碳素纸第一节重难点
1. 操作风险识别的学习目的？
答：掌握形成操作风险的人员因素的种类及内容
掌握形成操作风险的内部流程的种类及内容
掌握形成操作风险的系统缺陷的种类及内容
掌握形成操作风险的外部事件的种类及内容
2. 操作风险识别？
答：在第一节操作风险的识别中，要求大家，能在案例中分辨出引起操作风险的原因，操作风险的识别可以从人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四个方面对操作风险形成的原因、损失种类及特征进行分析。 3. 人员因素？
答：内部欺诈、失职违规、知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法。
4. 人员因素中内部欺诈的概念及其分类？
答：内部欺诈概念：指银行员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或银行政策可能导致的损失。 内部欺诈的分类：未经授权的活动。盗窃与欺诈，主要集中在内部人作案和内外勾结作案。
5. 人员因素中失职违规的概念？
答：失职违规概念：银行内部员工没有按照雇佣合同，工作守则、相关业务管理规定操作或办理业务造成的风险，主要包括因过失未经授权的业务或交易行为以及超授权的活动。
6. 什么是员工越权行为？
答：滥用职权、对客户交易进行误导、支配超出其权限的资金额度、从事未经授权的交易。
7. 人员因素中知识技能匮乏的行为模式？
答：知识技能匮乏三种行为模式：在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实
际错误的方式工作；意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面、工作或者其他原因不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况；意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷。
8. 人员因素中核心雇员流失和违反用工法？
答：核心人员流失体现为对关键人员依赖的风险，核心人员具备银行不普遍具备的知识或者主要人员能够快速吸收银行的内部知识，包括缺乏足够的后援/替代人员；相关信息缺乏共享和文档记录；缺乏岗位轮换机制等；
违反用工法是指违反就业、健康或安全方面的法律或协议，个人工伤赔付或因性别/种族歧视事件导致的损失。造成违反用工法的原因包括劳资关系、安全/环境、性别/种族歧视。
9. 内部流程？
工位管理系统
答：内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善、或者没有被严格执行所造成的损失。
原因类别有流程缺失、流程设计不完善、流程无效三个层次。
内部流程不完善表现的六种形式：财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误。
10. 系统风险概念？复印机碳粉
答：由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，银行不能正常提供部分、全部服务或业务中断。包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体体现为数据/信息质量风险、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在的风险。
例如，某银行由于系统升级而导致业务网点出现系统故障，这类事件就属于系统缺陷造成的操作风险。
11. 外部事件？
答：商业银行的经营是在一定的政治、经济、社会环境中发生的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。
外部事件分类：外部欺诈/盗窃、、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。
12. 巴塞尔委员会操作风险损失类型？
答：巴塞尔委员会操作风险损失类型：内部欺诈；外部欺诈；员工行为和工作场所问题；客户、产品和经营行为；实物资产的损失；经营的中断和系统的瘫痪；执行、交货和流程管理。
第二节重难点
13. 操作风险计量与经济资本配置学习目的？钢水取样器
答：学习目的：掌握基本指标法的原理与计算；掌握标准法的计量原理、思路和必须具备的基本条件；了解使用高级计量法的规定和要求。
14. 风险资本计量中基本指标法？
答：基本指标法——是指以单一的指标作为衡量银行整体操作风险的尺度，并以此为基础配置操作风险资本的方法。
操作风险资本的计算公式为：前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值，这个固定比例由巴塞尔委员会设定，等于15％。
如果总收入出现负值和0，在计算平均值时，不应该在分子与分母中出现这个数据。
为了确定最低规范资本要求，巴塞尔委员会对总收入的定义是：净利息收入＋非利息收入，不包括银行账户上出现证券实现的盈利，不包括保险收入。
15. 风险资本计量中标准法？
答：标准法是指银行将整个业务划分为8类产品线，对每一类产品规定不同的操作风险资本要求技术，并分别求出对应的资本再把风险加总来度量操作风险。标准法的计算公式：
16. 巴塞尔银行监管委员会提出，为具备使用标准法的资格，银行必须至少满足几个条件？
答：巴塞尔银行监管委员会提出，为具备使用标准法的资格，银行必须至少满足如下条件：
银行的董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构。
银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统。
