一`不定项选择题15分
(B)1。狭义的信用风险是指行信用风险,也就是出于______主观违约或容观上还款出现因难，而给放款银行来本总损失的风险 A放款人B,借款人C.银行D.经纪人
(ACD）2.广义的保险公司风险管理,盖保险公司经活动的切方面和环不节,既组括产品设计、展业、____、__、和____等环节.
A.理赔B.资询C。核保D。核赔E。清算
3．（A)当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的上升会_____银行利润；反之，则会减少减少银行利润. A。增加B,减少C不变D.先增后减
4．(D）为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责面导致的决策失误或以权谋私问题,我国银行都开始实行了_____制度，以降低信贷风险。
A五级分类B。理事会C。公司治理D。审货分离”
lncrna引物设计
5．（D）证券示销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后证券的_____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损为______
A管理人B.受托人C。代理人D.发行人
6。（CA)6证券承销的市场风险就是在整个市场行情不断下跌的时候,证券公司无法将要承销的证券按预定的____,全部销售给的风险____的风险.
A。投资者B。中介公司C发行价D.零售价
（D）7。_____是指管理者通过承担各种性质不同的风险,利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合,使加总后的总体风险水平
A。回避策略B转移策略C抑制策略D.分散策略
(B）8。又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时,因汇率变动而蒙受账面损失的可能
A.交易风险B.折算风险C。汇率风险D经济风险
（ABCD)9。外汇的敞口头寸包括：____等几种情况。
免水冲厕所A。外汇买入数额大于或小于卖出数额B。外汇交易卖出数额巨大C.外汇资产与负债数量相等，但期限不同D.外汇交易买入数额巨大
(B)10.中国股票市场中一种买进权利,持有人有权于约定期间(美式)或到期日（欧式)，以约定价格买进约定数量的
A。认股权证B。认购权证C认沽权证D.认债权证
(A）11.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠道：首先是____；其次是应用系统的设计。
A。数据传输和身份认证B.上网人数和心理C。国家管制程度D.网络黑客的水平
（CD）12。广义的操作风险概念把除____和_____以外的所有风险都视为操作风险。 A交易风险B经济风险C市场风险 D汇率风险
（A金属化薄膜电容器)13。金融自由化中的“价格自由化”主要是指____的自由化.A.利率B物价C税率D汇率
（B）14. 一般认为,1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放_____。 A经常账户B.资本账户C非贸易账户D长期资本账
（ACD）15.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括:______。
A。资产证券化B。呆坏账核销C.债权出售或转让D。债权转股权"
二、判断题
1。“对于贴现发行债券而言，到期收益率与当期债券价格正向相关。（×)
2。一项资产的ß值越大，它的系统风险越小，人们的投资兴趣就越高，因为可以靠投资的多样化来消除风险。(×）
3。在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是“5C”法，这主要包括：职业（Career)
、资格和能力（Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期
（ConditionorCycle）。（×）
4。二维码打印设备 当利率敏感性负债大于利率敏感性资产时,利率的下降会减少银行的盈利;相反，则会增加银行的盈利。（×）
5。 拥有外汇多头头寸的企业将面临外汇贬值的风险，而拥有外汇空头头寸的企业将面临外汇升值的风险。(√）
三、名词解析
资产证券化：资产证券化就是将当前和未来收入产生收入现金流的金额资产转变为在资本市场上可以销售和流通的证券的过程
利率互换:是指交易双方在两笔同种货币、金额相同、期限一样，但付息方法不同的资产或债务之间进行的相互交换利率的活动。
系统性风险：系统性金融风险是指波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险， 是不可避免的金融风险。
金融自由化：一个国家金融部门的运行从主要由政府管制转变为由市场决定的过程。
久期免疫策略：是指将资产和负债的利率敏感度进行匹配，即免疫法,目的是防止和消除利率变化带来的损失。这个目的可以通过构建资产组合来实现.
四、简单题
1。金融风险与金融危机的区别是什么？P19\P317
金融风险是指遭受损失的可能性，是尚未实现的损失，是普遍存在的，是在一定诱因下爆发金融危机的必要条件。克罗凯特(A． Crockett1997）把宏观金融风险定义为“金融资产价格的不正常波动，或大量金融机构背负巨额金融债务及其资产负债结构的恶化，使得它们在经济冲击下极为脆弱并可能严重影响宏观经济的正常运行".金融危机是金融风险积聚到一定程度时以突发性、破坏性的方式表现出来的，其作用和影响范围是系统的的，也就是说金融危机是金融风险的积累和爆发,是金融风险的极端表现,体现了金融风险的“极限效应，使金融活动中的可能损失转化为现实损失。金融危机是指金融体系出现严重困难乃至
崩溃，全部变现金融资产指标的急剧恶化,金融资产价格暴跌,金融机构陷入困境或破产，会对实物经济运行产生极为不利的影响。从这个意义讲，金融危机是金融风险长期存在、普遍遍存在条件下的突出性结果.因此，防范和化解金融风险，对金融风险进行监测和控制，重要要的是防患于未然，控制金融风险的重点在于防止金融风险转化为金融危机（具体分析见第十七章第三节）。
金融风险与金融危机的相关性
金融风险与金融危机存在着密切的关系。金融风险积累、国内突发事件、汇率政策和资本投机等，都有可能引发或促使金融危机爆发.
