特征函数、母函数、矩母函数确定随机变量的概率密度函数/分布律 方便求解独立随机变量和的分布函数一类问题可以通过微分运算求随机变量的数字特征1.特征函数:设随机变量ξ的分布函数为F(x), 概率密度函数为f(x), 称:(){}()()jt jtx jtx t E e e dF x e f x dx ξ∞∞−∞−∞Φ===∫∫ 为随机变量ξ的分布函数的特征函数,或ξ的特征函数,特征函数是
现代精算风险理论01:损失分布⽬录第⼀讲 损失分布第⼀节 随机变量的数字特征军用单杠⼀、特征函数和矩母函数特征函数和矩母函数是对分布函数的变换,常⽤于确定独⽴随机变量之和的分布。特征函数:对于随机变量 X ,其分布函数为 F (x ) ,其特征函数的定义为:ϕX (t )=E e i tX .定理:分布函数序列 F n (x ) 收敛于分布函数 F (x ) 的充分必要条件是 F n