投资学 中央财经大学 8 模块八资产组合理论与模型 (8.4.1) 第4单元资本配置线

投资学中央财经大学主讲:刘志东
第二节风险资产与无风险资产组合的资本配置
资本配置(Capital  Allocation )•是资产组合构建中最重要的问题•在大类的资产种类中进行选择
控制风险:
融合调度指挥通信系统•简化方法: 只需控制投资于风险资产组合和无风险资产组合的比重。
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第二节风险资产与无风险资产组合的资本配置无风险资产
电缆挂钩
•只有政府可以发行无违约风险的债券。坡度板
–真正的无风险资产价格与通货膨胀指数挂钩,并且到期
引出线
苹果削皮机期限等于投资者的持有期,即无通货膨胀风险和再投资
风险。转接卡
•短期国库券(T-bills )被看做无风险资产。
•实际操作中,货币市场基金也被看做无风险资产。
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本文发布于:2024-09-23 09:21:28,感谢您对本站的认可!

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