证明：将通过冲激响应为的LTI离散时间系统，设其频率响应为 信号处理 输出随机过程的功率谱为
输出随机过程的平均功率为
当频率宽度时，上式可表示为
由于频率是任意的，所以有
3、已知：状态方程 观测方程
滤波初值
请简述在此已知条件下卡尔曼滤波算法的递推步骤。
解：步骤1 状态一步预测，即
步骤2 由观测信号z(n)计算新息过程，即
步骤4 新息过程自相关矩阵
步骤5 卡尔曼增益
或
步骤6 状态估计
步骤7 状态估计自相关矩阵
或
步骤8 重复步骤1-7，进行递推滤波计算
直接法：又称为周期图法，它把随机序列x(n)的N个观测数据视为一能量有限的序列，直接计算x(n)的离散傅里叶变换，得到X(k), 然后再取其幅值的平方，并除以N，作为序列x(n)的真实功率普估计
自相关法 ：1949年，Tukey根据Wiener—Khintchine定理提出了对有限长数据进行谱估计的自相关法，即利用有限长数据估计自相关函数，再对该自相关函数球傅立叶变换，从而得到谱的估计。1958年，Blackman和Tukey在出版的有关经典谱估计的专著中讨论了自相关谱估计法，所以自相关法又叫BT法。 5、假定输入信号{x(t)}是一个零均值的高斯白噪声，其功率谱为，且线性系统的冲激响应为
求输出y(t)=x(t)*h(t)的功率谱及协方差函数。
解：由题知，系统的传递函数为
有此得
由输出功率谱与输入功率谱、系统函数之间的关系，得
输出的协方差函数为功率谱的傅里叶反变换，故有
6、BT谱估计的理论根据是什么？请写出此方法的具体步骤。
答：（1）相关图法又称BT法，BT谱估计的理论根据是：通过改善对相关函数的估计方法，来对周期图进行平滑处理以改善周期图谱估计的方差性能。
（2）此方法的具体步骤是：
给出观察序列，估计出自相关函数：
对自相关函数在（-M，M）内作Fourier变换，得到功率谱：
式中，一般取，为一个窗函数，通常可取矩形窗。
可见，该窗函数的选择会影响到谱估计的分辨率。
7、对于连续时间信号和离散时间信号，试写出相应的维纳－辛欣定理的主要内容。
答：(1)连续时间信号相应的维纳－辛欣定理主要内容：
连续时间信号的功率谱密度与其自相关函数满足如下关系：
(2)离散时间信号相应的维纳－辛欣定理主要内容：
离散时间信号的功率谱密度与其自相关函数满足如下关系：
8、举例说明卡尔曼滤波的应用场景。
答：假设要研究的对象是一个房间的温度。根据经验判断，这个房间的温度是恒定的，也就是下一分钟的温度等于现在这一分钟的温度（假设用一分钟来做时间单位）。假设经验不是100%的可信，可能会有上下偏差几度。我们把这些偏差看成是高斯白噪声（White Gaussian Noise），也就是这些偏差跟前后时间是没有关系的而且符合高斯分配（Gaussian Distribution）。另外，我们在房间里放一个温度计，但是这个温度计也不准确的，测量值会比实际值偏差。我们也把这些偏差看成是高斯白噪声。 现在对于某一分钟我们有两个有关于该房间的温度值：根据经验的预测值（系统的预测值）和温度计的值（测量值）。下面我们用这两个值结合他们各自的噪声来估算出房间的实际温度值。
假如我们要估算k时刻的是实际温度值。首先要根据k-1时刻的温度值，来预测k时刻的温度。因为假定温度是恒定的，所以k时刻的温度预测值是跟k-1时刻一样的，假设是23度，同时该值的高斯噪声的偏差是5度（5是这样得到的：如果k-1时刻估算出的最优温度值的偏差是3，预测的不确定度是4度，二者平方相加再开方，就是5）。然后，从温度计那里得到了k时刻的温度值，假设是25度，同时该值的偏差是4度。
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