011 年的投入品法。据分析，投入品法计算的建筑项目PPP 要高于组件法。由于各国建筑项目市场溢价存在差异，该方法对各国的影响程度不同。我国投入法计算的建筑项目PPP 要高于2005 年组件法，但比产出法低9. 7% 。三是OE CD / 欧盟首次对政府公共教育和医疗服务项目PPP 进行质量调整。
( 4) V i w= V rw ×W ir
其中，V i w表示国家i 基于全球PPP iw转换的实际GDP 物量，V rw为以美元表示的区域实际G DP 物量，W ir 为基于区域PPP ir 转换的国家i 实际G DP物量占本区域实际GDP 物量的比重。采用国家再分配法( CAＲ) 的目的是实现区域结果和全球结果的一致性和固定性。从全球链接过程看，各国以美元表示的购买力平价( PPP i w) 取决于各国以区域目录为基础的区域购买力平价( PPP i r) 和以全球目录为基础的区域链接因子( PPP rw) 两个因素。
( 二) 对特殊项目比较的处理方法
在国际比较中，房租、政府公共服务、建筑项目等不可贸易品，受各国制度政策、资源优势、地理环境、传统习俗等诸多因素影响，表现出较强的多样性、特质性和复杂性，国际可比性较差，价格比较的难度较大。本轮I CP对这些项目的比较进行了特殊处理。
1．房租比较。各区域根据实际情况采用不同的房租比较方法。在OECD/ 欧盟，采用以市场房租比较为主，同时参考住房数量比较。在独联体、西亚、拉美地区，采用以住房数量比较法为主，同时参考市场房租法。在亚太地区，采用参考物量法，即参考居民消费支出( 不包括房租) 的物量之比来替代房租比较，实际上在比较中不考虑各国房租差异因素。
2．政府公共服务项目比较。在国民核算中采用投入成本法，将政府消费支出划分为雇员报酬、中间消耗和营业盈余三个部分。由于各国劳动力和资本的贡献率存在差异，高收入和低收入国家之间工资水平高低非常悬殊。如果直接比较工资来测算PPP，势必低估低收入国家政府消费支出的购买力平价。在本轮ICP 中，应用柯布－道格拉斯生产函数估算劳动力系数和资本系数，对各国政府消费支出项目的购买力平价进行生产率调整，以改善国家间和区域间政府消费支出项目PPP 结果的可比性和合理性。
·15·
余芳东: 世界银行2011 年国际比较项目方法、结果及局限
第32 卷第1 期
出分类数据进行了修正，加上统计误差因素，对比较结果会产生一定的影响。因此，2005 年和2011 年两轮基准年的比较结果是不可比的。为了增强两个基准调查年比较方法的一致性和PPP 结果的可比性，满足用户分析对比的需要，世界银行在《世界发展指标( WDI) 》中，采用总量倒推法，利用各国相对于美国的GDP缩减指数，以2011 年为基准，修正了除OECD/ 欧盟47 个参加国以外其他区域130 个经济体的PPP 历史数据。与基准调查结果相比，发展中国家2005 年PPP 普遍下调，平均下调率为21% 。其中，西亚下调39% ，亚太地区下调26% ，独联体和非洲地区均下调17% ，拉美地区下调13% 。我国2005 年PPP 从原来的 3. 45 元人民币 / 美元修正为2. 86 元人民币 / 美元，下调了17% 。
世界银行对2005 年发达国家PPP 数据进行零修正，而大幅下调发展中国家PPP 数据。一方面，说明以发达国家为主的OECD/ 欧盟购买力平价方法相对健全，其统计基础和数据质量相对较好，价格水平和经济结构变化较稳定，统计误差较小。另一方面，说明比较方法的改变对不同区域结果的影响不平衡，全球ICP 比较方法尚不稳健，仍有缺陷，以发展中国家为主的亚太地区、非洲地区和拉美地区比较结果存在很大偏差。从统计意义上讲，对旧的比较结果进行统计修正是一种常态，便于对比分析。但问题在于修正的幅度过大且分布不均衡，已超出可接受的统计范围。目的和用途，不可相互混淆，更不可相互替代。
( 一) 价格总水平的国际比较
PPP 是基于各国同质可比的商品和服务篮子的价格比较计算出来的，反映以基准货币计量的国内价格水平，它是不可兑换的。汇价是国际贸易市场商品和服务的交换价格比例关系，反映以基准货币计量的国际交换价格水平，具有可兑换性。国际上，将购买力平价与汇价之比，称为价格水平指数( P r i c e L e v e l I nd e x，简称PLI) ，用来衡量各国间价格水平的差异程度，观察和比较各类同质可比的商品和服务在各国的高低贵贱程度。例如，2012 年初麦当劳“巨无霸”价格，在我国为15. 6 元人民币，在美国为4. 2 美元，当时汇率为6. 32 元人民币/ 美元。经计算，在“巨无霸”这一食品上，我国购买力平价为3. 71 元人民币/ 美元，价格水平指数为59% ，要比美国便宜。用公式表示:
P i ÷EX i PPP i
PLI i == ( 5)
P EX
US A i
其中，P i 表示i 国( 如中国) 价格，P US A表示基准国—美国价格，EX i 表示i 国汇价。通常，价格水平指数大于100，说明国内价格水平高于国际水平; 价格水平指数低于100，说明国内价格水平低于国际水平。根据世界银行发布的2011 年I CP结果，全球价格水平指数显现出如下几个特征:
1．国家和地区间价格水平存在较大差异，发
达国家价格水平明显高于发展中国家。
2011 年，以世界为100，价格总水平指数最高的是瑞士，相当于世界平均的 2. 1 倍; 挪威、百慕大、澳大利亚、丹麦、瑞典、日本、芬兰、卢森堡、加拿大，相当于世界平均的1. 6 ～ 2 倍。最低的是埃及，相当于世界平均的35% ; 其次是巴基斯坦、缅甸、埃塞俄比亚、老挝、孟加拉国、印度、越南、乌干达、柬埔寨，相当于世界平均的35% ～43% 。最高与最低价格水平指数相差6 倍。发达经济体①价格水平指数平均为137% ，发展中经济体为69% 。分区域看，价格总水平指数最高的是OE CD 和欧盟，依次是拉美地区、加勒比海、独联体国家、西亚地区、亚太地区和非洲地区。
2011 年，在西方七国 ( G7)中，日本价格水平指
四、全球比较结果分析
世界银行2011 年I CP结果报告显示，各国和地区间价格水平存在较大差异，基于PPP 转换和缩减的GDP 及其主要支出构成总量和人均物量指标差距较大，世界经济发展依然不平衡。2005—2011 年，全球价格水平差距呈现缩小趋势; 在世界经济总物量中，发达国家经济物量占比下降，发展中国家占比上升，这从另一角度展示了世界经济格局和发展差距。需要说明的是，在国际比较中，PPP 法反映
在剔除价格水平差异因素之后，以本国实际购买能力衡量的GDP及其主要支出总量和人均水平，强调统计物量意义上的可比性和空间横向之间相对关系，它不具有市场可支付的购买能力; 而汇率法反映具
有国际支付能力的GDP支出总量和人均水平，强调国际可支付的购买能力。两种方法有着不同的研究
① 包括国际货币基金组织( IMF) 界定的35 个发达经济体，其他经济体均为发展中经济体。
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