1 定义
VAR模型除了分析⾃⾝滞后项的影响外，还分析其他相关因素的滞后项对未来值产⽣的影响参考
待业青年⽤来分析随机扰动对系统的动态冲击的⼤⼩，正负以及持续时间
VAR模型的具体步骤
1.先检验序列的平稳性，看序列是否平稳，或者⼀阶单整，或者更⾼阶； 2.根据AIC SBC等准则选择Var模型的滞后阶数；
3.看VAR模型根是否在单位圆内，在可继续后续分析；
4.若同阶单整，则进⾏协整检验，看变量之间有没有协整关系； 6.脉冲响应，看变量对外界冲击的反馈；
7.⽅差分解…
var主要⽬的不是回归系数，是为了⽅差分解和脉冲响应分析
参考VAR模型也叫向量⾃回归模型，简单的来说就是刻画向量之间的数量关系①能进⾏回归，前提是平稳数据，②回归发⽣在向量之间，那么向量之间要存在⼀定的关系，统计上的因果关系，因此就需要进⾏格兰杰因果关系检验，检验的前提也是平稳的时间序列③因此要最先进⾏平稳性检验。
总结⼀下就是：
平稳性检验
格兰杰因果检验
进⾏VAR
1.1 平稳性检验
通过单位根检验是平稳数据，则继续进⾏格兰杰因果检验
不是平稳数据，则要进⾏平稳化处理，取对数或者差分
1.2 格兰杰检验
进⾏格兰杰因果检验的时候要判定滞后阶数
1.3 VAR模型的公式
\[y_{t}=\beta_{1} \cdot y_{t-1}+\alpha_{1} \cdot x_{t-1}+\beta_{2} \cdot y_{t-2}+\alpha_{2} \cdot x_{t-2}+\ldots
\]
或者下⾯这个矩阵定义式是⼀样的
第⼀⼀个P阶VAR模型VAR(P)动易2006
\[Y_{t}=\sum_{i=1}^{p} \Pi_{i} Y_{t-i}+U_{t}=\Pi_{1} Y_{t-1}+\Pi_{2} Y_{t-2}+\quad+\Pi_{p} Y_{t-p}+U_{t}
\]
\(Y_t=(y_1t,_Nt)\)是N1阶时间序列变量,\(\Pi_{i}(i=1,2, \quad, p)\)是第i个待估参数的的NN矩阵，
莱州地震
\(U_{t}=\left(u_{1 t}
\mathbf{u}_{2 t} \quad\mathbf{u}_{N t}\right)^{T}\)是N*1阶随机误差向量列。p是模型的滞后阶数。
VAR模型是由单变量的AR模型推⼴到多变量的组成的向量⾃回归模型的
系谱
1.4 建⽴VAR模型的⽬的
预测，可以⽤于长期预测丁度.巴拉斯
脉冲响应分析和⽅差分解，⽤于变量间动态结构的分析reference
后⾯补充公式模型
还有python代码
脂肽建模步骤及公式
代码实现
利⽤Python中的numpy和pandas包做时间序列，我是第⼀次做
豫公网安备41160202000603
站长QQ:729038198
关于我们
投诉建议