效用最大化投资组合模型及其求解算法

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任吉忠

紧张症在金融市场,如何合理地配置资金,使得投资的风险最小化、收益最大化是一个热门的问题,投资组合的效用理论是优化投资组合的一种有效途径.本文从效用函数出发,在已有效用函数的基础上结合目前的一些研究成果提出新的效用函数,建立改进的效用最大化投资组合模型,并对改进的效用最大化模型的求解算法进行了研究.具体内容如下:基于半方差和半绝对偏差的优点,分别用半方差和半绝对偏差优化效用函数,提出了用半方差和半绝对偏差改进效用最大化投资组合模型的方案.考虑到CVaR具有凸性和次可加性且满足一致性公理这些良好性质,进一步提出了基于均值-CVaR的效用最大化投资组合模型.由于提出的模型是比较复杂的非线性规划问题,考虑使用粒子智能算法求解模型.为了提高粒子算法的求解精度,提出了用单纯形法优化的粒子算法,数值实验表明改进后的算法提高了问题的求解精度.东方神起 still

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