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2、计量模型和实证结果分析(1)单位根检验在利用OLS对计量经济模型进行估计时,若时间序列为非平稳序列,则容易产生伪回归,从而使模型不能真实地反映解释变量和被解释变量的关系。因此,为防止伪回归的出现,先对变量的时间序列进行平稳性检验。其方法如下: ADF检验法
(2)协整检验
协整概念是20世纪80年代由恩格尔(Engle)和格兰杰(Granger)提出的。
a、EG(EngleGranger)两步检验法
b、约翰森(Johansen)检验法
第一步,协整回归
(1)用“普通最小二乘法OLS”估计出残差的计算公式
第二步,检验残差的单整性,及是否是平稳序列声学处理
3、误差修正模型
4、Granger因果关系检验
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宗教学
二、约翰森(Johansen)检验法
1、数据选择及预处理
(1)为消除可能存在的异方差,对数据进行自然对数变换
2、平稳性检验
(1)运用增广基迪-富勒检验(ADF检验)对各指标时间序列的平稳性进行单位根检验(unit root test)
3、协整检验
(1)协整分析的基本思想:尽管两个或两个以上的变量每个都是不平衡的,但它们的线性组合可以互相抵消趋势项的影响,从而成为一个平稳的组合,因而人们可以研究经济变量间的长期均衡关系。
(2)常用方法:
a、EG(EngleGranger)两步检验法
b、约翰森(Johansen)检验法
(3)检验之前,根据Akaike信息准则和SC准则,确定VAR模型(向量自回归模型) 滞后期(为2)。
4、格兰杰因果关系检验
(1)为避免伪回归,对文中所研究的变量做格兰杰因果关系检验。
格兰杰因果(Granger causal-ity)是指,Y称为X的“格兰杰原因”,当且仅当如果利用Y的过去值比不用它时能够更好地预测X。简言之,如果标量Y能够有效的帮助预测X,那么就称Y为X的“格兰杰原因”。兰州交通大学学报
5、VAR模型及脉冲响应分析
(1)如果格兰杰因果关系检验存在,也只是说明和验证了变量之间的因果关系,具体的影响过程和方向还可以借助脉冲响应分析函数(Impulse Response Functions) 。
所谓脉冲响应分析函数分析法指的是在分析VAR模型时,不分析一个变量的变化对另一个变量的影响如何,而是分析当一个误差项发生变化,或者说模型受到冲击时对系数的动态影响。
a、先建立滞后期(为2)的VAR模型,在运用AR根的图表来检验VAR(2)模型滞后结构是否具有稳定性。
6、对实证结果的经济分析