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实时监控细则
（试行）
第一章总则
第一条为了维护上海证券交易所（以下简称本所）科创板股票和存托凭证（以下统称科创板股票）交易秩序，保护投资者合法权益，防范交易风险，根据《上海证券交易所交易规则》（以下简称《交易规则》）、《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》（以下简称《交易特别规定》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等规定，制定本细则。
第二条科创板股票交易申报要求、异常波动处理、异常交易行为监控及监督管理等事宜，适用本细则。本细则未作规定的，适用《上海证券交易所证券异常交易实时监控细则》及其他有关规定。 第三条投资者参与科创板股票交易，应当遵守法律法规、本所业务规则的规定和证券交易委托协议的约定，不得实施异常交易行为，影响股票交易正常秩序。
第四条会员应当加强对客户科创板股票交易行为的管理，事前了解客户、事中监控交易，及时发现、制止和报告客户异常交易行为，维护科创板股票交易秩序。
第五条本所对科创板股票交易实行实时监控和自律管理，
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对违反本细则的投资者、会员采取相应监管措施或者纪律处分，对涉嫌内幕交易、市场操纵等违法违规行为，依法上报中国证监会查处。
第二章股票交易申报要求
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第六条买卖科创板股票，申报价格应当符合价格涨跌幅限制相关规定及本细则要求，否则为无效申报。 第七条买卖科创板股票，在连续竞价阶段的限价申报，应当符合下列要求：
（一）买入申报价格不得高于买入基准价格的102%；
（二）卖出申报价格不得低于卖出基准价格的98%。
前款所称买入（卖出）基准价格，为即时揭示的最低卖出（最高买入）申报价格；无即时揭示的最低
卖出（最高买入）申报价格的，为即时揭示的最高买入（最低卖出）申报价格；无即时揭示的最高买入（最低卖出）申报价格的，为最新成交价；当日无成交的，为前收盘价。
开市期间临时停牌阶段的限价申报，不适用本条前两款规定。
纳米珍珠粉根据市场情况，本所可以调整科创板股票的有效申报价格范围。
第八条买卖科创板股票，在连续竞价阶段的市价申报，申报内容应当包含投资者能够接受的最高买价（以下简称买入保护限价）或者最低卖价（以下简称卖出保护限价）。
本所交易系统处理前款规定的市价申报时，买入申报的成交价格和转为限价申报的申报价格不高于买入保护限价，卖出申报的成交价格和转为限价申报的申报价格不低于卖出保护限价。
第三章股票交易异常波动
第九条科创板股票竞价交易出现下列情形之一的，属于盘中异常波动，本所实施盘中临时停牌：
（一）无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过30%的；
（二）无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过60%的；
（三）中国证监会或者本所认定属于盘中异常波动的其他情形。
第十条根据前条规定实施盘中临时停牌的，按照下列规定执行：
（一）单次盘中临时停牌的持续时间为10分钟；
（二）停牌时间跨越14:57的，于当日14:57复牌；
（三）盘中临时停牌期间，可以继续申报，也可以撤销申报，复牌时对已接受的申报实行集合竞价撮合。
第十一条实施盘中临时停牌后，本所将通过（）和卫星传输系统对外发布公告。
具体停复牌时间，以本所公告为准。
第十二条科创板股票竞价交易出现下列情形之一的，属于异常波动，本所公告该股票交易异常波动期间累计买入、卖出金额最大5家会员营业部的名称及其买入、卖出金额：
（一）连续3个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±30%；
（二）中国证监会或者本所认定属于异常波动的其他情形。
异常波动指标自本所公告之日起重新计算。
第十三条科创板股票竞价交易出现下列情形之一的，属于严重异常波动，本所公告严重异常波动期间的投资者分类交易统计等信息：
（一）连续10个交易日内3次出现第十二条规定的同向异常波动情形；
（二）连续10个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到+100%（-50%）；
（三）连续30个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到+200%（-70%）；隔离式洗衣机
（四）中国证监会或者本所认定属于严重异常波动的其他情形。
科创板股票交易出现严重异常波动的多种情形的，本所一并予以公告。
严重异常波动指标自本所公告之日起重新计算。
第十四条科创板股票交易出现严重异常波动情形的，上市公司应当按照《上市规则》规定及时予以核查并采取相应措施。
经上市公司核查后无应披露未披露重大事项，也无法对异常波动原因作出合理解释的，除按照《上市规则》规定处理外，本所可根据市场情况，加强异常交易监控，并要求会员采取有效措施向客户提示风险。
第十五条收盘价格涨跌幅偏离值为单只股票涨跌幅与对应基准指数涨跌幅之差。
基准指数由本所向市场公告。
无价格涨跌幅限制的股票不纳入异常波动及严重异常波动指标的计算。
第十六条本所可以根据市场情况，调整异常波动和严重异常波动的认定标准。传送侦测怎么做
第四章投资者异常交易行为
第一节一般规定
第十七条本细则所称异常交易行为，包括下列类型：
（一）虚假申报，以引诱或者误导其他投资者的交易决策的；
（二）拉抬打压，导致股票交易价格明显上涨（下跌）的；
（三）维持股票交易价格或者交易量；开关柜无线测温
（四）自买自卖或者互为对手方交易，影响股票交易价格或者交易量的；
（五）严重异常波动股票申报速率异常；
（六）违反法律法规或者本所业务规则的其他异常交易行为。
第十八条本所根据本细则规定的异常交易行为类型，结合申报数量和频率、股票交易规模、市场占比、价格波动情况、股票基本面、上市公司重大信息和市场整体走势等因素进行定性与定量分析，对投资者异常交易行为进行认定。
投资者的科创板股票交易行为虽未达到相关监控指标，但接近指标且反复多次实施的，本所可将其认定为相应类型的异常交易行为。
本所可以根据市场情况，调整科创板股票异常交易行为监控标准。
第十九条投资者以本人名义开立或者由同一投资者实际控
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