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事件研究法EVIEWS编程

1. 编程前须知

编程过程用Reviews实现，编程重点在于循环语句和IF语句的使用，下面简单介绍循环语句的使用说明。

循环语句：

(1)循环语句块由关键字for开始，到关键字next结束，配对

(2)循环语句块以关键字for开头的语句称为循环控制语句，该语句由for开始，然后是控制变量的初始化。

例如：

For !i=1 to 41

~~~~~

~~~~

(3)for循环语句的执行过程为，判断循环控制变量是否穿越终止值。

(4)for循环允许嵌套

IF语句：

(1) If语句以关键字if开始，end结束

例 if then

End

(2)If语句中If到Then之间的表达式称为If条件语句，只有当If条件语句为真时，If语句块才被执行。

@str():将控制变量的数值转化成字符串

@elem(a,b):取序列在给定时间的观测值，a一个序列，b指定的时间观测值，必须是字符串的形式。

Smpl %a=1 %b=100

@coefs(1)

@coefs(2)

Vector(41) car01

Matrix(41,3) nt01

@cnorm(J1/J2)

以估计窗口长度为90，事件窗（事后窗）为41，公司数220为例，给出编程过程及解释（一共收集了事件日前121天的数据，和事件日后61天的数据，每个样本含有183个观测值）

。先对数据进行匹配处理，通过国泰安数据库，得到两个系列ser01和ser02，分别表示单个公司的收益率和市场综合的日收益率。Ser01、ser02共有220*183个数据。

2 估计窗 91 112 事件窗 152

事件日

编程过程如下：

第一步，提取系数

for !i=1 to 220 // 循环语句，以for开头，next结尾

%a=@str(183*(!i-1)+2) //将控制变量的数值转变成字符串变量

%b=@str(183*(!i-1)+91) //选取每个公司的估计窗口

smpl %a %b //设定样本区间

equation eq.ls ser01 c ser02 //市场模型回归，估计参数

a(!i)=@coefs(1) //提取系数的函数

b(!i)=@coefs(2) //提取市场模型的系数

next //循环结束

第二步，估计异常收益率及标准差

for !i=1 to 220

%a=@str(183*(!i-1)+112)

%b=@str(183*(!i-1)+152) //设定事件窗口

smpl %a %b

r01=ser01-(a(!i)+b(!i)*ser02) //r01存储异常收益率，格式41*220

sd(!i)=@stdev(r01) //存储每个公司的标准差

arm7开发板next //循环结束

第三步，对异常收益率进行横截面平均，仅计算时间窗口的，存储在向量宽带接入服务器ar01中

for !i=1 to 41 //

count=0 //计数器

for !j=1 to 220 //嵌套循环语句

count=count+@elem(r01,@str(41*(!j-1)+!i+1))

next //嵌套循环结束智能识别技术

ar01(!i)=count/220 //计算平均异常收益率

next //总循环结束

for !i=1 to 41

car01(!i)=ar01(!i)

废气抽排系统if !i>1 then

car01(!i)=ar01(!i)+car01(!i-1) //计算累计平均异常收益率

end if

第四步，计算J1统计量

for !i=1 to 220

for !j=1 to 41

r02(41*(!i-1)+!j)=@elem(r01,@str(41*(!i-1)+!j))/sd(!i) //r02存储标准化后异常收益率

next //标准化过程

for !i=1 to 41

count=0

for !j=1 to 220

count=count+r02(41*(!j-1)+!i) //标准化的平均异常收益路

ntest01(!1,1)=(@sqrt(90-4)/@sqrt(220*(90-2)))*count //J1统计量

for !i=1 to 41

ntest01(!i,2)=@cnorm(ntest01(!i,1)) //计算P值

if ntest01(!i,2)<=0.025 or ntest01(!i,2)>=0.975 then

ntest01(!i,3)=1

end if

第五步，计算J2统计量

vector(41) car01 //创建一个向量

matrix(41,3) nt01 //创建向量

scalar mml=@sqrt(90-4)/@sqrt((90-2)*220) //创建一个标量

for !i=1 to 41

count=0

for !j=1 to 220

count=count+r02(41*(!j-1)+!i)

car01(!i)=count/220

if !i>1 then

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car01(!i)=car01(!i)+car01(!i-1)

end if

联合签名for !i=1 to 41

nt01(!i,1)=(car01(!i)/@sqrt(!i+1))*mml //计算J2统计量

for !i=1 to 41

nt01(!i,2)=@cnorm(nt01(!i,1)) //计算P值

if nt01(!i,2)<=0.025 or nt01(!i,2)>=0.975 then

nt01(!i,3)=1

end if

本文发布于:2024-09-23 09:31:56，感谢您对本站的认可！

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标签：语句循环收益率

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