计量经济学复习资料全(总9页)
一、单选题:
A. 异方差性 B. 多重共线性 C. 序列相关 D. 设定误差
2.解释变量X的回归系数为β,下列哪种情况表明变量X是显著的( b ) A. t统计量大于临界值 B. t统计量的绝对值大于临界值
C. t统计量小于临界值 D. t统计量的绝对值小于临界值
3.回归分析中定义的( b )
A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量
D. 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量
4.下列样本模型中,哪一个模型通常是无效的( b ) A. C(消费)=500+(收入) B. QD(商品需求)=10+(收入)(价格) C. Qs(商品供给)=(价格) D. Y(产出量)=资本)(劳动)
5.判定系数R2=,说明回归直线能解释被解释变量总离差的:( b )
A. 80% B. 64% C. 20% D. 75%
6.根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=,在α=的显著性水 平下查得样本容量n=20,解释变量k=1个时,dL=,dU=,则可以判断:( d )
A.不存在一阶自相关 B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关 D.无法判断
7.普通最小二乘法确定一元线性回归模型Yi=的参数和的准则是使( b )
A.∑ei最小 B.∑ei2最小 C.∑ei最大 D.∑ei2最大
8.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在( a )
A. 多重共线性 B. 异方差性 C. 序列相关 D. 高拟合优度
9.拟合优度检验是检验 (b )
A.模型对总体回归线的拟合程度 B. 模型对样本观测值的拟合程度
C. 模型对回归参数的拟合程度 D. 模型对解释变量的观测值的拟合程度
10.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型是
,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将( d )
A.增加24% B.增加76% C.增加% D.增加%
二、填空题:
1. 杜宾—沃森检验法可用于诊断序列相关性 。
2. 在给定的显著性水平之下,若DW统计量临界值的上、下限分别为dU和dL,则当dU<DW<4-dU时,可认为随机误差项不存在一阶序列相关性。
3. 容易产生序列相关的数据为时间序列数据。
4. 在对多元线性回归模型进行检验时,发现各参数估计量的t检验值都很低,但模型的判定系数R2却很高,这说明模型可能存在 多重共线。
5. 同一时间点不同个体的数据集合是截面数据 。
三、判断题:
1.相关系数r的取值范围为-1≤r≤1 。 ( y )
2.多元回归模型中F检验的原假设为:偏回归系数不全为0。 ( y )
3.根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时,有F=0 。 ( y )
4.在给定的显著性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,则当dL<DW<dU
时,可认为随机误差项不存在一阶正自相关。 (一时舍弃 )
5.如果一个非平稳时间序列经过K-1次差分后为平稳时间序列,则该序列为K阶单整序列。 ( )
四、简答题:
简述模型出现异方差性的后果。
答:(1)参数估计量非有效;
(2)t检验和F检验失效;
(3)模型预测失效。
五、应用分析题:
1. 某地区1993-2010年居民消费水平Y、人均GDP X1、城乡居民平均可支配收入X2、居民消费者价格指数X3和城乡居民家庭平均恩格尔系数X4的相关数据进行分析,试根据EVIEWS结果回答问题:(14分)
表8 OLS参数估计结果
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Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
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C | | | | |
X1 | | | | |
X2 | | | | |
X3 | | | | |
X4 | | | | |
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R-squared | | Mean dependent var | |
Adjusted R-squared | | . dependent var | |
. of regression数字长城 | | Akaike info criterion | |
Sum squared resid | | Schwarz criterion | |
Log likelihood 推敲教学设计 | | F-statistic | |
Durbin-Watson stat | | Prob(F-statistic) | |
| | | | |
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(1)检验变量间是否存在多重共线(4分)
答:根据表8,R2为,拟合优度很高,但X3对应的Prob.值为,大于,t统计值很小,即X3对Y的影响不显著,可以认为模型存在多重共线。
(2)利用逐步回归法消除多重共线时,一般选择最优初始回归模型的依据是什么(4分)
答:拟合优度R2最大,该解释变量对被解释变量影响显著,且根据经济理论分析影响也是很大的。
(3)确定最优初始回归模型之后对于新加入的解释变量如何决定其去留(6分)
答:一、若新引进的解释变量使R2得到提高,而其他参数回归系数在统计上和经济理论上仍然合理,则可以作为解释变量予以保留;(2分)
二、若新引进的解释变量对R2改进不明显,对其他回归系数也没多大影响,则不必保留在回归模型中;(2分)
三、若新引进的解释变量不仅改变了R2,而且对其他回归系数的数值或符号有明显影响,则新引进的变量不能简单舍弃,而是应研究改善模型的形式。(2分)
2.表1给出了利用2010年我国31个地区就业人数(X)与地区生产总值(Y)数据进行回归分析的结果,根据结果回答以下问题:(14分)
表1 OLS估计结果布里亚特共和国
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Variable | Coefficint | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
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C | | | | |
X | | | | |
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R-squared | | Mean dependent var | |
Adjusted R-squared | | . dependent var | |
. of regression | | Akaike info criterion | |
Sum squared resid | +08 | Schwarz criterion | |
Log likelihood | | F-statistic | |
河池学院学报Durbin-Watson stat | | Prob(F-statistic) | |
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