则称为鞅差(或下鞅差)序列。
命题1-3-1基于
单片机的信号发生器
若为鞅(或下鞅),,则为鞅差(或下鞅差)序列。反之,为鞅差(或下鞅差)序列,,则为鞅(或下鞅)。 证明:设为鞅序列,则
又设为鞅差,则
故为鞅。(习题1-3-1,证明下鞅差的情形)
定义1-3-2 设随机序列珊瑚天峰,若,且当时,,则称为可料的。
定义1-3-3(鞅变换) 若,为随机变量序列,定义新的序列
(1-3-1)
则记。
定理1-3-1 若为鞅(下鞅),为可料的(非负可料的),则是鞅(下鞅)。
证明:由式(1-3-1)可知,是对可测的,因而是适应的,又因为
,所以,
所以是鞅(下鞅)。(习题1-3-2,证明下鞅的情形)。
END
推论1-3-1 若为鞅(下鞅),为停时,则必是鞅(下鞅)。
证明:取则。因为,所以 ,,,,,故是可料的,非负有下界的。若
若,则
所以,故为鞅。(习题1-3-3 证明下鞅的情形)
END
定理1-3-2 (有界停时定理)设为下鞅(鞅),,为有界停时,且,则
永嘉昆剧。
证明:设,则是非负可料的,所以是下鞅(鞅)。实际上,在推论1-3-1中我们已经证明了,故,从而。同时,我们令,故。此外,因为,所以,于是
(3-2)
任取,记和为和在上的限制,另取,则是有界停时(习题1-3-4),且,则,,将替代不等式(3-2)中的,,得到,
由条件期望的定义可知
(习题1-3-4 证明鞅的情况)
END
推论1-3-2 设螺旋锥蝇为下鞅(鞅),,为有界停时,则
万科捐款门
证明:因为,为有界停时,所以也是有界停时,于是
因为,由定理1-3-2知,,所以
时,
,
当时,
,
所以
END
推论1-3-3 设为下鞅(鞅),,则
证明:
因为模具抛光机,由定理1-3-2知