深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所创业板股票异常交易实时监控细则（试行）》的通知 文章属性
∙【制定机关】深圳证券交易所
∙国际篮球规则【公布日期】2020.06.12 学者灵芝
abei∙【文 号】深证上〔2020〕513号
∙【施行日期】2020.06.12
∙【效力等级】行业规定
∙【时效性】现行有效
∙【主题分类】证券
正文
关于发布《深圳证券交易所创业板股票异常交易实时监控细则（试行）》的通知
深证上〔2020〕513号
各市场参与人：
为维护创业板股票交易秩序，保护投资者合法权益，促进提升市场活跃度，防范交易风险，根据《深圳证券交易所交易规则》《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等业务规则，本所制定了《深圳证券交易所创业板股票异常交易实时监控细则（试行）》，经中国证监会批准，现予以发布，自《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》发布后依照其规定发行上市的首只股票上市首日起施行。
特此通知
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附件：深圳证券交易所创业板股票异常交易实时监控细则（试行）
深圳证券交易所
2020年6月12日
附件
深圳证券交易所创业板股票异常交易实时监控细则（试行）
第一章 总 则
第一条 为了维护深圳证券交易所（以下简称本所）创业板上市的股票和存托凭证（以下统称创业板股票）交易秩序，保护投资者合法权益，防范交易风险，根据《深圳证券交易所交易规则》（以下简称《交易规则》）、《深圳证券交易所创业板交易特别规定》（以下简称《交易特别规定》）等规定，制定本细则。
第二条 创业板股票异常交易行为监控及监督管理等事宜，适用本细则。本细则未作规定的，适用《交易规则》及其他有关规定。 第三条 投资者参与创业板股票交易，应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则的规定及证券交易委托代理协议的约定，不得实施异常交易行为，影响股票交易正常秩序。
第四条 会员应当加强对客户创业板股票交易行为的管理，事前了解客户、事中监控交易， 及时识别、管理和报告客户异常交易行为， 积极配合、协同本所异常交易行为监管工作，共同维护创业板股票交易秩序。
第五条 本所对创业板股票交易实行实时监控和自律管理，对违反本细则的投资者、会员采取相应自律监管措施或者纪律处分，对涉嫌内幕交易、市场操纵、利用未公开信息交易等违法违规行为，依法上报中国证监会查处。
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第二章 投资者异常交易行为
第一节 一般规定
第六条 本细则所称异常交易行为，包括下列类型：
（一）虚假申报；
（二）拉抬打压股价；
（三）维持涨（跌）幅限制价格；
（四）自买自卖或者互为对手方交易；
（五）严重异常波动股票申报速率异常；
（六）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者本所业务规则的其他异常交易行为。
第七条 本所根据本细则规定的异常交易行为类型，结合申报数量和频率、股票交易规模、市场占比、价格波动情况、股票基本面、上市公司重大信息和市场整体走势等因素进行定性与定量分析，对投资者异常交易行为进行认定。
投资者的创业板股票交易行为虽未达到相关监控指标，但接近指标且反复多次实施的，本所可以将其认定为相应类型的异常交易行为。
本所可以根据市场情况，调整创业板股票异常交易行为监控标准。
第八条 投资者以本人名义开立或者由同一投资者实际控制的单个或者多个普通证券账户、信用证券账户以及其他涉嫌关联的证券账户（组）的申报数量、申报金额、成交数量、成交金额及占比等合并计算。
第九条 投资者的申报和成交按照单只股票计算，同时存在买、卖两个方向的申报或者成交时，按照单个方向分别计算相关申报数量、申报金额、成交数量、成交金额、全市场申报总量等指标。
第二节 虚假申报
第十条 虚假申报，是指不以成交为目的，通过大量申报并撤销等行为，引诱、误导或者影响其他投资者正常交易决策的异常交易行为。
第十一条 开盘集合竞价阶段同时存在下列情形的，本所对有关交易行为予以重点监控：
（一）以偏离前收盘价 5%以上的价格申报买入或者卖出；
（二）累计申报数量或者金额较大；
（三）累计申报数量占市场同方向申报总量的比例较高；
（四）累计撤销申报数量占累计申报数量的50%以上；
（五）以低于申报买入价格反向申报卖出或者以高于申报卖出价格反向申报买入；
（六）股票开盘集合竞价虚拟参考价涨（跌）幅 5%以上。
第十二条 连续竞价阶段3次以上同时存在下列情形的，本所对有关交易行为予以重点监控：
（一）最优5档内申报买入或者卖出；
（二）单笔申报后，在实时最优5档内累计剩余有效申报数量或者金额巨大，且占市场同方向最优 5 档内剩余有效申报总量的比例较高；
（三）申报后撤销申报，且累计撤销申报数量占累计申报数量的50%以上。
第十三条 连续竞价阶段2次以上同时存在下列情形的，本所对有关交易行为予以重点监控：
（一）股票交易价格处于涨（跌）幅限制状态；
（二）单笔以涨（跌）幅限制价格申报后，在该价格剩余有效申报数量或者金额巨大，且占市场该价格剩余有效申报总量的比例较高；
（三）单笔撤销以涨（跌）幅限制价格的申报后，在涨（跌）幅限制价格的累计撤销申报数量占以该价格累计申报数量的50%以上。
第三节 拉抬打压股价
第十四条 拉抬打压股价，是指大笔申报、连续申报、密集申报或者以明显偏离股票最新成交价的价格申报成交，期间股票交易价格明显上涨（下跌）的异常交易行为。
第十五条 在有价格涨跌幅限制股票的开盘集合竞价阶段，同时存在下列情形的，本所对有关交易行为予以重点监控：
（一）成交数量或者金额较大；
（二）成交数量占期间市场成交总量的比例较高；
（三）股票开盘价涨（跌）幅5%以上；
（四）股票开盘价达到涨（跌）幅限制价格的，在涨（跌）幅限制价格有效申报数量占期间市场该价格有效申报总量的10%以上。
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第十六条 连续竞价阶段任意3分钟内同时存在下列情形的，本所对有关交易行为予以重点监控：
（一）买入成交价呈上升趋势或者卖出成交价呈下降趋势；
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