(总分100,考试时间90分钟)
一、单选题
1. 根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口的定义为( )。A．30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额 B．60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额
C．90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额
D．120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额
2. ( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
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D．市值重估价值
3. 资产证券化的作用在于( )。A．提高商业银行资产的流动性
B．增强商业银行关于资产和负债管理的自主性
C．是一种风险转移的风险管理方法
D．以上都正确
4. 巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的( )。A．最低标准
B．最高要求
C．规范做法
D．以上都不是
5. 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。A．风险对冲
B．风险分散
C．风险转移
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6. 根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定，操作风险损失事件被划分为( )种事件类型。A．5 B．6
C．7
D．8led光源模组
7. 与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A．财务报表真实性较好 B．连环担保普遍
C．风险识别难度大
D．贷后监督难度大
8. 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。A．资产负债风险管理模式
B．负债风险管理模式
C．资产风险管理模式
D．内部管理模式
9. 以下属于客户评级的专家判断法的是( )。A．5Cs系统
B．5Ps系统
C．CAMELS分析系统
D．以上都是
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10. 从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指( )。A．相对于无风险利率的差额云资源共享
B．两种对信用敏感的资产之间的信用价差
C．相对于无风险利率的比率
D．两种信用资产相对于无风险利率的比值
11. 商业银行的风险管理部门必须遵循的一个最重要原则是( )。A．审慎性
B．全面性
C．盈利性
D．独立性
12. 对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于( )。A．系统风险
B．非系统风险
C．A和B
D．A、B都不对
13. 以下指标中属于流动性监管指标的是( )。A．流动性比例
B．超额备付金比率
C．核心负债比例
D．以上都是
14. 下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。A．风险转移
B．风险分散
C．保险转移
D．非保险转移
15. 操作风险识别与评估方法包括( )。A．自我评估法、损失事件数据法、流程图
B．因果分析模型、流程图、损失事件数据法
C．流程图、自我评估法、因果分析模型
D．自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法
16. 下列关于收益计量的说法，正确的是( )。A．对数收益率是绝对收益
B．资产多个时期的对数收益率等于其各个时期对数收益率之和
C．资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D．百分比收益是绝对收益
17. 法律风险和合规风险之间的关系是( )。A．两者是一回事
B．两者毫无关系
C．两者有关但又有区别
D．以上都不是
18. 内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计( )。A．每一等级客户的违约概率
B．每一等级债项的违约概率
C．既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率
D．以上都不对
19. 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。A．流动性
B．操作
C．声誉
D．国家
20. ( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A．信用风险
B．国家风险
C．操作风险
D．声誉风险
21. 以下哪一项不是信用评分模型?( )A．线性概率模型
B．Probit模型
C．线性辨别模型
D．CreditMetrics模型
22. 根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是( )。A．规范监督管理行为，防范和化解银行业风险
B．保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展
C．促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心
D．保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力
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23. 我国商业银行风险管理中最重要的内容是( )。A．流动性风险管理
B．操作风险管理
C．信用风险管理
D．声誉风险管理
24. 商业银行的流动性需求的变化是( )。A．容易预测的
B．可以预测但很难精确预测
C．不可能预测的
D．以上都不对
25. 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。A．风险对冲
B．风险分散
C．风险转移
D．风险规避
26. 对单一法人客户的管理层分析重点考核的是( )。A．管理者人品
B．管理者诚信度
C．授信动机
D．以上都是
27. 利率期限结构变化风险也称为( )。A．收益率曲线风险
B．期权性风险
C．基准风险
D．重新定价风险
28. 关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线( )。A．4类
B．7类
C．6类
D．8类
29. 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。A．现金头寸指标
B．核心存款比例
C．贷款总额与核心存款的比率
D．流动资产与总资产的比率
30. 在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值( )。A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．重估价值
31. 《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于( )。A．4%
B．15%
C．10%
D．14%
32. RAROC是指经预期损失和以( )计量的非预期损失调整后的收益率。A．核心资本
B．经济资本
C．附属资本
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