银行应当有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法。
17. 风险资本计量中高级计量法？
答：高级计量法（AMA）概念：是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标
准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
国际上比较普遍使用的主要有三种，分别是内部衡量法、损失分布法以及记分法。巴塞尔银行监管委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括资格要求、定性标准、定量标准、内部数据和外部数据等。
第三节重难点
答：学习目的：了解操作风险评估和控制的内部环境因素；掌握操作风险风险的评估要素、原则和方法；掌握国内商业银行主要业务的主要操作风险易发点和控制措施；了解操作风险转移的主要办法和手段。
19. 操作风险评估与控制环境？
答：银行应该制定操作风险控制程序和步骤，并且制定一套书面的制度以确保有关风险管理系统的内部政策能被遵循。公司治理结构、内部控制体系、员工职业操守和信息系统建设对银行控制操作风险至关重要。
公司治理
内部控制
合规企业文化
信息系统
20. 操作风险评估与控制环境中的公司治理？
答：良好的公司治理目标。
完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序。
明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级管理人员在组织管理中的责任。
建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见。
建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督。
21. 操作风险评估与控制环境中的内部控制？
答：内部控制的要素包括，内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈以及监督与评价五个要素。
内部控制的环节包括：决策、建设与管理、执行与操作、监督与评价、改进等五个有机部分。
健全完善我国商业银行的内部控制体系包括十个方面的内容，大家可以参照辅导教材。
22. 操作风险评估与控制环境中的合规管理文化？
答：健康有效的合规管理文化至少包括如下内容：树立正确的合规管理理念；加强管理层的驱动作用；充分发挥人的主导作用。
23. 操作风险评估与控制环境中的信息系统？
答：在操作风险管理中，信息系统的作用在于：支持风险评估；建立损失数据库；风险指标的收集与报告；风险管理和建立资本模型。
24. 操作风险评估要素、原则和方法？
答：风险评估要素的主要内容：内外部操作风险损失事件数据；外部数据；商业银行业务环境和内部控制因素。
25. 操作风险评估要素中的内部数据？
答：损失数据收集需要遵循的原则：客观性、全面性、动态性、标准化。
损失数据收集的内容：总损失数额信息；损失事件发生的时间、发生单位信息；总损失中收回部分信息；损失事件发生的主要因素或起因的描述信息。
损失数据收集步骤：损失事件发生部门相关业务人员确认损失事件并收集损失数据信息；损失事件发生部门会同本部门操作风险管理人员以及财务部门相关人员核实损失数据的真实性、准确性；损失事件发生部门向本部门/机构操作风险管理人员提交损失数据信息；操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、合规性做最后审查；操作风险管理人员完成损失数据录入、上报。
26. 操作风险评估要素中的外部数据？
答：银行操作风险的评估与计量系统必须利用相关的外部数据，包括公开数据和行业数据。
自动滤水器外部数据应当包括实际损失金额、发生损失事件的业务范围、损失事件的起因等信息，或其他有助于银行评估损失事件的信息。
银行必须建立系统性的流程，以确定什么情况下必须使用外部数据以及使用方法。
银行必须定期对外部数据的使用条件和使用情况进行检查修订，确保外部数据的有效性。
27. 操作风险评估要素中的业务环境和内部控制？
答：除了使用银行内部数据和情景分析分析损失数据外，银行在全行层面使用的操作风险评估方法还必须考虑外部的业务环境和自身的内部控制因素，并须符合以下标准：
应基于实际经验，并将这些因素转化为可计量的定量指标。
确定合理的风险权重。
及时修订，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查。
28. 风险评估原则？
答：由表及里原则
自下而上原则
从已知到未知原则
29. 风险评估方法主要包括？
答：风险评估方法主要包括：自我评估法、损失事件数据方法、流程图。
30. 操作风险评估方法中的自我评估法？
答：自我评估法的原理
自我评估的作用
自我评估的工具与方法
自我评估的工作流程
31. 自我评估法的原理主要从那两个方面体现？
答：自我评估法的概念：指在商业银行内部控制体系的基础上、通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小；
自我评估的主要目标：鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别与管理。
32. 自我评估的方法？
答：自我评估的方法：流程分析法、情景模拟法、引导会议法、德尔菲法、调查问卷法。
自我评估的资料与工具
操作风险的定义及损失事件分类
操作风险损失历史事件
各类业务检查报告
33. 自我评估的工作流程？
答：全员风险识别与报告车载卫星天线
作业流程分析和风险识别与评估
控制活动识别与评估
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