（一）金融融风险积累是转化为金融危机的前提
事物的发展是由量的积累到质的飞跃的过程。金融风险的产生、积积累达到临界值是金融危机的量变过程，而金融危机的爆发恰恰是金融风险的质变.
(二）突发事件促使金融融风险向金融危机转化
金融机构和金融市场通过支付结算系统和信用链形成循环整体，如果金融机构的流动性得到满足，则即使存在金融风险也不会爆发金融危机。
（1）一家重要金融机构的倒团
（2）国内突发政治事件
（3）重大政策失误引发的
(三）江率政策会触发金融风险向金融危机的转化
在开放的经济条件下，一国经济越来越受受到国际金融市场的影响。
（四）国际投机资本是导致金融风险向金融危机转化的主要原因
20世纪90年代以来，金融危机更多的是以货币危机形式爆发，主要是由于国际投机对固定汇率制国家的冲击，迫使该国放弃固定汇率,引发货币币贬值，这是促使金融风危机转化的主要原因。
2．金融风险管理的策略有哪些？P29
（一）回避策略
风险回避是一种事前控制，是指决策者考虑到风险的存在,主动放弃或拒绝承担该风险。
（二）防范策略
防范策略是指预防风险的产生。
(三）抑制策略
包塑轴承抑制策略又称消策略，是指金融机构承担风险后，采取种种积极措施以减少风险发生的可能性和破坏程度。
（四）分散策略
分散策略是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合,使加加总后的总体风险水平最低.
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（五）转移策略
转移策略也是一种事前控制策略，即在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。
（六)补偿策略
补偿策略，首先是将风险报酬计入价格之中,即在一般的投资报酬率和货币贬值因素之外，再加入风险报酬因素。
（七）风险监管
风险监管是贯穿于整个金融风险管理过程中的，它包插外部监管和内部监控。
3．金融风险的预警指标有哪些？P320
金融机构内在稳定性的指标
（1）测度资本充足性的预警指标（2）反映资产质量的指标（3)反映盈利能力的指标
（4）流动性风险指标(5）管理质量指标
宏观经济环境稳定性的指标
(1）GDP增长率(2)通货膨胀率(3）失业率(4）货币化程度指标（5）国际收支平衡指标
市场风险的指标
(1）利率（2)汇率（3)股价指数（4）股票市盈率（5）证券化率
4．利率上限、利率下限？P126\127
利率上限就是交易双方确定一项固定利率求平，在未来确定期限内每个设定的目期，将选定的参考利率与固定利率水平相比较，如果参考利率超过固定利率，买方将获得两者间的差额，反之，将不发生资金交割，买方需支村卖方一笔费用以获得该项权利。
利率上限可以看成是由一系列不同有效期限的借款大利率期权合成的.通过买入利率上限，投资者可以规避未来一段时间内每一期的利率风险。利率上限中每个设定的日期可视为对应一项期权的到期日，固定利率则作为一系列期权的执行价格。参考利率代表了市场利率的变化，通常以伦敦银行间同业拆借利率作为参考利率,其中以3个月的 LIBOR较为常用。
在设定的日期，如果参考利率高于固定利率,买方将执行期权,于是卖方将两者之间的差额支付给买方;反之，买方将放弃期权，不发生资金交割.买方须一次性支付期权费,作为获得这一系列利率期权的代价。
利率下限就是交易双方确定一项固定的利率水平，在未来确定期限的每个设定日期，将速定的参考利率与固定利率水平进行比、如果等写利率很于固定利率，买方将获得两之回的反之，将不会发生资金交。与利率上限相似,利率下限可以看成是由一系列不同有效期限的贷款人利率期权合成的，不同的是，利率下限通常用来防范利率下跌带来的不利影响。利利率下限为借出浮动利率资金的贷款人提供了规避利率风险的有效手段，因为如果市场利率下跌，贷款人根根据浮动利率收取的利息就会减少.为了防范一段时间内利率下跌的风险，贷款人可以购买一项利率下限,把利利率下跌的幅度控制在执行价格之上。在设定定的日期内，如果市场利率下跌到执行价格以下，贷款人将从交易对手那里获得补偿；如果市场利率上升到执行价格之上,贷款人将按照实际市场利率水平收取利息，获得利率上升的收益
5。金融资产VaR的概念是什么?P56
直译为“在险价值”，是指在一定的置信水平下,某一种金融资产（证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。
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